Najczęściej używane okresy w tworzeniu linii średniej ruchomej (MA)
Średnie kroczące są jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych w akcje, futures i forex. Analitycy rynkowi i handlowcy używają średnich kroczących, aby pomóc zidentyfikować trendy w wahaniach cen, wygładzając szum i krótkotrwałe skoki (na przykład z wiadomości i ogłoszeń o zyskach) dla poszczególnych papierów wartościowych lub indeksów. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, obliczane na różne sposoby i w różnych okresach, które ujawniają różne informacje dla inwestorów. Rodzaj średniej ruchomej i zastosowany okres pomiaru determinują strategie, które trader wdraża.
Typowe okresy średnich kroczących
Handlowcy i analitycy rynkowi często używają kilku okresów do tworzenia średnich kroczących do tworzenia wykresów. Do identyfikacji znaczących, długoterminowych poziomów wsparcia i oporu oraz ogólnych trendów, najczęściej stosuje się 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące. Na podstawie historycznych statystyk te długoterminowe średnie kroczące są uważane za bardziej wiarygodne wskaźniki trendu i mniej podatne na przejściowe wahania cen. 200-dniowa średnia krocząca jest uważana za szczególnie istotną w obrocie akcjami. Dopóki 50-dniowa średnia ruchoma ceny akcji pozostaje powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, ogólnie uważa się, że akcje znajdują się w trendzie zwyżkowym. Rozjazd do minus ruchomej średniej 200-dniowej jest interpretowany jako niedźwiedzi.
Średnie kroczące z 5, 10, 20 i 50 dni są często używane do wykrywania krótkoterminowych zmian trendów. Zmiany kierunku przez te krótkoterminowe średnie kroczące są postrzegane jako możliwe wczesne wskazówki dotyczące długoterminowych zmian trendów. Przecięcia 50-dniowej średniej ruchomej przez 10-dniową lub 20-dniową średnią ruchomą są uważane za znaczące. 10-dniowa średnia krocząca wykreślona na wykresie godzinowym jest często używana do kierowania traderami w handlu w ciągu dnia.
Niektórzy inwestorzy używają liczb Fibonacciego (5, 8, 13, 21…) do wybierania średnich kroczących.
1:34
Rodzaje średnich kroczących
Średnie kroczące służą do identyfikacji znaczących poziomów wsparcia i oporu. Handlowcy i analitycy rynkowi zwracają uwagę na krzyżowanie się długoterminowych średnich kroczących przez krótkoterminowe średnie kroczące jako możliwe wskaźniki zmian trendów w handlu dnia bieżącego oraz w odniesieniu do trendów długoterminowych. Większość średnich kroczących działa zarówno jako wskaźniki linii trendu, jak i jako elementy składowe bardziej ambitnych narzędzi technicznych.
Istnieje wiele odmian średnich kroczących. Mogą być obliczane na podstawie ceny zamknięcia, ceny otwarcia, wysokiej ceny, niskiej ceny lub obliczeń połączenie tych różnych poziomów cen. Większość średnich kroczących to pewna forma prostej średniej ruchomej (SMA), która jest średnią ceną w danym okresie lub wykładniczej średniej ruchomej (EMA), która jest ważona w celu sprzyjania nowszym zmianom cen.
Proste średnie kroczące mogą powoli nadrobić zaległości, jeśli wystąpią duże wahania cen. Traderzy często zamiast tego patrzą na wykładnicze średnie kroczące, ponieważ szybciej reagują na zmiany cen, zapewniając w ten sposób dokładniejszy odczyt. W handlu liczy się czas. EMA i podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) odzwierciedlają aktualny trend cenowy dla danych papierów wartościowych w bardziej aktualnym odczycie.
Ponieważ średnie kroczące z natury są wskaźnikami opóźnionymi, ważne jest przyspieszenie odczytów. EMA przywiązuje większą wagę do najnowszych cen, dostosowując w ten sposób średnią bliżej cen bieżących. Inwestorzy krótkoterminowi zazwyczaj polegają na 12- lub 26-dniowej EMA, podczas gdy zawsze popularna 50-dniowa i 200-dniowa EMA jest używana przez inwestorów długoterminowych. Chociaż linia EMA reaguje szybciej na wahania cen niż SMA, w dłuższych okresach może nadal pozostawać w tyle.
DEMA pomaga rozwiązać problem opóźnień, przybliżając średnią ruchomą linię do obecnych wahań cen. Ten wskaźnik jest obliczany nie tylko przez podwojenie EMA, ale przy użyciu następującego złożonego wzoru: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), gdzie bieżąca EMA jest funkcją współczynnika EMA. Zasadniczo oznacza to, że do najnowszych danych przykłada się jeszcze większą wagę, co powoduje, że linia DEMA jest bliżej korelacji z bieżącą ceną. Handlowcy widzą crossovery DEMA przed crossoverami EMA i SMA, co pozwala na szybsze czasy reakcji przy transakcjach.
Jedną z najczęstszych strategii handlowych używanych przez handlowców z narzędziem DEMA jest identyfikacja ruchów cen w przypadku przecięcia się długoterminowej i krótkoterminowej linii DEMA. Na przykład, jeśli inwestor zobaczy, że 20-dniowa DEMA spadnie i przekroczy 50-dniową DEMA (sygnał niedźwiedzia), może sprzedać długie pozycje lub umieścić nowe krótkie pozycje. I odwrotnie, trader wchodzi w pozycje długie i zamyka pozycje krótkie, gdy 20-dniowy DEMA przechodzi z powrotem w górę i powyżej 50-dniowego.
Wady średnich kroczących
Średnie kroczące mają charakter retrospektywny. Chociaż EMA mogą zmniejszyć efekt opóźnienia w rozwijających się trendach, nadal opierają się na danych z przeszłości, których nigdy nie można z całkowitą pewnością zastosować w przyszłości. Papiery wartościowe czasami zmieniają się w cyklach cenowych i powtarzają się zachowania, ale przeszłe trendy, które są wykreślane za pomocą średniej ruchomej, mogą nie mieć związku z przyszłymi ruchami.
Ponadto zwiększona zależność od ostatnich ruchów cen w przypadku EMA sprawia, że jest ona bardziej wrażliwa na fałszywe sygnały transakcyjne lub bicze niż SMA. Z tego powodu EMA może wymagać dalszego potwierdzenia, zanim transakcja będzie mogła zostać zidentyfikowana.
W przypadku każdej EMA jest również miejsce na błędy użytkownika. Handlowcy muszą zdecydować, jak długi przedział czasu mają być zastosowani do ich formuły, a także muszą zdecydować, w jakim stopniu mają uwzględniać ostatnie ceny (i które ceny są uważane za najnowsze). Fałszywe sygnały mogą być generowane przez nieodpowiednie parametry.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz samouczek dotyczący średnich kroczących.