Autotrading
Co to jest autotrading?
Autotrading to plan handlowy oparty na zleceniach kupna i sprzedaży, które są automatycznie składane w oparciu o bazowy system lub program. Zlecenia kupna lub sprzedaży są składane, gdy spełnione są warunki handlowe w bazowym systemie lub programie.
Kluczowe wnioski
- Autotrading ma miejsce, gdy zlecenia kupna i sprzedaży są składane automatycznie na podstawie zaprogramowanej strategii.
- Zaawansowany autotrading, który ogranicza ingerencję człowieka w program handlowy, wymaga wyrafinowanego i dobrze napisanego programu handlowego. Program nadal wymaga monitorowania przez człowieka, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Autotrading pozwala na szybką realizację zleceń, gdy tylko zostaną spełnione warunki zaprogramowanej strategii.
- Programy autotradingu mogą opierać się na prawie każdej strategii, ale strategia musi być programowalna, a najlepiej, aby strategia ta została dokładnie przetestowana pod kątem rentowności przed przystąpieniem do jej zaprogramowania.
Zrozumieć autotrading
Autotrading to rodzaj planu handlowego, który umożliwia inwestorom wykorzystanie okazji rynkowych w czasie rzeczywistym. Zwykle obejmuje złożone programowanie, aw niektórych przypadkach wyrafinowane platformy transakcyjne, które obsługują zewnętrzne programowanie lub wtyczki.
Handlowcy mogą zaprogramować oprogramowanie handlowe lub połączyć program z oprogramowaniem handlowym, aby dokonywać automatycznych transakcji w oparciu o dostosowaną strategię handlową.
Z podstawowych form autotradingu mogą korzystać również wszyscy inwestorzy indywidualni. Na przykład ustalanie zleceń, które będą realizowane w przyszłości, gdy zostaną spełnione określone kryteria, jest najbardziej podstawową formą autotradingu. Na bardziej zaawansowanym poziomie autotrading może potencjalnie całkowicie wyeliminować wpływ człowieka. Po zaprogramowaniu oprogramowanie będzie nadal działać bez potrzeby ingerencji lub wkładu człowieka. W zaawansowanym przypadku handlowcy programów nadal będą uważnie monitorować swoje programy, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.
Ogólnie rzecz biorąc, systemy automatycznego handlu są używane na wielu rynkach, w tym na akcjach, kontraktach futures, opcjach i na rynku Forex.
Możliwości automatycznego handlu
Autotrading wymaga z góry określonej strategii handlowej. Strategia jest podstawą programu autotradingu, określając, kiedy i dlaczego będzie handlował. Może mieć różną strukturę dla wszystkich typów inwestorów. Inwestorzy detaliczni mogą wdrażać podstawowe plany automatycznego handlu, które kupują inwestycje w regularnych odstępach czasu w ciągu całego roku lub składają warunkowe zlecenia na akcje, które spełniają określone parametry. Zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi na zawarcie transakcji na określonych poziomach w celu automatycznej realizacji po osiągnięciu ceny.
Inwestorzy instytucjonalni i handel siatkowy, handel trendami, skalpowanie lub zanikanie.
Wielu techników jednodniowych będzie współpracować tylko z brokerami, którzy pozwalają wtyczkom lub zewnętrznym programom łączyć się z ich platformą lub oferują program kodujący w ramach samej platformy w celu tworzenia wskaźników i programów do automatycznego handlu.
Platformy brokerskie, takie jakTD Ameritrade iInteractive Brokers, na przykład oferują możliwości kodowania i automatycznego handlu.1 Inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj mają własne platformy transakcyjne, które pozwalają na automatyczny obrót za pomocą programowania algorytmicznego.
Strategie automatycznego handlu
Inwestorzy instytucjonalni mogą korzystać ze złożonych algorytmów, które mają na celu umieszczanie transakcji dla portfeli inwestycyjnych w oparciu o zdefiniowane kryteria regulowane przez cel portfela. Może to obejmować automatyczne kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych w celu utrzymania określonego procentu lub alokacji w dolarach dla każdej akcji lub dopasowanie udziałów w portfelu do indeksu.
Techniczni jednodniowi traderzy będą wykorzystywać autotrading do inwestowania w oparciu o techniczne sygnały rynkowe. Często używają złożonych zleceń warunkowych do automatycznego handlu. Tego typu zlecenia umożliwiają inwestorowi określenie ceny wejścia i zbudowanie kołnierza wokół transakcji w celu ustanowienia z góry określonych poziomów zysków i strat w celu zarządzania ryzykiem. Programy autotradingu można zbudować w celu wykorzystania trendów, które się rozwijają, luk handlowych, zakresów handlu lub skalpowania spreadu kupna / sprzedaży. Istnieje niezliczona ilość strategii. Korzystanie z nich jest ograniczone jedynie przez zdolność tradera do wymyślania zyskownych strategii i skutecznego ich programowania.
Autotrading jest również popularny wśród inwestorów na rynku forex. Większość brokerów oferuje platformę wyposażoną w możliwość instalowania programów dostarczanych przez innych handlowców i firmy. Powszechne stosowanie programów do automatycznego handlu na rynku forex oznacza, że istnieje mnóstwo oprogramowania do automatycznego handlu, które jest zasadniczo śmieciowe, niesprawdzone w warunkach handlu na żywo i nierentowne. Kupując program handlowy, postępuj ostrożnie, ponieważ arena jest pełna oszustów oferujących nadzieje na bogactwo za niewielką (lub dużą) opłatą.
Inwestorzy na rynku Forex mogą również tworzyć własne programy handlowe, na przykład przy użyciu języka kodowania MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 o nazwie MQL4 i MQL5.
Przykładowe kryteria do rozważenia w przypadku strategii automatycznego handlu
Autotrading może wydawać się prosty, ale programowanie nawet prostej strategii handlowej wymaga dużo przemyślenia. Reguły muszą być wystarczająco proste, aby można je było zakodować, i nie mogą obejmować subiektywności, ponieważ komputer potrzebuje określonych reguł, których należy przestrzegać.
Kwestie, które należy wziąć pod uwagę, obejmują między innymi:
- Wielkość pozycji i sposób jej zdefiniowania
- W jaki sposób transakcje będą wprowadzane i jakie konkretne parametry wyzwalają transakcję
- W jaki sposób transakcje będą zamykane i co powoduje zamknięcie transakcji
- Programista będzie również chciał pomyśleć o ograniczeniach systemu, na przykład kiedy nie powinien lub powinien handlować.
- Mogą również chcieć wprowadzić pewne zabezpieczenia.
Tematy te omówiono bardziej szczegółowo poniżej.
Wielkość pozycji i sposób jej zdefiniowania
Można to zdefiniować na przykład jako wielkość pozycji równa 10% kapitału konta. Lub może być bardziej zaawansowany, najpierw określając różnicę między ceną wejścia a stop loss, ustalając maksymalne ryzyko, takie jak 1% kapitału konta, a następnie definiując wielkość pozycji na podstawie 1% ryzyka i odległości między stop loss i wejście na konkretną transakcję. To bardziej zaawansowane podejście do określania rozmiaru pozycji jest czasami nazywane optymalnym określaniem rozmiaru pozycji, ponieważ rozmiar pozycji zmienia się w zależności od szczegółów transakcji.
W jaki sposób transakcje będą wprowadzane i jakie konkretne parametry wyzwalają transakcję
Na przykład, aby transakcja została zawarta na średniej ruchomej (MA), crossover wymaga, aby cena była najpierw po jednej stronie MA, a następnie po drugiej. Należy również określić źródło danych. Jak ustalana jest cena: ostatnia cena? cena oferty? zapytać cenę?
Jak transakcje będą zamykane i co wyzwala zamknięcie transakcji
Można to osiągnąć, składając zlecenia z limitem i zlecenia stop loss na początku transakcji. Te zamówienia zamkną transakcję po cenach zamówienia, niezależnie od tego, czy transakcja jest opłacalna, czy nieopłacalna. Bardziej złożoną strategią mogłoby być zaprogramowanie trailing stop loss.
Programista będzie chciał również pomyśleć o ograniczeniach w systemie
Dotyczy to na przykład sytuacji, w których programista nie powinien lub powinien handlować. Na przykład programista może nie chcieć, aby program działał przez pięć minut po otwarciu giełdy. Dlatego musieliby nałożyć ograniczenie czasowe w kodzie programowania.
Mogą również chcieć wprowadzić pewne zabezpieczenia
Na przykład, jeśli utracono więcej niż 5% kapitału lub otwarta transakcja traci więcej niż określoną kwotę, program zamyka wszystkie transakcje i / lub wysyłany jest e-mail do administratora w celu sprawdzenia programu.
Są to podstawowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu automatycznego programu handlowego. Im bardziej złożony system, tym więcej kryteriów i czynników należy wziąć pod uwagę.