Poznaj strategie handlowe wskaźnika Vortex

Technicy rynku szwajcarskiego Etienne Botes i Douglas Siepman przedstawili wskaźnik wirów (VI) w numerze magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities ze stycznia 2010 roku  .  Od tego czasu to narzędzie techniczne zyskało na popularności jako niezawodny wskaźnik trendu, który może generować zaskakująco dokładne sygnały kupna  i sprzedaży.

Jednak pełna ocena potencjału wskaźnika wirów może zająć jeszcze kilka lat testów rynkowych i doświadczenia. Tutaj przyjrzymy się bliżej strategiom handlu wirami.

Co to jest wskaźnik Vortex?

Wskaźnik wirów kreśli dwie oscylujące linie: jedną do identyfikacji pozytywnych zmian trendu, a drugą do identyfikacji ujemnych zmian cen. Przecięcia między liniami wyzwalają sygnały kupna i sprzedaży, które mają na celu uchwycenie najbardziej dynamicznej akcji trendu, wyższej lub niższej. Nie ma neutralnego ustawienia dla wskaźnika, który zawsze będzie generował bycze lub niedźwiedzie nastawienie. Pełne obliczenia wskaźnika wirów można znaleźć tutaj.

Konstrukcja wskaźnika obraca się wokół wzlotów i upadków z ostatnich dwóch dni lub okresów. Odległość od aktualnego maksimum do poprzedniego minimum oznacza ruch w trendzie dodatnim, podczas gdy odległość między bieżącym minimum a poprzednim maksimum oznacza ruch w trendzie ujemnym. Silnie pozytywne lub negatywne ruchy trendu pokażą dłuższą długość między dwiema liczbami, podczas gdy słabsza pozytywna lub negatywna zmiana trendu pokaże krótszą długość.

Odczyty są zwykle rejestrowane w 14 kolejnych okresach (chociaż technik może wybrać dowolną długość), a następnie korygowane za pomocą prawdziwego zakresu J. Wellesa Wildera. Wyniki są publikowane jako linie ciągłe pod słupkami cen, podczas gdy zwrotnice są porównywane z innymi wskaźnikami podążającymi za trendami, aby uzyskać prawidłowe sygnały transakcyjne. Handlowcy mogą używać wskaźnika wirów jako samodzielnego generatora sygnału, ale należy pamiętać, że jest on podatny na znaczące bicze i fałszywe sygnały na zatłoczonych lub mieszanych rynkach.

Synergia z innymi wskaźnikami

Dostosowanie wskaźnika wirów do dłuższych okresów obniży częstotliwość biczowania, ale spowoduje opóźnione dodatnie lub ujemne zwrotnice. Z drugiej strony, skrócenie długości spowoduje wiele zwrotów, które nie generują znaczącego ruchu trendu. Zgodnie z ogólną zasadą papiery wartościowe o wysokim współczynniku beta będą lepiej reagować na warunki krótkoterminowe, podczas gdy papiery wartościowe o wolnym tempie lepiej reagują na ustawienia długoterminowe.

Możesz poprawić niezawodność wskaźnika, porównując sygnały wskaźnika wirów z innymi narzędziami do śledzenia trendów. Podstawowa matematyka wykazuje wiele podobieństw ze średnim wskaźnikiem kierunkowym Wildera (ADX),  ujemnym wskaźnikiem kierunkowym (-DI) i  dodatnim wskaźnikiem kierunkowym (+ DI).

Obliczenia te przekładają się na trzy linie, które wyzwalają złożone zwrotnice. W przeciwieństwie do wskaźnika wirów, system Wildera może wydawać neutralne odczyty, które mówią handlowcom, aby nie ustawali w sprzeczności lub unikali ekspozycji.

Analiza ruchomej średniej zbieżności (MACD) zapewnia doskonałe dopasowanie do wskaźnika wirów. Jego konstrukcja z trzema średnimi kroczącymi obniża fałszywe odczyty wywołane przez wiele wskaźników, które wychwytują te same wadliwe dane. Na wykresie za pomocą histogramów wskaźnik generuje zaskakująco niewiele fałszywych sygnałów, co czyni go idealnym partnerem dla bardziej hałaśliwego i podatnego na biczowanie wskaźnika wirowego.

Synergistyczne strategie handlowe wykorzystują prosty proces, który szuka sympatycznych sygnałów kupna lub sprzedaży we wskaźnikach wirów, a także w innych wskaźnikach przed zaangażowaniem kapitału. Wyzwanie przybiera dwie formy: po pierwsze, muszą istnieć znaczne różnice w źródłach danych, aby uniknąć powielania błędnych informacji, a po drugie, okresy wskaźników wymagają eksperymentowania i dostrajania, aby skupić się na zamierzonym okresie utrzymywania, czy to krótkim, średnim czy długim..

Ten ostatni krok wyostrzania okresów wskaźnikowych jest niezbędny, ponieważ trendy wykazują niezależność ram czasowych, umożliwiając wiele trendów wzrostowych i spadkowych na ewolucję w różnych segmentach czasowych na tym samym zabezpieczeniu. To fraktalne zachowanie spowoduje fałszywe odczyty, jeśli wskaźnik wirów patrzy na jeden segment aktywności trendu, podczas gdy drugi wskaźnik patrzy na drugi segment. Handlowcy mogą przezwyciężyć tę wadę metodą prób i błędów, obserwując, jak pary wskaźników oddziałują na różne instrumenty w różnych ramach czasowych. W szczególności w przypadku MACD często najlepiej jest pozostawić ustawienia w spokoju i zamiast tego dostosować okresy wskaźnika wirów.

Strategia handlowa wskaźnika Vortex

W artykule z 2010 roku, który wprowadził wskaźnik wirów, autorzy Botes i Siepman opisali strategię handlu wskaźnikiem wirów zaprojektowaną w celu odfiltrowania i ograniczenia fałszywych sygnałów. Ekstremalnie wysoka lub niska cena w dniu byczego lub niedźwiedziego przecięcia staje się zamierzoną ceną wejścia, długą lub krótką. Poziomy te mogą nie zostać osiągnięte w dniu sygnału, co skutkuje złożeniem zlecenia kupna lub sprzedaży ważnego do anulowania, które w razie potrzeby pozostaje na miejscu przez wiele sesji.

Jeśli zostanie umieszczony w momencie zwrotnicy, ekstremalnie wysoki lub niski poziom staje się stopniem i poziomem działania wstecznego. W tej strategii krótka sprzedaż zostanie pokryta i odwrócona na długą stronę, gdy cena powróci do skrajnie wysokiego poziomu po dodatniej krzyżówce, podczas gdy długa pozycja zostanie sprzedana i zamieniona w krótką sprzedaż po powrocie ceny do skrajnie niskiego poziomu. negatywna zwrotnica.

Zalecają oni także łączenie tych filtrów wejściowych z innymi zarządzania ryzykiem technik, w tym krocząca i ochrony zysk przystanków . Te środki ochronne zmniejszają częstotliwość występowania fałszywych sygnałów, jednocześnie maksymalizując zysk z bazowego trendu, nawet jeśli nie osiąga on znaczącego rozpędu. Jednak to podejście nie radzi sobie z długością okresu, która będzie wyzwalać fale fałszywych sygnałów, dopóki nie zostanie dostosowana do z góry określonego okresu utrzymywania, a następnie dokładnie przetestowana wstecz.

Przykład 1: Microsoft

Wykorzystajmy historyczne dane z Microsoft Corporation ( wąskiego przedziału w marcu 2014 r. Zachęciło to traderów do obserwowania zyskownego wybicia.

Po wskaźniku wirowania 14 marca pojawił się sygnał kupna, ale cena zamknęła się znacznie poniżej najwyższego poziomu w ciągu dnia na poziomie 38,13 USD za akcję. Inwestor ustawiłby zlecenie kupna ważne do anulowania (GTC), które zostanie wykonane, gdy papier wartościowy powróci do tej ceny wyzwalającej.

17 marca cena powróciła w idealnym momencie, przekraczając wybicie i podnosząc się do niższych 40 dolarów. Wskaźnik przeszedł na stronę sprzedaży 10 kwietnia, umożliwiając zyskowne wyjście, które przegapiło dużą część wzrostu.

MACD i trailing stop pomagają w zarządzaniu handlem  i sugerują zawarcie długiej pozycji dzień później niż sygnał kupna wskaźnika wirowego. Cztery dni wcześniej wydali również sygnał do sprzedaży, wspierając bardziej zyskowne wyjście. W międzyczasie trailing stop umieszczony na linii wybicia z 31 marca blisko 41 USD za akcję zostałby uruchomiony, gdy papier wartościowy zostałby sprzedany 4 kwietnia, zdobywając jeszcze większą część czteropunktowego trendu wzrostowego.

Wskaźnik wirów i wzorce cenowe

Wskaźnik wirów działa również dobrze w połączeniu z klasyczną analizą wzorców cen w rozpoznawaniu legalnych trendów, jednocześnie odfiltrowując bicze i inne mechanizmy ograniczające zasięg. Teoretycznie taka kombinacja powinna generować najbardziej wiarygodne sygnały kupna i sprzedaży w dwóch punktach przegięcia:

1. Kiedy dobrze rozwinięty zakres handlowy ma się przełamać lub załamać.
2. Kiedy trendujący rynek traci impet lub osiąga znaczną barierę, która sprzyja przejściu do nowego zakresu handlowego.

Katalog dobrze znanych wzorców zakresowych, w tym flagi, prostokąty i trójkąty, jest korzystny dla tego podejścia, ponieważ naturalne poziomy wybicia i rozbicia zostały w pełni zdekonstruowane, pozwalając inwestorowi skupić się na wskaźniku wirów w tym samym czasie, który wspierają testy cen lub opór. Siła i trwałość trendu mogą być dalej mierzone pod kątem zbieżności cykli za pomocą stochastyki ustawionej na 5,3,3 lub innego względnego wskaźnika siły.

Przykład 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. ( wzór podwójnego szczytu w okresie od grudnia 2014 r. Do maja 2015 r., A następnie załamuje się w wyniku znacznego trendu spadkowego. Wskaźnik wiru wysyła krótki sygnał sprzedaży na osiem sesji przed awarią techniczną, zachęcając do wczesnej krótkiej sprzedaży w zakresie handlowym. Crossover działa również dobrze jako dodatkowy wskaźnik dla traderów formacji, którzy chcą kumulować szanse na swoją korzyść.

Sześć tygodni później pojawił się krótki sygnał wskazujący na wirowanie, co spowodowało zyskowne wyjście blisko 40 USD za akcję.

Podsumowanie

Wskaźnik wirów opiera się w dużej mierze na wcześniejszej pracy J. Wellesa Wildera, twórcy kilku ważnych wskaźników technicznych. Wskaźnik wirów opiera się na mechanizmie sygnalizacyjnym dla nowych i przyspieszających trendów wzrostowych i spadkowych. Podobnie jak w przypadku wskaźników Wildera, wskaźnik wirów działa najlepiej w połączeniu z innymi systemami śledzenia trendów i klasyczną analizą formacji cen.