4 maja 2021 19:23

Wymuś indeks i zastosowania

Co to jest indeks siły?

Indeks siły jest wskaźnikiem technicznym, który mierzy ilość energii używanej do zmiany ceny aktywa. Termin i jego formuła zostały opracowane przez psychologa i handlowca Alexandra Eldera i opublikowane w jego książce Trading for a Living z 1993 roku. Indeks siły używa ceny i wolumenu do określenia siły stojącej za ruchem ceny. Indeks jest oscylatorem, wahającym się między terytorium dodatnim i ujemnym. Jest nieograniczony, co oznacza, że ​​indeks może rosnąć lub spadać w nieskończoność.

Indeks siły służy do potwierdzania trendu i wybicia, a także do wykrywania potencjalnych punktów zwrotnych poprzez poszukiwanie dywergencji.

Kluczowe wnioski

  • Wzrost wskaźnika siły powyżej zera pomaga potwierdzić rosnące ceny.
  • Indeks siły spadającej poniżej zera pomaga potwierdzić spadające ceny.
  • Przełamanie lub skok indeksu siły pomaga potwierdzić wybicie ceny.
  • Jeśli indeks siły osiąga niższe wahania, podczas gdy cena osiąga wyższe huśtawki, jest to niedźwiedzia dywergencja i ostrzega, że ​​cena może wkrótce spaść.
  • Jeśli indeks siły powoduje wyższe spadki wahań, podczas gdy cena spada, jest to bycza dywergencja i ostrzega, że ​​cena może wkrótce wzrosnąć.
  • Indeks siły wynosi zwykle 13 okresów, ale można go dostosować w zależności od preferencji. Im więcej okresów jest używanych, tym płynniejsze są ruchy indeksu, zazwyczaj preferowane przez inwestorów długoterminowych.

Wzór na indeks siły to:

Jak obliczyć indeks siły

  1. Skompiluj najnowszą cenę zamknięcia (bieżącą), cenę zamknięcia z poprzedniego okresu oraz wolumen z ostatniego okresu (bieżący wolumen).
  2. Oblicz jednookresowy indeks siły, korzystając z tych danych.
  3. Obliczyć wykładniczą średnią ruchomą, korzystając z wielu obliczeń indeksu siły w jednym okresie. Na przykład obliczenie wskaźnika siły (20) będzie wymagało co najmniej 20 obliczeń wskaźnika siły (1).
  4. Ciągle powtarzaj kroki po zakończeniu każdego okresu.

Co mówi Ci indeks siły

Jednookresowy indeks siły polega na porównaniu bieżącej ceny z ceną wcześniejszą, a następnie pomnożeniu jej przez wielkość w tym okresie. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Zazwyczaj indeks siły jest uśredniany z kilku okresów, takich jak 13 lub 100. W związku z tym wskaźnik siły mówi, czy cena poczyniła większy postęp w górę lub w dół, a także ile wolumen lub moc stoi za tym ruchem.

Wysokie odczyty indeksu siły wiążą się z bardzo silnymi ruchami cen i bardzo dużym wolumenem. Duże ruchy cen, którym brakuje wolumenu, spowodują, że indeks siły nie będzie tak wysoki lub niski (w porównaniu do sytuacji, gdy wolumen był duży).

Ponieważ indeks siły pomaga ocenić siłę lub siłę rynkową, można go wykorzystać do potwierdzenia trendów i wybić.

Silne wzrosty cen powinny również spowodować wzrost wskaźnika siły. Podczas cofnięć i ruchów bocznych indeks siły często spada, ponieważ wolumen i / lub rozmiar ruchów cenowych zmniejsza się.

Podczas silnych spadków indeks siły powinien spaść. Podczas bessy lub korekt bocznych, indeks siły ustabilizuje się lub wzrośnie, ponieważ wolumen i wielkość ruchów cen zwykle maleją.

Na przykład wybicia ze wzoru wykresu są zwykle potwierdzane przez zwiększenie wolumenu. Ponieważ czynniki indeksu siły dotyczą zarówno ceny, jak i wolumenu, skok indeksu siły w kierunku wybicia może pomóc w potwierdzeniu wybicia ceny. Brak objętości lub brak potwierdzenia wskaźnika siły może oznaczać, że wybicie jest bardziej prawdopodobne.

Gdy powyższe wytyczne zawiodą, może to wskazywać na problem z ceną / trendem, a tym samym na potencjalne odwrócenie ceny. Na przykład, jeśli cena osiąga wyższe szczyty, ale indeks siły osiąga niższe szczyty, nazywa się to niedźwiedzią dywergencją i cena może być spowodowana spadkiem. Jeśli cena osiąga niższe dołki, a indeks siły osiąga wyższy dołek, oznacza to byczą dywergencję i cena może wkrótce wzrosnąć.

Różnica między indeksem siły a indeksem przepływów pieniężnych (MFI)

Wskaźnik przepływu pieniężnego (MFI), podobnie jak indeks siły, używa cenę i objętość do pomocy ocenić siłę trendu i miejscu potencjalnych odwrócenia cen. Obliczenia wskaźników są jednak zupełnie inne, przy czym MFI stosuje bardziej złożoną formułę, która obejmuje typową cenę (wysoka + niska + zamknięcie / 3), zamiast używać tylko cen zamknięcia. Wartość MIF jest również ograniczona od zera do 100. Ponieważ MIF jest związana i stosuje inne obliczenia, dostarcza inne informacje niż wskaźnik siły.

Ograniczenia stosowania wskaźnika siły

Indeks siły jest opóźnionym wskaźnikiem. Wykorzystuje wcześniejsze dane dotyczące cen i wolumenu, a następnie te dane są wykorzystywane do obliczenia średniej (EMA). Ponieważ dane są zwykle wprowadzane do średniej, czasami dostarczanie sygnałów handlowych może być powolne. Na przykład może minąć kilka okresów, zanim indeks siły zacznie rosnąć po wybiciu w górę, ale do tego czasu cena mogła już znacznie przekroczyć punkt wybicia, a zatem może już nie uzasadniać wejścia.

Krótkoterminowy indeks siły (na przykład 10, 13 i 20) stwarza wiele problemów, ponieważ nawet umiarkowane ruchy cen lub wzrost wolumenu mogą powodować duże wahania wskaźnika. Długoterminowy indeks siły (na przykład 50, 100 lub 150) nie spowoduje tylu wahań, ale będzie wolniej reagować na zmiany cen i będzie bardziej opóźniony w dostarczaniu sygnałów handlowych.

 

Related Posts