Definicja i zastosowania linii sygnałowej

Co to jest linia sygnałowa

Linie sygnałowe są używane we wskaźnikach technicznych, zwłaszcza w oscylatorach, do generowania sygnałów kupna i sprzedaży lub sugerowania zmiany trendu. Nazywa się je liniami sygnałowymi, ponieważ gdy przecina je inny wskaźnik lub linia, jest to sygnał do handlu lub że coś potencjalnie ważnego dzieje się z ceną aktywa. Może się zdarzyć, że cena wykazywała tendencję, cofała się i teraz zaczyna się zmieniać lub ponownie, lub może to oznaczać, że rozpoczyna się nowy trend wzrostowy lub spadkowy.

Linie sygnałowe są często średnimi ruchomymi wskaźnika technicznego, takiego jak średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD) lub oscylator stochastyczny. Linia sygnałowa jest stosowana do wskaźnika w celu wygenerowania większej liczby sygnałów handlowych, niż byłaby dostępna bez linii sygnałowej.

Linia sygnałowa jest również powszechnie nazywana „linią wyzwalającą”.

Wzór na linię sygnałową to

Linia sygnału nie jest wskaźnikiem, dlatego będzie obliczana inaczej dla każdego wskaźnika, w którym jest używana. Dzieje się tak, ponieważ twórca wskaźnika często tworzy formułę dla linii sygnału podczas tworzenia wskaźnika. Linia sygnału jest częścią wskaźnika.

Linie sygnałowe to zwykle proste obliczenia. Na przykład linia sygnału dla MACD jest dziewięciokresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) wartości MACD.

Linia sygnału dla oscylatora stochastycznego jest trzyokresową prostą średnią ruchomą (SMA) stochastycznego (w tym przypadku nazywaną% K).

Jak obliczyć linię sygnałową

1. Znajdź wzór na linię sygnału wskaźnika, którego używasz. Zazwyczaj formuła to EMA lub SMA wskaźnika.
2. Oblicz wskaźnik lub dodaj go do wykresu w oprogramowaniu do tworzenia wykresów.
3. Oblicz EMA lub SMA wskaźnika. Alternatywnie zastosuj odpowiednią średnią ruchomą do wskaźnika na wykresie, aby utworzyć linię sygnału.

Co mówi linia sygnałowa?

Linie sygnałowe można zastosować do wielu różnych wskaźników technicznych, ale najpopularniejsze są średnia ruchoma zbieżność-dywergencja (MACD) i oscylatory stochastyczne. Większość linii sygnałowych jest tworzona przy użyciu średniej ruchomej wartości wskaźnika. Te średnie kroczące to zwykle SMA lub EMA.

Linie sygnałowe mogą również służyć do wskazania zmiany pędu trendu. Na przykład, jeśli wskaźnik przecina linię sygnału, oznacza to, że cena zaczyna rosnąć. Jeśli wskaźnik przecina się poniżej linii sygnału, oznacza to, że cena zaczyna spadać.

Sygnały te są zwykle używane w połączeniu z innymi informacjami. Na przykład, jeśli cena wyraźnie znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, inwestor może rozważyć branie pod uwagę tylko długich transakcji na byczych crossoverach. Mogą sprzedawać, gdy nastąpi niedźwiedzi crossover, ale nie wejdą na krótką pozycję, ponieważ byłoby to sprzeczne z długoterminowym trendem wzrostowym.

Inne informacje, które są często używane w połączeniu z przecięciami linii sygnału, obejmują inne formy analizy technicznej, takie jak wskaźniki techniczne, formacje wykresów lub formacje świecowe, które zapewniają potwierdzenie. Jako inny przykład, handlowcy mogą wykorzystać punkty obrotu do zidentyfikowania potencjalnych punktów zwrotnych, a następnie spojrzeć na zwrotnice MACD w celu potwierdzenia odwrócenia.

Różnica między linią sygnału a średnią ruchomą

Średnia ruchoma może być średnią z niczego, ale w analizie technicznej większość ludzi uważa średniej ruchomej się na podstawie ceny lub czasami objętości, takich jak 200-dniowej średniej kroczącej na cenę. W większości przypadków linia sygnału jest średnią ruchomą, ale nazywana jest linią sygnałową zamiast średniej ruchomej, aby uniknąć pomyłki ze średnimi ruchomymi opartymi na cenie. Linie sygnałowe są średnią ruchomą obliczenia wskaźnika i dlatego są używane do generowania sygnałów handlowych tylko dla tego wskaźnika.

Ograniczenia linii sygnałowych

Linie sygnałowe są zwykle tylko średnią ruchomą wskaźnika. W ten sposób linia sygnału opóźnia ruchy wskaźnika. Gdy wskaźnik reaguje na zmiany cen, porusza się szybciej niż linia sygnałowa, co generuje zwrotnicę.

Podczas gdy linie sygnałowe mogą czasami dawać dobre sygnały, co skutkuje dużymi zmianami trendów i ruchami cen, wiele zwrotnic będzie fałszywych sygnałów. Fałszywy sygnał występuje, gdy wskaźnik przekracza linię sygnałową, ale cena nie porusza się w oczekiwanym kierunku. Cena może również przecinać linię sygnałową, powodując wiele sygnałów, które tracą pieniądze tradera, jeśli sygnały handlowe są przedmiotem handlu.

Z tych powodów zwrotnice linii sygnałowej są rzadko stosowane w izolacji. Inne formy analizy technicznej lub fundamentalnej są stosowane w celu potwierdzenia sygnałów handlowych lub wykluczenia niektórych transakcji na linii sygnałowej.