4 maja 2021 23:09

Forex: Średnia ruchoma kombinacja MACD

W teorii handel trendami jest łatwy. Wszystko, co musisz zrobić, to dalej kupować, gdy widzisz, że cena rośnie wyżej i sprzedawać, gdy widzisz, że spada. W praktyce jednak jest to o wiele trudniejsze do osiągnięcia z powodzeniem. Największym zagrożeniem dla traderów trendowych jest zbyt późne wejście w trend, czyli w momencie wyczerpania. Jednak pomimo tych trudności handel trendami jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych stylów handlu, ponieważ kiedy trend się rozwija, czy to w perspektywie krótkoterminowej, czy długoterminowej, może trwać godzinami, dniami, a nawet miesiącami.

Tutaj omówimy strategię, która pomoże Ci wejść w trend we właściwym czasie z jasnymi poziomami wejścia i wyjścia. Ta strategia nazywana jest kombinacją średniej ruchomej MACD.

Przegląd

Strategia kombinacji MACD obejmuje użycie dwóch zestawów średnich kroczących (MA) do konfiguracji:

Rzeczywisty okres SMA zależy od używanego wykresu, ale ta strategia działa najlepiej na wykresach godzinowych i dziennych. Głównym założeniem strategii jest kupno lub sprzedaż tylko wtedy, gdy cena przekracza średnie kroczące w kierunku trendu.

Zasady długiej transakcji

  1. Poczekaj, aż waluta zacznie handlować powyżej 50 SMA i 100 SMA.
  2. Gdy cena przekroczy najbliższy SMA o 10 pipsów lub więcej, wprowadź długi, jeśli MACD przekroczył wartość dodatnią w ciągu ostatnich pięciu słupków, w przeciwnym razie poczekaj na następny sygnał MACD.
  3. Ustaw początkowy przystanek na najniższym poziomie pięciu barów od wejścia.
  4. Wyjdź z połowy pozycji przy dwukrotnym ryzyku; przesunąć stop na rentowność.
  5. Wyjdź z drugiej połowy, gdy cena spadnie poniżej 50 SMA o 10 pipsów.

Zasady krótkiej transakcji

Poczekaj, aż waluta zacznie handlować poniżej 50 SMA i 100 SMA.

  1. Gdy cena spadnie poniżej najbliższego SMA o 10 pipsów lub więcej, wpisz krótki, jeśli MACD przekroczył wartość ujemną w ciągu ostatnich pięciu słupków; w przeciwnym razie poczekaj na następny sygnał MACD.
  2. Ustaw początkowy przystanek na wysokości pięciu słupków od wejścia.
  3. Wyjdź z połowy pozycji przy dwukrotnym ryzyku; przesunąć stop na rentowność.
  4. Wyjdź z pozostałej pozycji, gdy cena przebije się powyżej 50 SMA o 10 pipsów. Nie bierz transakcji, jeśli cena jest po prostu handlowana między 50 SMA a 100 SMA.

Długie transakcje

Nasz pierwszy przykład dotyczy kursu EUR / USD na wykresie godzinowym. Transakcja została zawarta 13 marca 2006 r., Kiedy cena przekroczyła zarówno 50-godzinną SMA, jak i 100-godzinną SMA. Jednak nie wchodzimy od razu, ponieważ MACD przekroczył górę ponad pięć słupków temu i wolimy poczekać, aż pojawi się drugi krzyż wzrostowy MACD. Powodem, dla którego stosujemy się do tej zasady, jest to, że nie chcemy kupować, kiedy pęd został już do góry na pewien czas, a zatem może się wyczerpać.

Drugi wyzwalacz następuje kilka godzin później o godzinie 1,1945. Wchodzimy w pozycję i stawiamy nasz początkowy przystanek na najniższym poziomie pięciu słupków od wejścia, czyli 1,1917. Nasz pierwszy cel to dwukrotność naszego ryzyka 28 pipsów (1,1945-1,1917), czyli 56 pipsów, co daje naszym celom 1.2001. Cel zostaje trafiony następnego dnia o godzinie 11:00 czasu wschodniego. Następnie przesuwamy stop do progu rentowności i staramy się wyjść z drugiej połowy pozycji, gdy cena znajduje się poniżej 50-godzinnej SMA o 10 pipsów. Dzieje się to 20 marca 2006 r. O godzinie 10:00 czasu wschodniego, kiedy to druga połowa pozycji jest zamykana po kursie 1,2165, uzyskując całkowity zysk handlowy w wysokości 138 pipsów.

Oscylacje dodatnie i ujemne

Dlaczego nie możemy po prostu zamienić krzyżówki MACD z pozytywnej na negatywną? Patrząc na kurs EUR / USD poniżej, można zobaczyć, że między 13 marca a 15 marca 2006 r. Wystąpiły wielokrotne dodatnie i ujemne wahania. Jednak większość spadków, a nawet niektóre z sygnałów wzrostowych, gdyby zostały wzięte, zostałyby powstrzymane wcześniej. osiąganie znaczących zysków.

Dlaczego nie możemy po prostu handlować krzyżem średniej ruchomej bez MACD? Spójrz na poniższą tabelę. Gdybyśmy przenieśli średni ruchomy sygnał przecięcia w dół, gdy MACD był dodatni, transakcja okazałaby się przegrana.

Następny przykład, pokazany poniżej, dotyczy USD / JPY w dziennym przedziale czasowym. Transakcja została zawarta 16 września 2005 r., Kiedy cena przekroczyła 50-dniową i 100-dniową SMA. Odbieramy sygnał natychmiast, ponieważ MACD przekroczył pięć kresek, co daje nam poziom wejściowy około 110,95. Stawiamy nasz początkowy stop na dołku pięciu barów na poziomie 108,98, a nasz pierwszy cel przy dwukrotnym ryzyku, które wynosi 114,89. Cena zostaje osiągnięta trzy tygodnie później, 13 października 2005 r., Kiedy to przesuwamy stop do progu rentowności i staramy się wyjść z drugiej połowy pozycji, gdy cena spadnie poniżej 50-dniowej SMA o 10 pipsów. Nastąpiło to 14 grudnia 2005 r. Przy 117,43, co dało łączny zysk handlowy w wysokości 521 pipsów.

Korzystając z wykresów dziennych, należy pamiętać o jednej rzeczy: chociaż zyski mogą być większe, ryzyko jest również wyższe. Nasz przystanek był blisko 200 pipsów od naszego wejścia. Oczywiście nasz zysk wyniósł 521 pipsów, co okazało się ponad dwukrotnie większe niż nasze ryzyko. Ponadto traderzy używający dziennych wykresów do identyfikacji ustawień muszą być znacznie bardziej cierpliwi w swoich transakcjach, ponieważ pozycja może pozostać otwarta przez miesiące.

Krótkie transakcje

Krótko mówiąc, przyjrzymy się AUD / USD na wykresach godzinowych 16 marca 2006 r. Pierwszy zakres pary walutowej zawiera się w przedziale od 50 do 100 godzin SMA. Czekamy, aż cena zejdzie poniżej 50- i 100-godzinnych średnich kroczących i sprawdzamy, czy MACD był ujemny dla ostatnich pięciu słupków. Widzimy, że tak było, więc idziemy krótko, gdy cena przesuwa się o 10 pipsów poniżej najbliższej SMA, która w tym przypadku jest 100-godzinną SMA. Nasza cena wejścia wynosi 0,7349. Umieszczamy nasz początkowy przystanek na najwyższym z ostatnich pięciu słupków, czyli 0,7376. To stawia nasze początkowe ryzyko na 27 pipsów. Naszym pierwszym celem jest dwukrotność ryzyka, które wynosi 0,7295. Cel zostaje wyzwolony siedem godzin później, kiedy to przesuwamy stop w drugiej połowie do progu rentowności i staramy się go opuścić, gdy cena przekroczy 50-godzinną SMA o 10 pipsów. Dzieje się to 22 marca 2006 r., Kiedy cena osiągnie 0,7193, co daje nam łącznie 105 pipsów na transakcji. Jest to zdecydowanie atrakcyjny zwrot, biorąc pod uwagę fakt, że zaryzykowaliśmy tylko 27 pipsów.

Z codziennej perspektywy przyjrzymy się kolejnemu krótkiemu przykładowi w EUR / JPY pokazanym na poniższym wykresie. Jak widać, codzienne przykłady pochodzą z późniejszych czasów, ponieważ raz uformowany wyraźny trend może trwać długo. Gdyby tak się nie stało, zamiast tego waluta przeszłaby do scenariusza ograniczonego zakresem, w którym ceny po prostu wahałyby się między dwiema średnimi ruchomymi.

25 kwietnia 2005 r. Widzieliśmy przebicie EUR / JPY poniżej 50-dniowej i 100-dniowej SMA. Sprawdzamy, czy MACD jest również ujemny, potwierdzając, że dynamika przesunęła się w dół. Wchodzimy na krótką pozycję na 10 pipsach poniżej najbliższej średniej kroczącej (100-dniowa SMA) lub 137,76. Początkowy stop znajduje się na najwyższym poziomie z ostatnich pięciu słupków, który wynosi 140,47. Oznacza to, że ryzykujemy 271 pipsów. Naszym pierwszym celem jest dwukrotność ryzyka (542 pipsy) lub 132,34. Pierwszy cel zostaje osiągnięty nieco ponad miesiąc później, 2 czerwca 2005 r. W tej chwili przesuwamy stop na pozostałej połowie do progu rentowności i staramy się go zamknąć, gdy cena przekroczy 50-dniową SMA o 10 pipsów.. Średnia ruchoma została przekroczona w górę 30 czerwca 2005 r. I wychodzimy na 134,21. W tym czasie zamykamy resztę pozycji, uzyskując całkowity zysk handlowy w wysokości 448 pipsów.

Kiedy strategia zawodzi

Ta strategia nie jest niezawodna. Podobnie jak w przypadku wielu strategii handlu trendami, działa najlepiej w przypadku walut lub ram czasowych, które dobrze się zmieniają. Dlatego trudno jest wdrożyć tę strategię w przypadku walut, które zwykle mają ograniczony zakres, takich jak EUR / GBP.

Poniższy wykres przedstawia przykład niepowodzenia strategii. Cena spada poniżej 50- i 100-godzinnego SMA w EUR / GBP w dniu 7 marca 2006 r. O 10 pipsów. MACD jest w tym czasie ujemny, więc schodzimy o 10 pipsów poniżej średniej ruchomej na poziomie 0,6840. Stop jest umieszczony na najwyższym poziomie z ostatnich pięciu słupków, czyli 0,6860. To sprawia, że ​​nasze ryzyko wynosi 20 pipsów, co oznacza, że ​​nasz pierwszy poziom take-profit jest dwa razy większy niż ryzyko, czyli 0,6800.

Kurs EUR / GBP nadal się wyprzedaje, ale nie na tyle mocno, aby osiągnąć nasz poziom take-profit. Niski ruch, zanim para walutowa ostatecznie powróci powyżej 50-godzinnego SMA, wynosi 0,6839. Odwrócenie ostatecznie rozciąga się na naszym przystanku 0.6860 i kończy się utratą 20 pipsów na handel.

Wniosek

Strategia combo średniej ruchomej MACD może pomóc Ci wejść w trend w najbardziej dochodowym momencie. Jednak traderzy wdrażający tę strategię powinni upewnić się, że robią to tylko na parach walutowych, które zazwyczaj mają trend. Ta strategia działa szczególnie dobrze na głównych firmach. Handlowcy powinni również sprawdzić siłę przebicia poniżej średniej ruchomej w momencie wejścia. W przypadku nieudanej transakcji pokazanej powyżej, gdybyśmy spojrzeli na średni indeks kierunkowy (ADX) w tamtym czasie, zobaczylibyśmy, że ADX był bardzo niski, co wskazuje, że załamanie prawdopodobnie nie wygenerowało wystarczającej dynamiki, aby kontynuować ruch.

 

Related Posts