Przemieszczona średnia krocząca (DMA)
Co to jest przemieszczona średnia krocząca (DMA)?
Przemieszczona średnia ruchoma (DMA) to średnia ruchoma (MA), która została skorygowana do przodu lub do tyłu w czasie w celu lepszego prognozowania trendów lub lepszego dopasowania do ruchów cen aktywów.
Kluczowe wnioski
- Przemieszczona średnia ruchoma (DMA) to dowolna średnia ruchoma (MA), której wszystkie wartości są przesunięte do przodu (przesunięcie dodatnie) lub do tyłu (przesunięcie ujemne) w czasie.
- Inwestorzy mogą zdecydować się na przesunięcie DMA, aby lepiej pasował do szczytów lub dołków cenowych i lepiej zawierał cenę lub pasowała do niej.
- DMA jest używany w taki sam sposób, jak tradycyjny MA, ponieważ pomaga określić kierunek trendu i odwrócenia, może dostarczać sygnały handlowe i pomaga prognozować potencjalne obszary wsparcia i oporu.
Jak działa przemieszczona średnia krocząca (DMA)
MA można przesunąć do przodu na wykresie, co nazywa się przesunięciem dodatnim i spowoduje przesunięcie MA w prawo. Można go również cofnąć w czasie, nazywając przemieszczeniem ujemnym, co spowoduje przesunięcie MA w lewo. DMA nie wymaga żadnych obliczeń poza obliczeniem MA. Każda wartość MA jest przesuwana do przodu lub do tyłu o liczbę okresów określoną przez tradera.
Na przykład załóżmy, że inwestor chce przenieść swoje MA trzy okresy w przyszłość. Bieżąca wartość MA zostanie umieszczona na wykresie trzy okresy w przyszłości. Wartość poprzedniego okresu zostanie również umieszczona w trzech okresach w przyszłości i tak dalej.
Większość programów do tworzenia wykresów robi to automatycznie. Stosując MA, ustawienia często pytają o pożądane przemieszczenie. Alternatywnie, przy tym ustawieniu może istnieć oddzielny wskaźnik przemieszczenia MA.
Co mówi Ci przemieszczona średnia krocząca (DMA)?
DMA robi wszystko, co robi normalny MA. Jednak w niektórych przypadkach może to zrobić lepiej, ponieważ może lepiej dostosować się do aktywów będących przedmiotem obrotu.
Kierunek trendu
Ogólnie rzecz biorąc, DMA pomaga określić kierunek trendu. Kiedy cena jest powyżej MA, pomaga to wskazać trend wzrostowy lub przynajmniej, że cena jest powyżej średniej. I odwrotnie, gdy cena jest poniżej MA, cena jest poniżej średniej, co jest jednym z oznak trendu spadkowego.
Tymczasem, gdy cena przesuwa się przez MA, może to sygnalizować, że trend się zmienia. A jeśli cena spadnie z góry przez MA, może to oznaczać koniec trendu wzrostowego i rozpoczęcie trendu spadkowego.
Sposób przemieszczania MA może pomóc w zapewnieniu lepszych sygnałów odwrócenia. Załóżmy, że w przeszłości trend wzrostowy nieznacznie spadł poniżej średniej średniej, by wkrótce potem ponownie wzrosnąć. W tym przypadku cena spadająca poniżej MA nie była sygnałem odwrócenia – MA po prostu nie pasowała dobrze do price action. Przesunięcie MA o kilka okresów może pomóc w utrzymaniu ceny powyżej MA, tworząc lepsze dopasowanie do trendu aktywów, a tym samym unikając niektórych fałszywych sygnałów.
Inną opcją w powyższym scenariuszu jest zmiana okresu ważności średniej – dla ilu okresów jest obliczana średnia. To również może skutkować lepszym dopasowaniem IZ do danych cenowych. Wydłużenie okresu wstecznego zazwyczaj powoduje większe opóźnienie MA, ponieważ wolniej reaguje na zmiany cen, ponieważ ostatnie zmiany cen mają mniejszy wpływ na większą średnią. Dlatego przemieszczenie jest opcją, gdy trader chce, aby MA lepiej dopasował się do ceny, ale nie chce zwiększać opóźnienia.
Wsparcie i opór
DMA może również pomóc zidentyfikować zatrzyma się na MA i zacznie ponownie rosnąć, może zostać podjęta długa transakcja ze stop lossem poniżej ostatniego minimum lub poniżej MA.
Ta sama koncepcja dotyczy trendów spadkowych. DMA jest dostosowywana do szczytów pullback podczas trendu spadkowego. W przypadku przyszłych wycofań inwestor może obserwować, czy DMA nadal zapewnia opór. Jeśli tak się stanie, może to zapewnić krótką okazję do handlu.
Przemieszczona średnia krocząca (DMA) a wykładnicza średnia krocząca (EMA)
DMA to dowolne MA, które jest przesuwane do przodu lub do tyłu w czasie. Podczas gdy proste MA są często używane do przemieszczenia, można również przesunąć wykładniczą średnią ruchomą (EMA).
EMA to rodzaj MA, który reaguje szybciej na zmiany cen niż zwykły MA. Jest to wynikiem bardziej złożonych obliczeń, które przywiązują większą wagę do ostatnich wartości cen i obejmują przesunięcie wartości EMA do przodu lub do tyłu w czasie.
Ograniczenia przemieszczonej średniej ruchomej (DMA)
MA to średnia cena składnika aktywów w danym okresie. Z natury nie ma uwzględnionych w nim obliczeń predykcyjnych. Dlatego jakikolwiek MA, w tym przesunięty, nie zawsze dostarcza wiarygodnych informacji o odwróceniu trendu lub poziomach wsparcia / oporu.
Generalnie MA, w tym przesunięte, zwykle dostarczają lepszych informacji podczas trendów na rynkach, ale dostarczają niewiele informacji, gdy cena jest niestabilna lub porusza się w bok. W takich momentach cena będzie się przesuwać w tę iz powrotem po całej MA, ale ponieważ cena ogólnie przesuwa się w bok, crossovery prawdopodobnie nie wygenerują wysoce zyskownych okazji handlowych i mogą spowodować straty.
Sygnały odwrócenia, wsparcia i oporu mogą nie zawsze działać. Cena może przejść przez MA tylko po to, aby wrócić w pierwotnym kierunku. Chociaż IZ mogła dawać wsparcie lub opór w przeszłości, może nie być w przyszłości.