Oscylator stochastyczny

Co to jest oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny to wskaźnik pędu porównujący konkretną cenę zamknięcia papieru wartościowego z zakresem jego cen w pewnym okresie. Wrażliwość oscylatora na ruchy rynkowe można zmniejszyć, dostosowując ten okres lub przyjmując średnią ruchomą wyniku. Służy do generowania sygnałów transakcyjnych wykupienia i wyprzedania, wykorzystując ograniczony zakres wartości od 0 do 100.

Wzór na oscylator stochastyczny to

Warto zauważyć, że% K jest czasami określane jako szybki wskaźnik stochastyczny. Jako „wolny” wskaźnik stochastyczny przyjęto% D = 3-okresowa średnia krocząca% K.

Ogólna teoria służąca za podstawę tego wskaźnika mówi, że na rynku z tendencją wzrostową ceny zamykają się w pobliżu szczytu, a na rynku z tendencją spadkową ceny zamykają się blisko najniższego poziomu. Sygnały transakcyjne są tworzone, gdy% K przecina trzyokresową średnią ruchomą, zwaną% D.

Różnica między wolnym i szybkim oscylatorem stochastycznym polega na tym, że Slow% K zawiera okres spowolnienia% K równy 3, który kontroluje wewnętrzne wygładzanie% K. Ustawienie okresu wygładzania na 1 jest równoważne wykreśleniu szybkiego oscylatora stochastycznego.

Co mówi oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny jest ograniczony zakresem, co oznacza, że ​​zawsze mieści się w zakresie od 0 do 100. To czyni go użytecznym wskaźnikiem warunków wykupienia i wyprzedania. Tradycyjnie odczyty powyżej 80 są uważane za wykupione, a odczyty poniżej 20 są uważane za wyprzedane. Jednak nie zawsze wskazują one na zbliżające się odwrócenie; bardzo silne trendy mogą utrzymywać warunki wykupienia lub wyprzedania przez dłuższy czas. Zamiast tego, inwestorzy powinni szukać wskazówek dotyczących przyszłych zmian trendów na podstawie zmian oscylatora stochastycznego.

Wykresy oscylatora stochastycznego zazwyczaj składają się z dwóch linii: jednej odzwierciedlającej rzeczywistą wartość oscylatora dla każdej sesji, a drugiej odzwierciedlającej jego trzydniową prostą średnią ruchomą. Ponieważ uważa się, że cena podąża za  pędem, przecięcie tych dwóch linii jest uważane za sygnał, że może nastąpić odwrócenie, ponieważ wskazuje na duże przesunięcie pędu z dnia na dzień.

Rozbieżność między oscylatorem stochastycznym a trendem cenowym jest również postrzegana jako ważny sygnał odwrócenia. Na przykład, gdy trend niedźwiedzi osiąga nowy niższy dołek, ale oscylator drukuje wyższy dołek, może to być wskaźnik, że niedźwiedzie wyczerpują swój pęd i nadchodzi bycze odwrócenie.

Krótka historia

Oscylator stochastyczny został opracowany pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku przez George’a Lane’a. Zgodnie z projektem Lane’a oscylator stochastyczny przedstawia lokalizację ceny zamknięcia akcji w odniesieniu do górnego i dolnego przedziału ceny akcji w okresie, zazwyczaj 14-dniowym. Lane w trakcie licznych wywiadów powiedział, że oscylator stochastyczny nie śledzi ceny, wolumenu ani niczego podobnego. Wskazuje, że oscylator podąża za prędkością lub pędem ceny.

Lane ujawnia również w wywiadach, że z reguły pęd lub prędkość ceny akcji zmienia się, zanim cena sama się zmieni. W ten sposób, oscylator stochastyczny można stosować do zapowiedzią odwrócenia gdy wskaźnik pokazuje, uparty lub niedźwiedzi rozbieżności. Ten sygnał jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym zidentyfikowanym sygnałem handlowym.

Przykład użycia oscylatora stochastycznego

Oscylator stochastyczny jest zawarty w większości narzędzi do tworzenia wykresów i można go łatwo zastosować w praktyce. Standardowy stosowany okres to 14 dni, chociaż można go dostosować do określonych potrzeb analitycznych. Oscylator stochastyczny oblicza się, odejmując minimum dla okresu od bieżącej ceny zamknięcia, dzieląc przez całkowity zakres okresu i mnożąc przez 100. Jako hipotetyczny przykład, jeśli szczyt 14-dniowy wynosi 150 USD, najniższy wynosi 125 USD i obecne zamknięcie wynosi 145 USD, wówczas odczyt dla bieżącej sesji będzie wyglądał następująco: (145-125) / (150-125) * 100 lub 80.

Porównując aktualną cenę z przedziałem w czasie, oscylator stochastyczny odzwierciedla spójność, z jaką cena zamyka się w pobliżu ostatniego maksimum lub minimum. Odczyt 80 wskazywałby, że aktywa są na skraju wykupienia.

Różnica między wskaźnikiem siły względnej (RSI) a oscylatorem stochastycznym

Relative Strength Index (RSI)  i oscylator stochastyczny są zarówno dynamiki cen oscylatory, które są powszechnie stosowane w analizie technicznej. Chociaż często są używane w tandemie, każda z nich ma inne podstawowe teorie i metody. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny zamykać się w tym samym kierunku, co obecny trend.

W międzyczasie RSI śledzi  poziomy wykupienia i  wyprzedania, mierząc prędkość ruchów cen. Innymi słowy, RSI został zaprojektowany do pomiaru prędkości ruchów cen, podczas gdy formuła oscylatora stochastycznego działa najlepiej w stałych zakresach handlowych.

Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest bardziej przydatny na rynkach trendów, a stochastics bardziej na rynkach bocznych lub  niestabilnych.

Ograniczenia oscylatora stochastycznego

Głównym ograniczeniem oscylatora stochastycznego jest to, że był znany z wytwarzania fałszywych sygnałów. Dzieje się tak, gdy wskaźnik generuje sygnał handlowy, ale cena w rzeczywistości nie podąża za nim, co może skończyć się jako przegrana transakcja. W zmiennych warunkach rynkowych może się to zdarzać dość regularnie. Jednym ze sposobów, aby w tym pomóc, jest przyjęcie trendu cenowego jako filtra, w którym sygnały są pobierane tylko wtedy, gdy są w tym samym kierunku co trend.