Najważniejsze wskaźniki dla strategii handlu skalpowaniem

Scalperzy starają się czerpać korzyści z niewielkich ruchów na rynku, wykorzystując taśmę, która nigdy nie stoi w miejscu. Przez lata ten szybko działający jednodniowy tłum polegał na  ekranach kupna / sprzedaży na poziomie 2, aby zlokalizować sygnały kupna i sprzedaży, odczytując nierównowagę podaży i popytu poza krajową najlepszą ofertą i ofertą (NBBO) – ceną kupna / sprzedaży, którą przeciętny człowiek widzi. Będą kupować, gdy popyt zostanie ustawiony po stronie oferty, lub sprzedać, gdy podaż zostanie ustawiona po stronie ask, księgując zysk lub stratę kilka minut później, gdy tylko zrównoważone warunki powrócą do spreadu.

Dziś jednak ta metodologia działa mniej niezawodnie na naszych rynkach elektronicznych z trzech powodów. Po pierwsze, portfel zleceń zostałtrwale opróżniony po gwałtownym załamaniu w 2010 r., Ponieważ tego chaotycznego dnia celem było zniszczenie głębokich zleceń stałych, zmuszając zarządzających funduszami do trzymania ich poza rynkiem lub wykonywania ich w innych miejscach.

Po drugie,  transakcje o wysokiej częstotliwości (HFT) dominują obecnie w transakcjach dnia bieżącego, generując bardzo zmienne dane, które podważają interpretację głębokości rynku. Wreszcie, większość transakcji odbywa się teraz poza giełdami w ciemnych pulach, które nie są raportowane w czasie rzeczywistym.

Scalpers mogą sprostać wyzwaniom tej epoki dzięki trzem wskaźnikom technicznym dostosowanym do krótkoterminowych możliwości. Sygnały używane przez te narzędzia czasu rzeczywistego są podobne do tych używanych w długoterminowych strategiach rynkowych, ale zamiast tego są stosowane do wykresów dwuminutowych. Działają najlepiej, gdy silnie trendujące lub silnie ograniczające zakres działania kontrolują taśmę dnia bieżącego; nie działają tak dobrze w okresach konfliktu lub zamieszania. Będziesz wiedział, że te warunki są na miejscu, gdy zaczynasz ponosić straty w szybszym tempie, niż jest to zwykle obecne na Twojej typowej krzywej zysków i strat.

1. Średnia ruchoma strategia wejścia na wstążkę

Umieść kombinację prostej średniej ruchomej 5-8-13 (SMA) na wykresie dwuminutowym, aby zidentyfikować silne trendy, które można kupić lub sprzedać krótko po wahaniach licznika, a także aby uzyskać ostrzeżenie o zbliżających się zmianach trendów, które są nieuniknione w typowy dzień targowy. Ta strategia handlu skalpem jest łatwa do opanowania. Wstążka 5-8-13 wyrówna się, wskazując wyżej lub niżej, podczas silnych trendów, które utrzymują ceny przyklejone do 5- lub 8-słupkowego SMA.

Penetracje w 13-słupkowym sygnale SMA osłabiają pęd, który sprzyja zakresowi lub odwróceniu. Wstążka spłaszcza się podczas tych wahań zasięgu, a cena może często krzyżować się ze wstążką. Następnie skalper obserwuje wyrównanie, ze wstążkami obracającymi się wyżej lub niżej i rozszerzającymi się, pokazując większą przestrzeń między każdą linią. Ten niewielki wzorzec wyzwala krótki sygnał kupna lub sprzedaży.

2. Strategia wyjścia ze względnej siły / słabości

Skąd skalper wie, kiedy czerpać zyski lub ciąć straty? 5-3-3 Stochastics i 13-słupkowy, 3-odchylenie standardowe (SD) Bollinger Band  używane w połączeniu z sygnałami wstęgowymi na wykresach dwuminutowych sprawdzają się dobrze na rynkach, na których handluje się aktywnie, takich jak fundusze indeksowe, komponenty Dow i na innych szeroko rozpowszechnionych rynkach posiadane problemy, takie jak Apple Inc. (AAPL).

Najlepsze transakcje wstążkowe zakładane, gdy Stochastics osiąga wyższy poziom od poziomu wyprzedania lub niższy od poziomu wykupienia. Podobnie, natychmiastowe wyjście jest wymagane, gdy wskaźnik przekroczy i przetoczy się w kierunku twojej pozycji po zyskownym pchnięciu.

Możesz precyzyjniej określić czas wyjścia, obserwując interakcję pasma z ceną. Weź zysk na penetrację pasm, ponieważ przewidują, że trend zwolni lub odwróci się; Strategie skalpowanie nie może sobie pozwolić, aby trzymać się przez zniesień jakiegokolwiek rodzaju. Zrezygnuj również na czas, jeśli wzrost cen nie dotrze do pasma, ale Stochastics przewróci się, co każe ci wyjść.

Gdy już poczujesz się komfortowo z przepływem pracy i interakcją między elementami technicznymi, możesz swobodnie dostosować odchylenie standardowe wyższe do 4SD lub niższe do 2SD, aby uwzględnić codzienne zmiany zmienności. Jeszcze lepiej, nałóż dodatkowe pasma na bieżący wykres, aby uzyskać szerszą gamę sygnałów.

3. Wielokrotne skalowanie wykresów

Na koniec utwórz 15-minutowy wykres bez wskaźników, aby śledzić warunki w tle, które mogą wpływać na wyniki w ciągu dnia. Dodaj trzy linie: jedną dla początkowego wydruku i dwie dla najwyższego i najniższego zakresu handlowego, który został ustawiony w ciągu pierwszych 45 do 90 minut sesji. Uważaj na akcję cenową na tych poziomach, ponieważ będą one również ustawiać dwuminutowe sygnały kupna lub sprzedaży na większą skalę. W rzeczywistości przekonasz się, że największe zyski w ciągu dnia handlowego osiągniesz, gdy skalpy dopasują się do poziomów wsparcia i oporu na 15-minutowych, 60-minutowych lub dziennych wykresach.

Podsumowanie

Scalperzy nie mogą już ufać analizie głębokości rynku w czasie rzeczywistym, aby uzyskać sygnały kupna i sprzedaży, których potrzebują, aby zaksięgować wiele małych zysków w typowym dniu handlowym. Na szczęście potrafią dostosować się do nowoczesnego środowiska elektronicznego i używać omówionych powyżej wskaźników technicznych, które są dostosowane do bardzo małych ram czasowych.