Średnia krocząca (MA)
Co to jest średnia krocząca (MA)?
W statystykach średnia ruchoma jest obliczeniem używanym do analizowania punktów danych poprzez tworzenie serii średnich z różnych podzbiorów pełnego zestawu danych. W finansach średnia ruchoma (MA) jest wskaźnikiem akcji, który jest powszechnie stosowany w analizie technicznej. Powodem obliczania średniej ruchomej akcji jest pomoc w wygładzeniu danych cenowych poprzez tworzenie stale aktualizowanej średniej ceny.
Obliczając średnią ruchomą, łagodzi się wpływ przypadkowych, krótkoterminowych wahań ceny akcji w określonych ramach czasowych.
Kluczowe wnioski
- Średnia ruchoma (MA) to wskaźnik akcji, który jest powszechnie stosowany w analizie technicznej.
- Powodem obliczenia średniej ruchomej akcji jest pomoc w wygładzeniu danych cenowych w określonym przedziale czasu poprzez tworzenie stale aktualizowanej średniej ceny.
- Prosta średnia ruchoma (SMA) to obliczenie, które bierze średnią arytmetyczną z danego zestawu cen z określonej liczby dni w przeszłości; na przykład w ciągu ostatnich 15, 30, 100 lub 200 dni.
- Wykładnicze średnie kroczące (EMA) to średnia ważona, która nadaje większe znaczenie cenie akcji w ostatnich dniach, czyniąc z niej wskaźnik, który lepiej reaguje na nowe informacje.
Zrozumienie średniej kroczącej (MA)
Średnia ruchoma to proste narzędzie analizy technicznej. Średnie kroczące są zwykle obliczane w celu określenia kierunku trendu akcji lub określenia poziomów wsparcia i oporu. Jest to wskaźnik podążający za trendem – lub opóźniający się – ponieważ opiera się na cenach z przeszłości.
Im dłuższy okres średniej ruchomej, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa średnia krocząca będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowa MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące dla akcji są powszechnie śledzone przez inwestorów i handlowców i są uważane za ważne sygnały transakcyjne.
Średnie kroczące to w pełni konfigurowalny wskaźnik, co oznacza, że inwestor może dowolnie wybierać dowolne ramy czasowe przy obliczaniu średniej. Najczęstsze okresy używane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy przedział czasu użyty do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy okres, tym mniej wrażliwa będzie średnia.
Inwestorzy mogą wybrać różne okresy o różnej długości, aby obliczyć średnie kroczące na podstawie swoich celów handlowych. Krótsze średnie kroczące są zwykle używane do handlu krótkoterminowego, podczas gdy długoterminowe średnie kroczące są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych.
Nie ma prawidłowego przedziału czasowego do wykorzystania podczas ustawiania średnich kroczących. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do Twojej strategii.
Przewidywanie trendów na giełdzie nie jest prostym procesem. Chociaż niemożliwe jest przewidzenie przyszłego ruchu określonego stada, korzystanie z analizy technicznej i badań może pomóc w tworzeniu lepszych prognoz.
Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, natomiast maleje średnia ruchoma wskazuje, że znajduje się w tendencji spadkowej. Podobnie, wzrostowy moment jest potwierdzony byczym zwrotem akcji, który występuje, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza długoterminową średnią ruchomą. I odwrotnie, impet spadkowy potwierdza niedźwiedzi zwrot, który pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza długoterminową średnią ruchomą.
Podczas gdy obliczanie średnich ruchomych jest użyteczne samo w sobie, obliczenia mogą również stanowić podstawę dla innych wskaźników analizy technicznej, takich jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD).
Dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) jest używana przez traderów do monitorowania relacji między dwiema średnimi ruchomymi. Zwykle oblicza się go, odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą od 12-dniowej wykładniczej średniej ruchomej.
Gdy MACD jest dodatni, średnia krótkoterminowa znajduje się powyżej średniej długoterminowej. Wskazuje to na wzrost. Kiedy krótkoterminowa średnia jest poniżej długoterminowej średniej, jest to znak, że dynamika jest w dół. Wielu traderów będzie również obserwować ruch powyżej lub poniżej linii zerowej. Ruch powyżej zera to sygnał do kupna, a krzyżyk poniżej zera to sygnał do sprzedaży.
Rodzaje średnich kroczących
Prosta średnia krocząca
Najprostsza forma średniej ruchomej, znana jako prosta średnia ruchoma (SMA), jest obliczana poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z danego zestawu wartości. Innymi słowy, zbiór liczb – lub cen w przypadku instrumentów finansowych – jest sumowany, a następnie dzielony przez liczbę cen w zbiorze. Wzór na obliczenie prostej średniej ruchomej papieru wartościowego jest następujący:
Wykładnicza średnia krocząca (EMA)
Wykładnicza średnia ruchoma to rodzaj średniej ruchomej, która nadaje większą wagę ostatnim cenom, próbując sprawić, że będzie lepiej reagować na nowe informacje. Aby obliczyć EMA, należy najpierw obliczyć prostą średnią ruchomą (SMA) w określonym okresie. Następnie należy obliczyć mnożnik do ważenia EMA (zwany „współczynnikiem wygładzania”), który zazwyczaj jest zgodny ze wzorem: [2 / (wybrany okres + 1)]. Zatem dla 20-dniowej średniej kroczącej mnożnik wyniósłby [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Następnie używasz współczynnika wygładzania w połączeniu z poprzednią wartością EMA, aby uzyskać bieżącą wartość. EMA nadaje zatem większą wagę ostatnim cenom, podczas gdy SMA przypisuje jednakową wagę wszystkim wartościom.
miMZAt=[Vt