Czy Slow Stochastic jest skuteczny w Day Trading?
Biorąc pod uwagę setki wskaźników, które są dostępne dla traderów, znalezienie odpowiednich narzędzi technicznych do wykorzystania w handlu dziennym może być trudnym zadaniem. Dobrą wiadomością jest to, że większość wskaźników można wykorzystać w handlu dziennym po prostu dostosowując liczbę okresów wykorzystywanych do tworzenia wskaźnika.
Większość traderów jest przyzwyczajonych do tego, że każdy wskaźnik używa każdego dziennego zamknięcia jako jednego okresu w obliczeniach, ale szybko zapominają, że interpretacja pozostaje taka sama, niezależnie od tego, czy dane użyte w jednym okresie są równe dzień, minuta, tydzień, miesiąc lub ćwierć.
Wzór na oscylator stochastyczny
Jednym ze wskaźników wybieranych przez wielu traderów jest szybki lub wolny oscylator stochastyczny. Oblicza się go według następującego wzoru:
Wynik% K równy 80 jest interpretowany jako oznaczający, że cena papieru wartościowego zamknęła się powyżej 80% wszystkich wcześniejszych cen zamknięcia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 14 dni. Głównym założeniem jest to, że cena papieru wartościowego będzie znajdowała się na szczycie zakresu w głównym trendzie wzrostowym. Trzy-okres średniej ruchomej o nazwie% K% D jest zazwyczaj włączone do akt jako linii sygnałowej. Sygnały transakcyjne są zwykle wysyłane, gdy% K przecina% D.
Korzystanie z oscylatora stochastycznego
Ogólnie rzecz biorąc, w powyższych obliczeniach stosuje się okres 14 dni, ale ten okres jest często modyfikowany przez inwestorów, aby uczynić ten wskaźnik mniej lub bardziej wrażliwym na zmiany ceny aktywów bazowych.
Na rynku z trendem wzrostowym ceny powinny zamykać się blisko szczytów, natomiast w trendzie spadkowym powinny zamykać się blisko dołków.
Szybko kontra wolno
„Prędkość” oscylatora stochastycznego odnosi się do ustawień używanych dla wejść% D i% K. Wynik uzyskany dzięki zastosowaniu powyższego wzoru jest znany jako szybki stochastyczny. Niektórzy handlowcy uważają, że ten wskaźnik jest zbyt wrażliwy na zmiany cen, co ostatecznie prowadzi do przedwczesnego wyjęcia pozycji. Aby rozwiązać ten problem, powolny stochastyczny został wynaleziony przez zastosowanie trzyokresowej średniej kroczącej do% K szybkiego obliczenia.
- Szybko : wzór pokazano powyżej, ale przy użyciu 3-dniowej średniej ruchomej (MA) wynoszącej% K.
- Slow: zamień% K na Fast D% (tj. MA% K); zamień D% na MA o wolnym K%,
Przyjmowanie trzyokresowej średniej kroczącej% K szybkich stochastycznych okazało się skutecznym sposobem na zwiększenie jakości sygnałów transakcyjnych; zmniejsza również liczbę fałszywych zwrotnic. Po zastosowaniu pierwszej średniej ruchomej do% K szybkiej stochastycznej, stosowana jest dodatkowa trzyokresowa średnia krocząca – tworząc tzw.% D wolnej stochastycznej. Dokładna analiza ujawni, że% K wolnej stochastycznej jest taka sama jak% D (linia sygnału) na szybkiej stochastyce.
Dlaczego warto korzystać z Slow Stochastic
Wolny stochastyczny jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez day traderów, ponieważ zmniejsza szansę na wejście na pozycję w oparciu o fałszywy sygnał. Możesz myśleć o szybkiej stochastyce jak o łodzi motorowej; jest zwinny i może łatwo zmieniać kierunki w oparciu o nagłe ruchy na rynku. Z drugiej strony, powolny stochastyczny jest bardziej podobny do lotniskowca, ponieważ wymaga więcej wkładu, aby zmienić kierunek.
Ogólnie rzecz biorąc, powolny stochastyczny pomiar względnej pozycji ostatniej ceny zamknięcia do maksimum i minimum z ostatnich 14 okresów. Używając tego wskaźnika, głównym założeniem jest to, że cena aktywa będzie handlować blisko górnej granicy przedziału w trendzie wzrostowym i blisko dna w trendzie spadkowym. Ten wskaźnik jest bardzo skuteczny, gdy jest używany przez day traderów, ale jednym problemem, który może się pojawić, jest to, że niektóre usługi wykresów mogą nie uwzględniać go jako opcji na swoich wykresach. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz rozważyć ponowną ocenę, z której usługi tworzenia wykresów korzystasz.