Łączenie wskaźników trendów i trendów przeciwnych
Jednym z najstarszych porzekadeł w całym handlu jest to, że „trend jest twoim przyjacielem”. Ponieważ trend określa dominujący kierunek działań cenowych dla danego zbywalnego papieru wartościowego, tak długo, jak będzie się on utrzymywał, więcej pieniędzy można zarobić podążając za obecnym trendem niż walcząc z nim. Niemniej instynktownie jest chcieć kupować po najniższej cenie i sprzedawać po najwyższej cenie. Jedynym sposobem, aby to zrobić na rynkach finansowych jest próba „kup dno” i „sprzedać top”, który z definicji jest countertrend podejście do handlu. (Zobacz także: 7 narzędzi handlu ).
Każdego dnia handlowego toczy się walka między tymi, którzy próbują kupić lub sprzedać zgodnie z ustalonym trendem, a tymi, którzy próbują kupić blisko minimum i sprzedać blisko szczytu. Oba typy traderów mają bardzo przekonujące argumenty, dlaczego ich podejście jest lepsze. Jednak, co ciekawe, na dłuższą metę jednym z najlepszych podejść może być po prostu połączenie tych dwóch pozornie różnych metod. Często proste rozwiązanie jest najlepsze.
Podejście łączone
Dwa działania pomagają z powodzeniem łączyć techniki podążania za trendami i przeciwstawiania się trendom:
- Zidentyfikuj metodę, która dość dobrze radzi sobie z identyfikacją długoterminowego trendu
- Zidentyfikuj metodę trendu przeciwnego, która dobrze radzi sobie z uwydatnianiem korekt w ramach długoterminowego trendu
Chociaż znalezienie optymalnego podejścia może zająć trochę czasu i wysiłku, podkreślenie potencjalnej użyteczności tej koncepcji może być wykonane przy użyciu bardzo prostych technik.
Krok 1: Zidentyfikuj długoterminowy trend
Na rysunku 1 widać wykres Zdjęcie ze 200-dniowej średniej kroczącej z zamknięciem ceny wykreślone. Z punktu widzenia podążania za trendem możemy po prostu stwierdzić, że jeśli ostatnie zamknięcie jest powyżej bieżącej 200-dniowej średniej kroczącej, to trend jest „w górę” i odwrotnie.
Rysunek 1: Cena z 200-dniową średnią ruchomą
Źródło: ProfitSource
Jednak dla naszych celów tutaj nie szukamy metody podążania za trendem, która koniecznie będzie wyzwalać rzeczywiste sygnały kupna i sprzedaży. Po prostu staramy się określić panujący trend. Dlatego teraz dodamy drugi filtr podążający za trendem. Na rysunku 2 widać, że dodaliśmy również 10-dniowe i 30-dniowe średnie kroczące.
Rysunek 2: Cena z 10-dniowymi, 30-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi
Źródło: ProfitSource
Więc teraz nasze zasady będą następujące:
- Jeśli 10-dniowa średnia krocząca jest powyżej 30-dniowej średniej kroczącej ORAZ ostatnie zamknięcie jest powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, wówczas oznaczymy obecny trend jako „wzrostowy”.
- Jeśli 10-dniowa średnia krocząca jest poniżej 30-dniowej średniej kroczącej ORAZ ostatnie zamknięcie jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, wówczas oznaczymy obecny trend jako „spadkowy”. (Zobacz także: Badanie wykładniczo ważonej średniej kroczącej ).
Krok 2: Dodawanie wskaźnika trendu przeciwnego
Istnieją dosłownie dziesiątki potencjalnych wskaźników trendu przeciwnego, których można by użyć. Dla naszych celów, ponieważ szukamy krótkoterminowych korekt w ramach ogólnego trendu długoterminowego, użyjemy czegoś bardzo prostego i stosunkowo krótkoterminowego z natury. Ten wskaźnik jest po prostu nazywany oscylatorem. Obliczenia są proste:
A = 3-dniowa średnia ruchoma cen zamknięcia
B = 10-dniowa średnia ruchoma cen zamknięcia
Oscylator jest po prostu (A – B)
Na rysunku 3 widzimy ten sam wykres cenowy, co na rysunkach 1 i 2, z oscylatorem wykreślonym poniżej akcji cenowej. Gdy cena instrumentu bazowego spada, oscylator spada poniżej zera i odwrotnie.
Rysunek 3: Cena z oscylatorem 3/10
Źródło: ProfitSource
Krok 3
Więc teraz połączmy dwie metody, które do tej pory opisaliśmy, w jedną metodę. Na rysunku 4 ponownie zobacz ten sam wykres słupkowy, co na poprzednich trzech rysunkach. Na tym widzimy 10-dniowe, 30-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące wykreślone na wykresie cenowym z oscylatorem pokazanym poniżej.
Rysunek 4: Poszukiwanie odwrócenia oscylatora w górę w ustalonym trendzie wzrostowym
Źródło: ProfitSource
To, czego powinien szukać alert handlowiec, to przypadki, gdy:
- 10-dniowa średnia krocząca jest powyżej 30-dniowej średniej kroczącej
- Ostatnie zamknięcie jest powyżej 200-dniowej średniej kroczącej
- Dzisiejszy oscylator jest powyżej wczorajszego oscylatora AND
- Wczorajsza wartość oscylatora była zarówno ujemna, jak i poniżej wartości oscylatora sprzed dwóch dni.
Wypełnienie tego zestawu kryteriów sugeruje, że cofnięcie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego mogło zostać zakończone i że ceny mogłyby wzrosnąć. Powyższe kryterium przedstawia scenariusz, w którym trend sugeruje, że akcje powinny kontynuować wzrosty, ale inwestor nie będzie kupował akcji na samym szczycie cyklu.
Wady
Istnieje wiele potencjalnych zastrzeżeń związanych z metodą opisaną w tym artykule. Przede wszystkim nikt nie powinien zakładać, że opisana metoda przyniesie stałe zyski handlowe. Nie jest przedstawiany jako system transakcyjny, a jedynie jako przykład potencjalnej metody generowania sygnału transakcyjnego. Sama metoda jest po prostu przykładem tylko jednego sposobu połączenia wskaźników śledzenia trendu i trendu przeciwnego w jeden model. I chociaż koncepcja jest całkowicie rozsądna, odpowiedzialny trader musiałby przetestować każdą metodę, zanim użyje jej na rynku i zaryzykuje rzeczywiste pieniądze. Ponadto istnieją inne niezwykle ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę, a które wykraczają daleko poza samo generowanie sygnałów wejściowych.
Inne istotne pytania, które należy zadać i odpowiedzieć przed zastosowaniem jakiegokolwiek podejścia handlowego, to:
- Jak będą ustalane pozycje?
- Jaki procent kapitału będzie zagrożony?
- Czy i gdzie złożyć zlecenie stop-loss?
- Kiedy powinieneś czerpać zyski?
Podsumowanie
To tylko przykład rozważań, które przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem handlu jakąkolwiek określoną metodą. Niemniej jednak, mając mocno na uwadze te zastrzeżenia, wydaje się, że pomysł połączenia metod podążania za trendami i przeciwstawnych trendów w celu kupowania w najkorzystniejszych momentach ma jakąś wartość. (Zobacz też: Proste średnie kroczące wyróżniają trendy ).