Użyj Cotygodniowych Stochastics, aby mierzyć czas na rynku

Cykle kupna i sprzedaży ujawniają ukryte intencje największych graczy na rynku, którzy angażują się w strategie makro, które wpływają na kierunek cen. Inwestorzy i handlowcy mogą identyfikować te cykle za pomocą narzędzi technicznych, które mierzą trwałość popychania za tymi cyklami i mogą wykorzystywać te pomiary do przewidywania, kiedy takie cykle zmienią się z kupna na sprzedaż i odwrotnie. Te naturalne rytmy pokazują swoją największą siłę w głównych indeksach i kontraktach futures, które kierują tysiącami bazowych akcji, obligacji i krzyżówek forex .

S & P 500, Nasdaq-100 i Russell-2000 służą temu celowi dla szerokiego koszem akcje, szlifowanie poprzez łatwo obserwowane cykle, które mówią uczestników jak agresywny lub defensywny muszą być one wprowadzić dzień targowy.

Popularne narzędzia analityczne, takie jak stochastics i Wilders RSI, mierzą te impulsy, często z zaskakującą dokładnością. Z kolei inwestorzy i handlowcy mogą wykorzystać te pomiary do strategii wejścia, wyjścia i zarządzania ryzykiem, niezależnie od tego, czy koncentrują się na śróddziennych, dziennych, tygodniowych czy nawet miesięcznych okresach utrzymywania.

Stochastics

Handlarz papierami wartościowymi George Lane spopularyzował wskaźnik stochastyczny w latach pięćdziesiątych XX wieku. Jest to zwodniczo prosta formuła, która porównuje aktualny słupek cenowy z wstępnie ustawioną selekcją szczytów i dołków. Być może ze względu na jego prostotę wielu techników XXI wieku nie jest w stanie pojąć jego ogromnej mocy w przewidywaniu cyklicznych obrotów indeksów i poszczególnych instrumentów. To sprawia, że ​​jest to prawie idealne narzędzie do dekonstrukcji ukrytych sił, które poruszają współczesne rynki. Jak zawsze, podejście do analizy z kilku kierunków daje bardziej wiarygodne wyniki, a stochastyka działa najlepiej w połączeniu z wzorcami cenowymi,  średnimi ruchomymi i narzędziami dynamiki, takimi jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej  (MACD).

Stochastycy definiują  poziomy wykupienia i wyprzedania, gdy cykle osiągają szczyt i są gotowe do przewrócenia się. Jednak z doświadczenia wiemy, że rynki mogą pozostać wykupione lub wyprzedane przez długi czas. To zastrzeżenie dezorientuje graczy rynkowych, którzy szukają wskaźników typu Świętego Graala, które we wszystkich przypadkach wywołują proste i jednoznaczne sygnały. Ta naturalna niepewność wymaga określonych filtrów cenowych i czasowych, aby poprawić przewidywalność. Dwie linie utworzone przez wskaźnik służą temu celowi, opóźniając walidację cyklicznych zwrotów, aż przecinają się na skrajnych poziomach, a następnie przesuwają się w kierunku środka siatki analizy.

W szczególności cykle tygodniowe pokazują ogromną wartość w czasie rynkowym zarówno dla głównych instrumentów, jak i dla poszczególnych pozycji. Stochastics jest prawie kuloodporny, jeśli chodzi o tę analizę makroekonomiczną, zwłaszcza gdy szerokie średnie wpływają na kluczowe poziomy wsparcia lub oporu, a technicy usilnie próbują wezwać do wybicia lub awarii, która wywołuje poważne odwrócenie.

Inwestorzy i handlowcy mają dużo do stracenia w tych punktach przegięcia,  decydując, czy kupić w oczekiwaniu na wybicie lub załamanie, czy też zaniknąć w obecnym kierunku i wejść w przeciwną pozycję, która przyniesie zyski podczas odwrócenia.

Przyjrzyjmy się dwóm cotygodniowym aplikacjom stochastycznym, których możesz użyć, aby poprawić wyczucie rynku.

Krzyże i bierzmowanie

Jest sierpniowy weekend, a ty przeglądasz postępy na rynku, aby sprawdzić, czy potrzebne są jakiekolwiek korekty w twojej dużej ekspozycji na długim boku. S & P 500 i Nasdaq-100-właśnie hit na rynku byka wzloty, ale Russell-2000 jest nierentowny, złowione w dużym zakresie handlu. Stochastics na wszystkich trzech instrumentach osiągnął poziom wykupienia.

Nie trzeba się martwić, gdy stochastyka po raz pierwszy wzniesie się ponad magiczną linię wykupienia. W rzeczywistości rynki często odnotowują największe zyski, gdy wskaźniki rosną na tych ekstremalnych poziomach. Jednak teraz mówi ci, abyś usiadł i uważał, ponieważ niedźwiedzie przejście do nowego cyklu sprzedaży trwającego od 6 do 12 tygodni może nastąpić w dowolnym momencie.

Następna zmiana warunków technicznych następuje, gdy szybkie linie stochastyczne (niebieskie) przecinają się z wolnymi liniami (czerwonymi) w pierwszych dwóch tygodniach września. To wyzwala wczesne sygnały ostrzegawcze dla nowych cykli sprzedaży, które pozostaną niepotwierdzone, dopóki szybkie linie nie spadną poniżej poziomów wykupienia i w kierunku środkowych punktów siatki analitycznej. Dzieje się to szybko po crossoverach, potwierdzając rozpoczęcie nowych cykli sprzedaży.

Jeśli handlujesz indeksami bezpośrednio za pośrednictwem kontraktów futures lub funduszy  ETF (ETF), te niedźwiedzie sygnały powinny być wykorzystywane do sprzedaży długich pozycji lub otwierania nowych krótkich sprzedaży. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku posiadania pozycji kapitałowych, ponieważ wpływ cyklicznych zmian indeksu zależy od korelacji, która oznacza tendencję poszczególnych akcji do dopasowywania kierunku cen do najbardziej powiązanych indeksów lub indeksów. Twoje pozycje wykazują korelację, jeśli istnieje obserwowalna zgodność między trendami i wzorcami, którymi handlujesz, a akcją cenową w głównych indeksach.

Na przykład większość spółek o małej kapitalizacji jest silnie skorelowana z cyklicznymi zwrotami Russell-2000, co oznacza, że ​​ryzyko znacznie wzrasta, gdy trzymamy je w przeciwnym kierunku niż crossover. To samo dotyczy wielkich technologii i Nasdaq-100, a także finansów i S & P-500. Konkluzja: Obroty cykli są zwykle sygnałami budzącymi w celu kontrolowania ryzyka, czy to poprzez wyjścia, zatrzymania, ochronę opcji, czy przywrócenie równowagi pozycji.

Cykle tygodniowe i weryfikacja krzyżowa

Żaden wskaźnik nie działa dobrze w próżni, a cotygodniowe stochastyki nie są wyjątkiem. Niezawodność dzięki temu narzędziu wzrasta geometrycznie w połączeniu z wzorcami cenowymi, analizą Fibonacciego i średnimi ruchomymi. Oprócz potwierdzania lub odrzucania cyklicznych zwrotów, dodatkowe narzędzia wskazują określone poziomy, na których drukowane są pośrednie wierzchołki i doły, a także przewidują, jak daleko będą przenosić nowe impulsy kupna lub sprzedaży, zanim zostaną uruchomione przeciwimpulsy.

Akcje Google osiągnęły rekordowy poziom powyżej 600 USD na początku 2014 r. I zostały wyprzedane, a cotygodniowe stochastyki spadły z poziomu wykupienia. Kilka tygodni później doszło do przecenionych odczytów (A), podczas gdy cena znajdowała się znacznie powyżej 50-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) blisko 500 USD. Wskaźnik przeszedł na stronę kupujących w kwietniu (B) i zamarł jak wrota, podczas gdy spadek trwał do początku maja.

Akcje następnie odbijały się przez dwa tygodnie z rzędu na 50-tygodniowej EMA, która zrównała się z 50-procentowym zniesieniem rajdowym Fibonacciego. Szybka linia stochastyczna (niebieska) wzrosła powyżej poziomu wyprzedania w drugim tygodniu testów średniej ruchomej, wydając potwierdzony sygnał kupna, który idealnie pasował do silnego odbicia, które dodało blisko 50 punktów w ciągu następnych czterech tygodni.

Ryzyko związane ze stosowaniem cotygodniowych stochastyki

Na koniec rozważmy kilka zagrożeń związanych z używaniem cotygodniowej stochastyki do pomiaru czasu rynkowego. Wskaźnik może wyłapywać oscylacje, które podważają dokładność prognoz, ponieważ może spędzać miesiące bez uderzania w sygnały wykupienia lub wyprzedania. I nawet jeśli cykliczne oscylacje są pięknie proporcjonalne pod względem wielkości i czasu, szybka linia może nadal zatrzymywać się na środkowym i odwrotnym nurcie, powodując zwarcie strategii odwrócenia i pułapkowanie traderów cyklicznych.

Najlepszą obroną, biorąc pod uwagę tę naturalną złożoność, jest powrót do wzorca cenowego i innych narzędzi technicznych, gdy stochastyka nie emituje silnie kierunkowego sygnału. Z kolei wskaźnik dostarcza wartościowego komunikatu o aktualnym stanie tego rynku, tj. Przeżywa chaotyczny okres, w którym ani byki, ani niedźwiedzie nie mają znacznej przewagi.

Podsumowanie

Tygodniowy wskaźnik stochastyczny ujawnia powtarzające się wzorce presji kupna i sprzedaży, które mogą być przewidywane i wykorzystywane przez spostrzegawczych inwestorów i handlowców. Sztuczka polega na tym, aby iść z prądem i dopasować swoje położenie do tych naturalnych oscylacji, kiedy tylko jest to możliwe.

Inteligentni inwestorzy będą synchronizować swoje ruchy na rynku zgodnie z sygnałami wysyłanymi przez wzorce cykli kupna / sprzedaży i wykorzystają je do przewidywania zmian lub możliwości dostosowania ich ekspozycji, ale także złagodzą swoje podejście, mając świadomość, że używając innych narzędzi wykresów uzupełnienie analizy stochastycznej jest bardziej niezawodnym sposobem zapewnienia dokładności podczas śledzenia ruchów rynków.