Fałszywy sygnał

Kluczowe wnioski

• W analizie technicznej fałszywy sygnał odnosi się do wskazania przyszłych ruchów cen, które daje niedokładny obraz rzeczywistości gospodarczej.
• Fałszywe sygnały mogą wynikać z wielu czynników, w tym opóźnień czasowych, nieprawidłowości w źródłach danych, metod wygładzania lub algorytmu, według którego obliczany jest wskaźnik.
• Ponieważ handel na fałszywych sygnałach może być niezwykle kosztowny, transakcje są zawierane tylko wtedy, gdy istnieje konsensus wskaźników technicznych pokazujących przyszły ruch cen.

Unikanie fałszywych sygnałów

Usunięcie szumu z wykresu pomaga traderom lepiej identyfikować prawdziwe elementy trendu. Jednym ze sposobów, w jaki robią to traderzy, jest uśrednianie świec na wykresie. Stosowanie samych średnich eliminuje wahania w ciągu dnia i krótkotrwałe zmiany trendu, tworząc jaśniejszy obraz ogólnego trendu. Inne metody wykresów starają się wyświetlać tylko rzeczywiste ruchy zmieniające trend, ignorując wszystkie inne dane cenowe. Jednym z takich wykresów jest wykres Renko, który uwzględnia zmiany cen, ale nie czas lub wolumen. Eliminacja całego hałasu, w tym przypadku czasu, może utrudnić stosowanie innych wskaźników do potwierdzenia.

W przypadku wykresu Renko nowa cegła jest tworzona, gdy cena przesuwa określoną kwotę ceny. Każdy nowy blok jest ustawiany pod kątem 45 stopni (w górę lub w dół) do poprzedniej cegły. Cegła górna jest zwykle w kolorze białym lub zielonym, podczas gdy cegła w dół jest zwykle w kolorze czarnym lub czerwonym. Cegła może mieć dowolną cenę, na przykład 0,10 USD, 0,50 USD, 5 USD i tak dalej. Wykresy Renko odfiltrowują  szum  i pomagają traderom lepiej widzieć trend, ponieważ wszystkie ruchy, które są mniejsze niż rozmiar pudełka, są odfiltrowywane.

Lepszą metodą tworzenia wykresów z redukcją szumów jest wykres Heikina-Ashi; zamienia proste wykresy świecowe w te z łatwymi do zauważenia trendami i zmianami. Ponieważ nadal obejmuje czas, można zastosować inne wskaźniki, takie jak wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) i wskaźnik siły względnej (RSI). Zamiast korzystać z  otwartego, wysokiego, niskiego i zamknięcia,  jak na standardowych wykresach świecowych, technika Heikin-Ashi wykorzystuje zmodyfikowaną formułę opartą na średnich z dwóch okresów. Puste białe (lub zielone) świece bez dolnych cieni są używane do sygnalizowania silnego  trendu wzrostowego, podczas gdy wypełnione czarne (lub czerwone) świece bez górnego cienia są używane do identyfikacji silnego trendu spadkowego.

Korzystając z wielu wskaźników i wykresów, które eliminują szum, inwestorzy mogą skuteczniej dostrzegać prawdziwe sygnały. Kiedy trader stosuje wiele wskaźników do standardowego wykresu i otrzymuje jeden sygnał ze wskaźnika, podczas gdy inne nie dają sygnału, może potwierdzić fałszywą tożsamość sygnału, patrząc na wykres z redukcją szumów.