Teoria wiarygodności

Co to jest teoria wiarygodności?

Teoria wiarygodności odnosi się do narzędzi, zasad i procedur stosowanych przez aktuariuszy przy badaniu danych w celu oszacowania ryzyka. Teoria wiarygodności wykorzystuje modele matematyczne i metody dokonywania szacunków opartych na doświadczeniu, w których „doświadczenie” odnosi się do danych historycznych.

Teoria wiarygodności pomaga aktuariuszom w zrozumieniu ryzyka związanego z zapewnianiem ochrony ubezpieczeniowej i pozwala towarzystwom ubezpieczeniowym na ograniczenie ich ekspozycji na roszczenia i straty.

Zrozumieć teorię wiarygodności

Zakłady ubezpieczeń i aktuariusze opracowują modele oparte na stratach historycznych, przy czym model ten uwzględnia szereg założeń, które muszą zostać poddane statystycznym testom w celu określenia ich wiarygodności.

Na przykład firma ubezpieczeniowa zbada straty poniesione wcześniej w związku z ubezpieczeniem określonej grupy ubezpieczających, aby oszacować, ile może kosztować ubezpieczenie podobnej grupy w przyszłości.

Podczas opracowywania szacunku aktuariusze najpierw wybierają oszacowanie podstawowe. Na przykład zakład ubezpieczeń na życie może wybrać tabelę śmiertelności jako podstawę swojego podstawowego oszacowania, ponieważ roszczenia powstają dopiero po śmierci ubezpieczonego. Aktuariusze używają różnych szacunków bazowych, aby uwzględnić różne aspekty rodzaju polisy, w tym ceny, które firma ubezpieczeniowa zwykle pobiera za ochronę.

Jak teoria wiarygodności pomaga aktuariuszom

Po ustaleniu szacunkowej podstawy aktuariusz zapozna się z historycznymi doświadczeniami firmy ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych polis. Aktuariusz przeanalizuje te dane historyczne, aby zobaczyć, jak doświadczenia ubezpieczyciela mogły się różnić od doświadczeń innych towarzystw ubezpieczeniowych. Badanie umożliwia aktuariuszowi tworzenie różnych wag na podstawie wariancji.

Na przykład może podzielić kierowców według wieku, płci i rodzaju samochodu; młody mężczyzna prowadzący szybki samochód jest uważany za wysokiego ryzyka, a starsza kobieta prowadząca mały samochód jest uważana za niskiego ryzyka. Podziału dokonuje się równoważąc dwa wymogi, aby ryzyka w każdej grupie były dostatecznie podobne i grupa dostatecznie duża, aby można było przeprowadzić miarodajną analizę statystyczną szkód w celu obliczenia składki.

Ten kompromis oznacza, że ​​żadna z grup nie zawiera tylko identycznych zagrożeń. Problem polega więc na tym, aby znaleźć sposób na połączenie doświadczenia grupy z doświadczeniem indywidualnego ryzyka, aby uzyskać bardziej odpowiednią premię. Teoria wiarygodności dostarcza rozwiązania tego problemu.

Teoria wiarygodności ostatecznie opiera się na połączeniu szacunków doświadczeń z danych historycznych oraz szacunków bazowych w celu opracowania formuł. Formuły są używane w celu odtworzenia przeszłych doświadczeń, a następnie są testowane na podstawie rzeczywistych danych. Aktuariusze mogą korzystać z małego zestawu danych podczas tworzenia wstępnych szacunków, ale ostatecznie preferowane są duże zestawy danych, ponieważ mają one większe znaczenie statystyczne.