Zalety wykresów intraday opartych na danych

Wielu traderów pracuje z  wykresami cen w ciągu dnia w oparciu o interwały czasowe, które obejmują 5 minut, 15 minut lub 60 minut. Ta kategoryzacja oznacza, że ​​jeden słupek, czy to  świecznik, czy OHLC  (otwórz-wysoki-niski-zamknięty), będzie drukowany na końcu każdego określonego przedziału czasu. Na przykład słupki na 60-minutowym wykresie będą drukowane o 9:30, 10:30, 11:30 i tak dalej, aż do końca regularnej sesji NYSE lub NASDAQ. Czas jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę w tych obliczeniach, co oznacza, że  wolumen i aktywność handlowa nie mają znaczenia. W związku z tym zawsze będzie taka sama liczba słupków na dzień handlowy, gdy używany będzie ten sam przedział czasu.

Oparte na danych interwały wykresów umożliwiają traderom przeglądanie akcji cenowej z różnych przedziałów danych zamiast przedziałów czasowych. Wykresy słupkowe, wykresy wolumenu i zakresów to przykłady interwałów wykresów opartych na danych. Te wykresy wyświetlają słupek na końcu określonego interwału danych, niezależnie od tego, ile czasu minęło:

• Wykresy tickowe wyświetlają określoną liczbę transakcji.
• Wykresy wolumenu wskazują, kiedy została sprzedana określona liczba akcji lub kontraktów.
• Wykresy słupkowe zakresów przedstawiają, kiedy wystąpiła wcześniej określona wielkość ruchu ceny.

Przyjrzyjmy się bliżej interwałom wykresów opartych na danych i sposobom ich wykorzystania na naszą korzyść.

Wykresy zaznaczeń

Wykresy tickowe są korzystne, ponieważ pozwalają inwestorom zbierać informacje o aktywności na rynku. Ponieważ wykresy tikowe są oparte na określonej liczbie transakcji na słupku, możemy zobaczyć, kiedy rynek jest najbardziej aktywny, czy też wolno i ledwo się porusza. Na przykład, jeden słupek będzie drukowany po każdych 144 transakcjach (transakcjach, które występują) na wykresie 144-tickowym. Transakcje te obejmują zarówno małe zlecenia, jak i duże  zlecenia blokowe. Każda transakcja jest liczona tylko raz, niezależnie od wielkości. W okresach dużej aktywności rynkowej zostanie wydrukowanych więcej słupków. I odwrotnie, mniej słupków będzie drukowanych w okresach małej aktywności rynkowej. Wykresy tickowe zapewniają logiczny sposób mierzenia  zmienności rynku.

W przeciwieństwie do wykresów intraday opartych na czasie i opartych na ustalonej liczbie minut (na przykład 5, 10, 30 lub 60 minut), interwały wykresów tikowych mogą być oparte na dowolnej liczbie transakcji. Często przedział wykresów ticzowych jest wyprowadzany z liczb Fibonacciego, gdzie każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Popularne interwały oparte na tej serii obejmują 144, 233 i 610 tików.

Wykresy wolumenu

Wykresy wolumenu opierają się wyłącznie na liczbie akcji lub wolumenie będącym w obrocie. Słupki te mogą zapewnić jeszcze lepszy wgląd w działania rynkowe, ponieważ przedstawiają rzeczywiste liczby, którymi się handluje. Podobnie jak w przypadku wykresów tikowych, możemy sprawdzić, jak szybko porusza się rynek, odnotowując, ile (i jak szybko) słupków jest drukowanych.

Na przykład, jeden słupek będzie drukowany po każdym obrocie 1000 akcji na wykresie o wartości 1000 wolumenów, niezależnie od wielkości transakcji. Innymi słowy, jeden słupek może zawierać kilka mniejszych transakcji lub jedną większą transakcję. Tak czy inaczej, nowy słupek zaczyna drukować, gdy tylko 1000 akcji zostanie sprzedanych.

Należy zauważyć, że przedziały wolumenów odnoszą się do symbolu handlowego i rynków, które są analizowane. Przedział wolumenów będzie odnosił się do akcji w przypadku akcji lub funduszy typu ETF (ETF), kontraktów na rynkach kontraktów terminowych / towarowych oraz wielkości partii w przypadku Forex. Przedziały wolumenu są często skalowane zgodnie z charakterystyką pojedynczego symbolu, ponieważ papiery wartościowe, których obrót jest większy, wymagają większego przedziału, aby zapewnić odpowiednią analizę wykresów. Typowe przedziały dla wykresów wolumenu obejmują większe liczby (takie jak 500, 1000, 2000), jak również większe przedziały Fibonacciego (takie jak 987, 1597, 2584 itd.).

Wykresy słupkowe zakresu

Wykresy słupkowe zakresów są oparte na zmianach cen i pozwalają inwestorom analizować zmienność rynku. Na przykład, wykres słupkowy z 10 tikami będzie drukował jeden słupek za każdym razem, gdy pojawi się 10 tików ruchu ceny. Tak więc, jeśli w tym przykładzie nowy słupek otworzy się przy 585,0, ten słupek pozostanie aktywny, dopóki cena nie osiągnie 586,0 (10 ticków w górę) lub 584,0 (dziesięć ticków w dół). Gdy nastąpi dziesięć tików ruchu cenowego, słupek ten zamknie się i otworzy się nowy słupek. Domyślnie każdy słupek zamyka się na maksimum lub minimum słupka, gdy tylko zostanie osiągnięty określony ruch ceny.

Zaletą stosowania wykresów słupkowych zakresów jest to, że w okresach konsolidacji zostanie wydrukowanych mniej słupków, co zmniejszy szum rynkowy napotykany w przypadku innych typów wykresów. Słupki te dostarczają te same informacje o cenach, co przedziały czasowe, często pozwalając traderom na precyzyjniejsze wskazywanie wejść.

Wybór przedziału danych

Wybór odpowiedniego interwału zależy od Twojego stylu handlu. Jeśli szukasz większych ruchów i planujesz pozostać dłużej na pozycji, rozważ większe interwały danych. I odwrotnie, jeśli handlujesz mniejszymi ruchami i lubisz szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, rozważ mniejsze interwały danych. Nie ma jednego idealnego ustawienia, które obejmuje każdy styl handlu i osobiste preferencje. Poniższy rysunek przedstawia porównanie wykresów tikowych, cenowych i słupkowych przedziałów.

Podsumowanie

Oparte na danych interwały wykresów mogą być korzystne, ponieważ pozwalają uczestnikom rynku przeglądać wykresy, na które wpływają czynniki inne niż czas. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi handlowych, wykresy te muszą być dostosowane do własnego stylu i strategii uczestnika rynku. Handlowcy mogą uznać za pomocne eksperymentowanie z różnymi typami danych i interwałami, aby znaleźć kombinację, która najlepiej pasuje do ich metodologii.