Wskaźnik rzeczywistej wytrzymałości (TSI)
Jaki jest rzeczywisty wskaźnik siły (TSI)?
Prawdziwy wskaźnik siły to techniczny oscylator pędu używany do identyfikacji trendów i odwróceń. Wskaźnik może być przydatny do określania warunków wykupienia i wyprzedania, wskazywania potencjalnych zmian kierunku trendu za pomocą przecięcia linii środkowej lub linii sygnałowej oraz ostrzegania o słabości trendu poprzez dywergencję.
Kluczowe wnioski
- TSI waha się między terytorium dodatnim i ujemnym. Terytorium dodatnie oznacza, że byki mają większą kontrolę nad zasobem. Ujemne terytorium oznacza, że niedźwiedzie mają większą kontrolę.
- Gdy wskaźnik różni się od ceny, TSI może sygnalizować, że trend cenowy słabnie i może się odwrócić.
- Do wskaźnika TSI można zastosować linię sygnałową. Kiedy TSI przecina się powyżej linii sygnałowej, może służyć jako sygnał kupna, a gdy przecina się poniżej, jako sygnał sprzedaży. Takie skrzyżowania zdarzają się często, więc używaj ich ostrożnie.
- Poziomy wykupienia i wyprzedania będą się różnić w zależności od sprzedawanego aktywa.
Wzór na rzeczywisty wskaźnik siły (TSI) to
Wzór na obliczenie TSI obejmuje cztery etapy.
Jak obliczyć rzeczywisty wskaźnik siły (TSI)
Główną umiejętnością wymaganą przy obliczaniu TSI jest umiejętność obliczania EMA.
- Zarejestruj zmiany cen i bezwzględne zmiany cen w celu obliczenia EMA dla obu tych wartości.
- Oblicz zmianę ceny 25-okresową EMA i bezwzględną zmianę ceny 25-okresową EMA.
- Wygładź obie te EMA, stosując 13-okresową EMA do każdego z nich.
- Oblicz wartość TSI, wstawiając teraz podwójnie wygładzoną zmianę ceny i podwójnie wygładzoną zmianę ceny bezwzględnej do wzoru TSI.
Co mówi Ci prawdziwy wskaźnik siły?
Prawdziwy wskaźnik siły (TSI) jest używany przede wszystkim do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania w cenie aktywów, dywergencji spot, identyfikacji kierunku trendu i zmian za pośrednictwem linii środkowej oraz podkreślenia krótkoterminowego pędu ceny za pomocą skrzyżowań linii sygnałowych.
Ponieważ TSI opiera się na ruchach cen, poziomy wyprzedania i wykupienia będą się różnić w zależności od sprzedawanych aktywów. Niektóre akcje mogą osiągnąć +30 i -30, zanim będą wykazywać tendencję do odwrócenia cen, podczas gdy inne akcje mogą odwrócić się blisko +20 i -20.
Zaznacz skrajne poziomy TSI na aktywach będących przedmiotem obrotu, aby zobaczyć, gdzie jest wykupienie i wyprzedanie. Wyprzedaż niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup, a wykupienie aktywów niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na sprzedaż. Handlowcy zazwyczaj będą obserwować inne sygnały, aby wywołać decyzję handlową. Na przykład mogą czekać, aż cena lub TSI zaczną spadać, zanim zaczną sprzedawać na wykupionym terytorium. Alternatywnie mogą czekać na skrzyżowanie linii sygnałowej.
Zwrotnice linii sygnałowej
Rzeczywisty wskaźnik siły ma linię sygnałową, która jest zwykle siedmio do 12-okresową EMA linii TSI. Krzyżowanie linii sygnałowej występuje, gdy linia TSI przecina linię sygnałową. Kiedy TSI przecina linię sygnałową od dołu, może to uzasadniać zajęcie długiej pozycji. Przecięcie TSI poniżej linii sygnałowej z góry może uzasadniać sprzedaż lub krótką sprzedaż.
Przecięcia linii sygnałowych występują często, dlatego należy ich używać tylko w połączeniu z innymi sygnałami z TSI. Na przykład sygnały kupna mogą być preferowane, gdy TSI znajduje się powyżej linii środkowej (powyżej zera). Lub sprzedawać sygnały mogą być preferowane, gdy TSI znajduje się na wykupionym terytorium.
Centralne zwrotnice
Krzyżowanie linii środkowej jest kolejnym sygnałem generowanym przez TSI. Dynamika cen jest dodatnia, gdy wskaźnik jest powyżej zera i ujemna, gdy jest poniżej zera. Niektórzy handlowcy używają linii środkowej do nastawienia kierunkowego. Na przykład trader może zdecydować o wejściu na długą pozycję tylko wtedy, gdy wskaźnik znajduje się powyżej jego linii środkowej. I odwrotnie, trader byłby niedźwiedzi i rozważałby tylko pozycje krótkie, jeśli wartość wskaźnika jest poniżej zera.
Wypryski i dywergencja
Handlowcy mogą korzystać z poziomów wsparcia i oporu utworzonych przez prawdziwy indeks siły, aby zidentyfikować wybicia i zmiany dynamiki cen. Na przykład, jeśli wskaźnik przebije się poniżej linii trendu, cena może być kontynuowana.
Rozbieżność to kolejne narzędzie udostępniane przez TSI. Jeśli cena składnika aktywów rośnie, podczas gdy TSI spada, jest to tzw. Dywergencja niedźwiedzia i może skutkować spadkiem ceny. Jeśli TSI rośnie, podczas gdy cena spada, może to oznaczać wzrost cen. Nazywa się to byczą dywergencją.
Dywergencja jest słabym sygnałem czasowym, dlatego powinna być używana tylko w połączeniu z innymi sygnałami generowanymi przez TSI lub inne wskaźniki techniczne.
Różnica między TSI a wskaźnikiem dywergencji średniej ruchomej zbieżności (MACD)
TSI wygładza zmiany cen, aby stworzyć oscylator techniczny. Wskaźnik dywergencji zbieżności średniej ruchomej (MACD) mierzy separację między dwiema średnimi ruchomymi. Oba wskaźniki są używane w podobny sposób do celów handlowych, ale nie są obliczane tak samo i będą dostarczać różne sygnały w różnym czasie.
Ograniczenia wskaźnika prawdziwej siły
Wiele sygnałów dostarczanych przez TSI to sygnały fałszywe. Oznacza to, że akcja cenowa będzie inna niż oczekiwana po sygnale handlowym. Na przykład podczas trendu wzrostowego TSI może kilkakrotnie przecinać się poniżej linii środkowej, ale wtedy cena rośnie, mimo że TSI wskazuje, że pęd spadł.
Przekraczanie linii sygnału również występuje tak często, że może nie zapewniać dużych korzyści handlowych. Takie sygnały wymagają silnego filtrowania na podstawie innych elementów wskaźnika lub innych form analizy. TSI czasami zmienia kierunek bez zmiany kierunku cen, co skutkuje sygnałami handlowymi, które dobrze wyglądają w TSI, ale w dalszym ciągu tracą pieniądze w zależności od ceny.
Rozbieżność jest również niewiarygodna na wskaźniku. Dywergencja może trwać tak długo, że zapewnia niewielki wgląd w to, kiedy faktycznie nastąpi odwrócenie. Ponadto dywergencja nie zawsze występuje, gdy faktycznie dochodzi do odwrócenia cen.
TSI powinna być stosowana wyłącznie w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza ceny i inne wskaźniki techniczne.