Znaczenie strategii handlowych podczas testowania historycznego

Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlowego. Odbywa się to poprzez rekonstrukcję, na podstawie danych historycznych, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik oferuje statystyki pozwalające ocenić skuteczność strategii.

Podstawową teorią jest to, że każda strategia, która działała dobrze w przeszłości, prawdopodobnie dobrze zadziała w przyszłości i na odwrót, każda strategia, która działała słabo w przeszłości, prawdopodobnie będzie słabo działać w przyszłości. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane podczas testowania wstecznego, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać.

Jak przetestować strategię handlową za pomocą danych i narzędzi

Backtesting może dostarczyć wielu cennych statystycznych informacji zwrotnych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki dotyczące backtestów obejmują:

• Zysk lub strata netto : zysk lub strata procentowa netto
• Miary zmienności : maksymalne wartości procentowe w górę i w dół
• Średnie: Procentowy średni zysk i średnia strata, średnie utrzymywane słupki
• Ekspozycja : procent zainwestowanego kapitału (lub eksponowanego na rynku)
• Wskaźniki: stosunek wygranych do strat
• Roczny zwrot: procentowy zwrot w ciągu roku
• Zwrot skorygowany o ryzyko : procentowy zwrot jako funkcja ryzyka

Oprogramowanie do testowania wstecznego

Zazwyczaj oprogramowanie do testowania wstecznego ma dwa ważne ekrany. Pierwsza pozwala AmiBroker :

Drugi ekran to rzeczywisty raport wyników weryfikacji historycznej. Tutaj znajdziesz wspomniane wyżej statystyki. Ponownie, oto przykład tego ekranu w programie AmiBroker:

Ogólnie większość określanie rozmiaru pozycji, optymalizację i inne bardziej zaawansowane funkcje.

10 zasad testowania historycznego strategii handlowych

Istnieje wiele czynników, na które należy zwrócić uwagę, gdy inwestorzy testują strategie handlowe. Oto lista najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać podczas testowania wstecznego:

1. Uwzględnij szerokie trendy rynkowe w ramach czasowych, w których testowano daną strategię. Na przykład, jeśli strategia została przetestowana tylko w latach 1999–2000, może nie wypadać dobrze w okresie bessy. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzanie testów historycznych obejmujących długie ramy czasowe, obejmujące kilka różnych rodzajów warunków rynkowych.
2. Weź pod uwagę wszechświat, w którym przeprowadzono weryfikację historyczną. Na przykład, jeśli szeroki system rynkowy jest testowany z uniwersum składającym się z akcji spółek technologicznych, może się nie udać w różnych sektorach. Z reguły, jeśli strategia jest ukierunkowana na określony gatunek zasobów, ogranicz wszechświat do tego gatunku; we wszystkich innych przypadkach utrzymuj duży wszechświat do celów testowych.
3. Miary zmienności są niezwykle ważne do rozważenia przy opracowywaniu lewarowanych, które podlegają wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli ich kapitał spadnie poniżej pewnego punktu. Handlowcy powinni starać się utrzymywać zmienność na niskim poziomie, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przechodzenie na daną akcję i z niej.
4. Podczas opracowywania systemu handlowego bardzo ważna jest również średnia liczba utrzymywanych sztabek. Chociaż większość programów do testowania wstecznego uwzględnia koszty prowizji w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że należy ignorować te statystyki. Jeśli to możliwe, zwiększenie średniej liczby posiadanych sztabek może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot.
5. Ekspozycja to miecz obosieczny. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub większych strat, podczas gdy mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub mniejsze straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70%, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przechodzenie z danego zasobu i z niego.
6. Statystyka średniego zysku / straty w połączeniu ze stosunkiem wygranych do strat może być przydatna do określania optymalnej wielkości pozycji i zarządzania pieniędzmi przy użyciu technik takich jak kryterium Kelly’ego. Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając swoje średnie zyski i zwiększając stosunek wygranych do strat.
7. Roczny zwrot jest używany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemu z innymi miejscami inwestowania. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny roczny zwrot, ale także wzięcie pod uwagę zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można to zrobić, patrząc na zwrot skorygowany o ryzyko, który uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim system handlowy zostanie przyjęty, musi osiągać lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy takim samym lub mniejszym ryzyku.
8. Personalizacja backtestów jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji do testowania historycznego zawiera dane wejściowe dotyczące kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości notowań, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgu, zasad określania wielkości pozycji, reguł wyjścia z tego samego słupka, ustawień stopu (końcowego) i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest, aby dostroić te ustawienia, aby naśladować brokera, który ma być używany, gdy system zostanie uruchomiony.
9. Testowanie historyczne może czasami prowadzić do czegoś, co nazywa się nadmierną optymalizacją. Jest to stan, w którym wyniki wydajności są tak wysokie, że w przeszłości nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł, które mają zastosowanie do wszystkich zapasów lub wybranego zestawu zapasów docelowych i nie są zoptymalizowane w takim zakresie, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy.
10. Analiza historyczna nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny efektywności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które działały dobrze w przeszłości, nie działają dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Pamiętaj, aby handlować na papierze systemem, który został pomyślnie przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal ma zastosowanie w praktyce.

Podsumowanie

Backtesting jest jednym z najważniejszych aspektów tworzenia systemu handlowego. Jeśli zostanie odpowiednio utworzony i zinterpretowany, może pomóc traderom w optymalizacji i ulepszaniu ich strategii, znajdowaniu wszelkich technicznych lub teoretycznych błędów, a także zdobywaniu zaufania do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach świata rzeczywistego.