Jak inwestorzy wykorzystują CCI (indeks kanału towarowego) do handlu trendami giełdowymi
W jaki sposób inwestorzy wykorzystują CCI (indeks kanału towarowego) do handlu trendami giełdowymi?
CCI lub Commodity Channel Index, został opracowany przez Donalda Lamberta, a analityk techniczny, który pierwotnie opublikowany wskaźnik wCommodities magazynu (terazFutures ) w roku 1980. pomimo swojej nazwy, CCI mogą być wykorzystywane w żadnym rynku i nie tylko dla towarów.
CCI oblicza się według następującego wzoru:
(Typowa cena – prosta średnia krocząca) / (0,015 x średnie odchylenie)
CCI został pierwotnie opracowany w celu wykrycia długoterminowych zmian trendów, ale został dostosowany przez traderów do użytku na wszystkich rynkach lub w ramach czasowych. Handel z wieloma ramami czasowymi zapewnia więcej sygnałów kupna lub sprzedaży dla aktywnych inwestorów. Traderzy często używają CCI na wykresie długoterminowym do ustalenia dominującego trendu, a na wykresie krótkoterminowym do wyodrębnienia korekt i generowania sygnałów handlowych.
Kluczowe wnioski
- CCI to wskaźnik rynkowy używany do śledzenia ruchów rynkowych, które mogą wskazywać na kupno lub sprzedaż.
- CCI porównuje bieżącą cenę ze średnią ceną w określonym przedziale czasu.
- Różne strategie mogą wykorzystywać CCI na różne sposoby, w tym używając go w wielu ramach czasowych w celu ustalenia dominujących trendów, wycofań lub punktów wejścia do tego trendu.
- Niektóre strategie handlowe oparte na CCI mogą generować wiele fałszywych sygnałów lub przegrywać transakcje, gdy warunki zmieniają się.
Strategie i wskaźniki nie są pozbawione pułapek, a dostosowanie kryteriów strategii i okresu wskaźnika może zapewnić lepsze wyniki. Chociaż wszystkie systemy są podatne na przegrane transakcje, wdrożenie strategii stop-loss może pomóc w ograniczeniu ryzyka, a przetestowanie strategii CCI pod kątem rentowności na rynku i w ramach czasowych jest dobrym pierwszym krokiem przed rozpoczęciem transakcji.
Zrozumienie, w jaki sposób inwestorzy wykorzystują CCI (indeks kanału towarowego) do handlu trendami giełdowymi
Wskaźnik CCI
CCI porównuje aktualną cenę ze średnią ceną w danym okresie. Wskaźnik waha się powyżej lub poniżej zera, przesuwając się na terytorium dodatnie lub ujemne. Podczas gdy większość wartości, około 75%, mieści się w przedziale od -100 do +100, około 25% wartości wykracza poza ten zakres, co wskazuje na dużą słabość lub siłę ruchu cenowego.
Powyższy wykres wykorzystuje 30 okresów do obliczenia CCI;ponieważ wykres jest wykresem miesięcznym, każde nowe obliczenie jest oparte na ostatnich 30 miesiącach. Powszechne są również PKT z 20 i 40 okresami.
Termin odnosi się do liczby barów cenowych wskaźnik będzie włączyć do obliczeń. Słupki cenowe mogą być jednominutowe, pięciominutowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub w dowolnym przedziale czasowym, do którego masz dostęp na swoich wykresach.
Im dłuższy wybrany okres (im więcej słupków w obliczeniach), tym rzadziej wskaźnik będzie wychodził poza -100 lub +100. Inwestorzy krótkoterminowi preferują krótszy okres (mniej słupków cenowych w obliczeniach), ponieważ zapewnia on więcej sygnałów, podczas gdy inwestorzy długoterminowi i inwestorzy preferują dłuższy okres, na przykład 30 lub 40. Korzystanie z wykresu dziennego lub tygodniowego jest zalecane w przypadku handlowcy terminowi, podczas gdy handlowcy krótkoterminowi mogą zastosować wskaźnik do wykresu godzinowego lub nawet wykresu jednominutowego.
Obliczenia wskaźników są wykonywane automatycznie przez oprogramowanie do tworzenia wykresów lub Stockcharts.com, Freestockcharts.com i platformy transakcyjne, takie jak Thinkorswim i MetaTrader, zapewniają wskaźnik CCI.
Kiedy CCI jest powyżej +100, oznacza to, że cena jest znacznie wyższa od średniej ceny mierzonej przez wskaźnik. Gdy wskaźnik jest poniżej -100, cena jest znacznie poniżej średniej ceny.
Podstawowa strategia CCI
Podstawowa strategia CCI służy do śledzenia CCI dla ruchu powyżej +100, który generuje sygnały kupna i ruchów poniżej -100, co generujesygnały sprzedaży lub krótkie sygnały handlowe. Inwestorzy mogą chcieć tylko przyjąć sygnały kupna, wyjść, gdy pojawią się sygnały sprzedaży, a następnie ponownie zainwestować, gdy sygnał kupna ponownie się pojawi.
Powyższy wykres tygodniowy wygenerował sygnał sprzedaży w 2011 r., Kiedy CCI spadł poniżej -100. To powiedziałoby długoterminowym inwestorom, że potencjalny trend spadkowy jest w toku. Bardziej aktywni handlowcy mogliby również wykorzystać to jako sygnał krótkiej sprzedaży. Ten wykres pokazuje, jak na początku 2012 r. Został uruchomiony sygnał kupna, a pozycja długa pozostaje otwarta, dopóki CCI nie spadnie poniżej -100.
Strategia CCI obejmująca wiele ram czasowych
CCI może być również używany w wielu ramach czasowych. Wykres długoterminowy służy do ustalenia dominującego trendu, podczas gdy wykres krótkoterminowy określa cofnięcia i punkty wejścia do tego trendu. Bardziej aktywni traderzy powszechnie stosują strategię obejmującą wiele ram czasowych, a jedną z nich można nawet wykorzystać do handlu dziennego, ponieważ „długoterminowa” i „krótkoterminowa” jest zależna od tego, jak długo trader chce, aby ich pozycje przetrwały.
Kiedy CCI wzrośnie powyżej +100 na wykresie długoterminowym, oznacza to trend wzrostowy i obserwujesz tylko sygnały kupna na wykresie krótkoterminowym. Trend jest uważany za rosnący, dopóki długoterminowy CCI nie spadnie poniżej -100.
Powyższy wykres przedstawia tygodniowy trend wzrostowy od początku 2012 roku. Jeśli jest to Twój wykres długoterminowy, weźmiesz tylko sygnały kupna z wykresu krótkoterminowego.
Używając wykresu dziennego jako krótszego przedziału czasowego, inwestorzy często kupują, gdy CCI spadnie poniżej -100, a następnie wróci powyżej -100. Rozsądnie byłoby wyjść z transakcji, gdy CCI wzrośnie powyżej +100, a następnie spadnie poniżej +100. Alternatywnie, jeśli trend długoterminowego CCI ulegnie pogorszeniu, oznacza to sygnał sprzedaży do wyjścia ze wszystkich długich pozycji.
Powyższy rysunek przedstawia trzy sygnały kupna na wykresie dziennym i dwa sygnały sprzedaży.Żadne krótkie transakcje nie są inicjowane, ponieważ CCI na wykresie długoterminowym pokazuje trend wzrostowy.
Kiedy CCI jest poniżej -100 na wykresie długoterminowym, bierz tylko krótkie sygnały sprzedaży na wykresie krótkoterminowym. Tendencja spadkowa trwa do momentu, gdy długoterminowy CCI wzrośnie powyżej +100. Wykres wskazuje, że powinieneś zawrzeć krótką pozycję, gdy CCI wzrośnie powyżej +100, a następnie spadnie poniżej +100 na wykresie krótkoterminowym. Traderzy opuściliby pozycję krótką, gdy CCI spadnie poniżej -100, a następnie wzrośnie powyżej -100. Alternatywnie, jeśli pojawi się trend na długoterminowym CCI, zamknij wszystkie krótkie pozycje.
Zmiany i pułapki strategii CCI
Możesz użyć CCI, aby dostosować reguły strategii, aby strategia była bardziej rygorystyczna lub łagodna. Na przykład, korzystając z wielu ram czasowych, należy uczynić strategię bardziej rygorystyczną, zajmując długie pozycje tylko w krótszych ramach czasowych, gdy długoterminowe CCI jest powyżej +100. Zmniejsza to liczbę sygnałów, ale zapewnia, że ogólny trend jest silny.
Można również dostosować zasady wjazdu i wyjazdu w krótszych ramach czasowych. Na przykład, jeśli trend długoterminowy jest gotowy, można pozwolić na wykresie CCI krótkoterminowego zanurzyć poniżej -100, a następnie zebrać z powrotem powyżej zera (zamiast -100) przed zakupem. Prawdopodobnie doprowadzi to do zapłacenia wyższej ceny, ale daje większą pewność, że krótkoterminowe cofnięcie się skończyło, a długoterminowy trend powraca.
W przypadku wyjścia możesz pozwolić, aby cena wzrosła powyżej +100, a następnie spadła poniżej zera (zamiast +100) przed zamknięciem długiej pozycji. Chociaż może to oznaczać utrzymanie pewnych niewielkich korekt, może to zwiększyć zyski podczas bardzo silnego trendu.
Powyższe liczby wykorzystują tygodniowy wykres długoterminowy i dzienny wykres krótkoterminowy. W zależności od potrzeb można zastosować inne kombinacje, takie jak wykres dzienny i godzinowy lub wykres 15-minutowy i jednominutowy. Jeśli otrzymujesz zbyt wiele lub zbyt mało sygnałów handlowych, dostosuj okres CCI, aby sprawdzić, czy to rozwiązuje problem.
Niestety, strategia ta może generować wiele fałszywych sygnałów lub przegrywać transakcje, gdy warunki się zmieniają. Jest całkiem możliwe, że CCI może wahać się na poziomie sygnału, powodując straty lub niejasny krótkoterminowy kierunek. W takich przypadkach zaufaj pierwszemu sygnałowi, o ile wykres długoterminowy potwierdzi kierunek wejścia.
Strategia nie obejmuje stop-loss, chociaż zaleca się, aby do pewnego stopnia mieć wbudowany limit ryzyka. Kupując, stop-loss może zostać umieszczony poniżej niedawnego wahania dołka; w przypadku shortowania stop-loss można umieścić powyżej niedawnego huśtawki.