Dostrzeganie odwrócenia trendów dzięki MACD

Wskaźnik dywergencji średniej ruchomej konwergencji (MACD) jest jednym z najpowszechniejszych narzędzi wykorzystywanych przez inwestorów i handlowców do wykrywania zmian trendów – świętego Graala rynków. MACD mierzy dynamikę akcji i może pomóc inwestorom w dostrzeżeniu zmian w tym tempie, które mogą zdradzić punkty zwrotne cen.

Natura pędu

Pęd na rynkach jest podobny do pędu w świecie fizycznym. Jeśli wyrzucisz piłkę w powietrze, wzniesie się ona w wolniejszym i wolniejszym tempie, aż zmieni kurs i zacznie spadać. To samo dotyczy rynków. Zmiany trendów cenowych prawie zawsze poprzedzone są zmianami dynamiki, które prawdopodobnie najłatwiej można wykryć za pomocą wskaźnika MACD.

Zrozumieć MACD

MACD został opracowany przez Geralda Appela, którego celem było wykreślenie pędu poprzez pomiar relacji między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (domyślne ustawienie wskaźnika to 12-dniowe i 26-dniowe średnie).

Jeśli dwie średnie kroczące się rozchodzą, to pęd rośnie, a jeśli są zbieżne, to pęd słabnie. Odległość między nimi jest wykreślona za pomocą tak zwanej linii MACD, jak widać na czarno na rysunku 1.

Aby potwierdzić zmiany pędu, dziewięciodniowa wykładnicza średnia krocząca jest dodawana jako linia sygnałowa (czerwona linia na rysunku 1). Mówiąc z grubsza, sygnał kupna pojawia się, gdy linia MACD przecina linię sygnałową, a sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linia MACD spada poniżej linii sygnałowej. Próbując zoptymalizować te sygnały, stwierdzono, że 12- i 26-dniowe średnie kroczące dla sygnałów długoterminowych oraz 7- i 18-dniowe średnie kroczące dla sygnałów krótkoterminowych były idealne.

Kanalizowanie MACD

Praktyka rysowania linii trendów na wykresie giełdowym jest tak stara jak same wykresy giełdowe. Ale możesz nie wiedzieć, że możesz również rysować linie trendu na wskaźnikach, takich jak dwuwierszowy MACD. Rysowanie poziomów wsparcia i oporu tworzy kanał działania, który zapewnia jaśniejszy obraz tempa trendu.

Na rysunku 2 zmierzyliśmy siłę trendu giełdowego, tworząc kanał. Aby utworzyć kanał, narysuj wsparcie, łącząc dna i określ linię powrotną, łącząc wierzchołki MACD.

W listopadzie 2008 r., A następnie w lutym 2009 r., MACD osiągnął niższe szczyty, podczas gdy cena akcji osiągnęła równe szczyty; Nazywa się to dywergencją i mówi inwestorom, że akcje tracą rozpęd. Inwestorzy mogliby wybierać krótkie pozycje, gdy linia MACD odbija się od oporu. Krótka pozycja może zostać pokryta, gdy linia MACD osiągnie wsparcie na dnie kanału lub dla transakcji długoterminowych, gdy kanał zostanie przerwany, tak jak to było pod koniec kwietnia 2009.

Gdybyśmy spojrzeli na wykres 3 w lipcu 2008 r., Moglibyśmy zauważyć, że MACD osiągał wyższe dołki i odbiegał od kursu akcji. Zjawisko to nazywane jest dywergencją i jest jednym z najsilniejszych sygnałów możliwego odwrócenia. W listopadzie odwrócenie trendu zostało potwierdzone, kiedy MACD utworzył duży wyższy dołek, pokazując narastanie zwyżkowego tempa.

W styczniu 2009 roku akcje osiągnęły zupełnie nowy poziom, kiedy przełamały długoterminowy opór. Jednak MACD pokazał, że rozmach nie potwierdził wybicia. MACD nadal spadał, ponieważ akcje próbowały ustanowić wsparcie w pobliżu poziomu 80 USD. Kiedy giełda przełamała wsparcie, MACD przełamał linię wsparcia, potwierdzając, że akcje nie utrzymają obecnego poziomu cen i inwestorzy powinni sprzedać swoje akcje.

Podsumowanie

Siła obecnego trendu może być mierzona poprzez kanałowanie MACD. Odwrócenie trendu punktowego poprzez poszukiwanie rozbieżności w pędzie mierzonym przez kanał MACD. Określ sygnały kupna i sprzedaży za pomocą zwrotnic MACD lub odbić się od linii kanału. Nauka wdrażania i rozpoznawania tych sygnałów pomaga inwestorom zwiększyć zyski podczas handlu trendami krótko- i średnioterminowymi.