Handel S&P 500 Progresje cen: podstawy

S & P 500   futures wzrosła popularność w ciągu ostatniego dziesięć lat po SEC „s wzór dzień notowań reguły wywołało odpływ kapitału detalicznej z akcjami i na Globex, CME „24-godzinny platformy handlu elektronicznego s. Wolumen osiągnął historyczny szczyt w 2011 r., U podstaw globalnego przejścia z pojedynczych papierów wartościowych na szerokie instrumenty makro, napędzanego eksplozją ultranowoczesnych produktów pochodnych. Wraz z  kontraktami futures na indeksy Nasdaq 100 i Russell 2000, ta trójka tworzy wiarygodne mapy drogowe dla aktywnych traderów poszukujących sygnałów kupna i sprzedaży w ciągu dnia.

Obrót kontraktami terminowymi w godzinach między zamknięciem akcji w USA w Nowym Jorku a otwarciem następnego ranka odzwierciedla zmiany rynkowe na giełdach azjatyckich i europejskich. To z kolei generuje krótkoterminowe relacje konwergencji – dywergencji, które przewidują zmiany cen w zwykłych godzinach handlu (Zobacz także: Przeczytaj trendy rynkowe z analizą zbieżności i dywergencji ).

S&P 500 zakotwicza te relacje, plasując się jako najpopularniejszy kontrakt futures na akcje na świecie, często zapowiadając szerokie impulsy kierunkowe bez innych kontraktów lub sygnałów rynkowych. (Patrz również: 4 Kluczowe wskaźniki Przenieś Targ. )

Istnieją dwa powszechne sposoby gry na kontraktach terminowych na indeksy S&P 500 dla aktywnych inwestorów. Po pierwsze, podejmuj ryzyko bezpośrednio w reakcji na typowe sygnały analizy technicznej, w tym wybicia, awarie i cofnięcia. Po drugie, zastosuj sprzężenie zwrotne do innych instrumentów w wysoce skorelowanych środowiskach, w których tysiące akcji, walut i innych rynków światowych handluje zgodnie z kontraktami futures lub w opozycji do nich. Synchroniczność ta jest powszechna w kluczowych punktach zwrotnych, kiedy kapitał instytucjonalny alokuje ryzyko w oparciu o szerokie siły makro, a nie atrybuty poszczególnych papierów wartościowych. (Patrz także:  Top Strategie Mastering Pullback obrocie. )

Progresja cen i sygnały S&P 500

Przyjrzyjmy się typowej progresji cenowej S&P 500 i temu, jak zapowiadała ona poważny spadek, zapewniając aktywnym inwestorom serię krótkoterminowych sygnałów kupna i sprzedaży. Będziemy używać 60-minutowego, 24-godzinnego wykresu, który jest podstawą dla traderów futures, ponieważ rejestruje on wydarzenia zagraniczne, jednocześnie podkreślając kluczowe poziomy, które nie zostały osiągnięte podczas sesji w USA. Kontrakt rośnie od 2082 do 2118 między 20 a 25 lutego i wycofuje się. Siatka Fibonacciego rozciągnięta na wahaniach cenowych rejestruje stopniowe pogorszenie, które prowadzi do załamania z 6 marca. (Zobacz także:  Umieszczanie siatek Fibonacciego jest kluczem do strategii handlowej ).

2100 określa w górę w 50% Fibonacciego retracement, podkreślając jej znaczenie jako ciągnie Cena tyłu i wspiera dwa testy (1,2) przed ostatecznym jakości drukowania i trzy razy później (3,4,5). Z kolei tych pięć testów ustanawia szerszą strefę wsparcia między 2100 a 2105 (niebieskie linie). Kontrakt osiąga czterodniowe maksimum (6) po piątym teście i wyprzedaje się, ustanawiając pierwszy niższy szczyt od 20 lutego. Jest to klasyczny znak słabości, jak nakreślono w teorii Dow ponad 100 lat temu. Chociaż pierwotnie zaobserwowano w DJ Industrial and Railroad A Average, działa wyjątkowo dobrze jako generator sygnału, zarówno na wykresach dziennych, jak i dziennych.

Niższy szczyt ustępuje miejsca wyprzedaży (7), która przebija się przez strefę wsparcia. Pierwsze naruszenia rzadko prowadzą do natychmiastowych zmian trendów na rynkach kontraktów terminowych, ponieważ algorytmy, które dominują w Globex, wolą wyczyścić wolumen zamówień po obu stronach przed wprowadzeniem szerokich impulsów kierunkowych. To odchylenie przyczynia się do krótkiego przecisku powyżej strefy wsparcia (8), który przyciąga agresywną presję sprzedaży i głębszy dołek (9) w kolejnej sesji. Ten niski test testuje lutowy swing dołek (czerwona linia) i znajduje wsparcie przy zniesieniu 0,786. Kontrakt odbija się, aby wesprzeć po raz ostatni i drukuje dwa nieudane testy (10,11) przed przewróceniem się w awarii, która przyspiesza, gdy obniża poprzednie minima, spadając o kolejne 20 punktów w ciągu czterech godzin.

Oś czasu wydarzeń ilustruje, w jaki sposób akcja cenowa S&P 500 dopasowuje się do kluczowych impulsów makro, często po drugiej stronie planety. To mówi uważnemu handlowcowi, aby zwracał szczególną uwagę na ekonomiczne i polityczne katalizatory, gdy kapitał instytucjonalny prawdopodobnie zastosuje najbardziej agresywne strategie. Jest to również bardzo pouczające, gdy dobre wiadomości, takie jak poluzowanie jakościowe EBC  i mocne

Podsumowanie

Kontrakt terminowy na indeks S&P 500 sprawdza się wyjątkowo dobrze jako mapa drogowa dla krótkoterminowego harmonogramu i kierunku rynku. Oglądaj 24-godzinny, 60-minutowy wykres, który buduje poziomy wsparcia i oporu, dopasowując ekspozycję na ryzyko do testów, które śledzą zmieniające się wydarzenia gospodarcze i polityczne. (Zobacz także:  Wsparcie i opór podstawy. )