Definicja i zastosowania wskaźnika Aroon
Co to jest wskaźnik Aroon?
Wskaźnik Aroon jest wskaźnikiem technicznym używanym do identyfikacji zmian trendu ceny aktywów, a także siły tego trendu. Zasadniczo wskaźnik mierzy czas między szczytami i okresami między minimami w danym okresie. Chodzi o to, że silne trendy wzrostowe będą regularnie oznaczać nowe szczyty, a silne trendy spadkowe będą regularnie powodować nowe dołki. Wskaźnik sygnalizuje, kiedy to się dzieje, a kiedy nie.
Wskaźnik składa się z linii „Aroon up”, która mierzy siłę trendu wzrostowego oraz linii „Aroon down”, która mierzy siłę trendu spadkowego.
Wskaźnik Aroon został opracowany przez Tushara Chande w 1995 roku.
Kluczowe wnioski
- Wskaźnik Arron składa się z dwóch linii. Linia w górę, która mierzy liczbę okresów, które upłynęły od wartości maksymalnej, i linia w dół, która mierzy liczbę okresów od momentu osiągnięcia wartości minimalnej.
- Wskaźnik jest zwykle stosowany do 25 okresów danych, więc wskaźnik pokazuje, ile okresów minęło od 25-okresowego maksimum lub minimum.
- Kiedy Aroon Up znajduje się powyżej Aroon Down, oznacza to bycze zachowanie cen.
- Kiedy Aroon Down znajduje się powyżej Aroon Up, sygnalizuje to niedźwiedzie zachowanie cen.
- Przekraczanie dwóch linii może sygnalizować zmiany trendu. Na przykład, gdy Aroon Up przecina się nad Aroon Down, może to oznaczać, że rozpoczyna się nowy trend wzrostowy.
- Wskaźnik porusza się od zera do 100. Odczyt powyżej 50 oznacza, że w ciągu ostatnich 12 okresów zaobserwowano maksimum / minimum (niezależnie od tego, która linia jest powyżej 50).
- Odczyt poniżej 50 oznacza, że maksimum / minimum wystąpiło w 13 okresach.
Formuły wskaźnika Aroon
Jak obliczyć wskaźnik Aroon
Obliczenie Aroon wymaga śledzenia wysokich i niskich cen, zazwyczaj w 25 okresach.
- Śledź wzloty i upadki z ostatnich 25 okresów na aktywie.
- Zwróć uwagę na liczbę okresów od ostatniego maksimum i minimum.
- Podłącz te liczby do formuł Up and Down Aroon.
Co mówi wskaźnik Aroon?
Linie Aroon Up i Aroon Down wahają się od zera do 100, przy wartościach bliskich 100 wskazujących na silny trend, a wartości bliskie zeru wskazują na trend słaby. Im niższy Aroon Up, tym słabszy trend wzrostowy i silniejszy trend spadkowy i na odwrót. Głównym założeniem leżącym u podstaw tego wskaźnika jest to, że cena akcji będzie regularnie zamykać się na nowych szczytach podczas trendu wzrostowego i regularnie osiągać nowe minima w trendzie spadkowym.
Wskaźnik koncentruje się na ostatnich 25 okresach, ale jest skalowany do zera i 100. Dlatego odczyt Aroon Up powyżej 50 oznacza, że cena osiągnęła nowy maksimum w ciągu ostatnich 12,5 okresów. Odczyt blisko 100 oznacza, że wysoki poziom zaobserwowano bardzo niedawno. Te same koncepcje odnoszą się do Down Aroon. Kiedy jest powyżej 50, zaobserwowano niski poziom w ciągu 12,5 okresów. Odczyt w dół w pobliżu 100 oznacza, że dołek został zaobserwowany bardzo niedawno.
Zwrotnice mogą sygnalizować punkty wejścia lub wyjścia. Przekraczanie w górę powyżej Dół może być sygnałem do zakupu. Skrzyżowanie w dół poniżej góry może być sygnałem do sprzedaży.
Gdy oba wskaźniki są poniżej 50, może to oznaczać, że cena się konsoliduje. Nie powstają nowe wzloty i upadki. Handlowcy mogą obserwować wybicia, a także następny crossover Aroon, aby zasygnalizować, w którym kierunku zmierza cena.
Przykład użycia wskaźnika Aroon
Poniższy wykres przedstawia przykład wskaźnika Aroon i jego interpretację.
Na powyższym wykresie znajduje się zarówno wskaźnik Aroon, jak i oscylator, który łączy obie linie w jeden odczyt z zakresu od 100 do -100. Skrzyżowanie Aroon Up i Aroon Down wskazywało na odwrócenie trendu. Podczas gdy indeks wykazywał tendencję, przed odwróceniem Aroon Down pozostawał bardzo niski, co sugeruje, że indeks miał bycze nastawienie. Pomimo wzrostu po prawej stronie, wskaźnik Aroon nie wykazał jeszcze byczego nastawienia. Dzieje się tak dlatego, że cena odbiła się tak szybko, że nie osiągnęła nowego maksimum w ostatnich 25 okresach (w momencie zrzutu ekranu), pomimo wzrostu.
Różnica między wskaźnikiem Aroon a wskaźnikiem ruchu kierunkowego (DMI)
Wskaźnik Arron jest podobny do wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI) opracowanego przez Wellesa Wildera. To także wykorzystuje linie w górę iw dół, aby pokazać kierunek trendu. Główna różnica polega na tym, że formuły wskaźnika Aroon koncentrują się przede wszystkim na ilości czasu między szczytami i dołkami. DMI mierzy różnicę cen między obecnymi szczytami / dołkami i poprzednimi szczytami / minimami. Dlatego głównym czynnikiem w DMI jest cena, a nie czas.
Ograniczenia używania wskaźnika Aroon
Wskaźnik Aroon może czasami sygnalizować dobre wejście lub wyjście, ale innym razem zapewni słabe lub fałszywe sygnały. Sygnał kupna lub sprzedaży może pojawić się zbyt późno, po tym jak nastąpił już znaczny ruch cen. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik patrzy wstecz i nie ma charakteru predykcyjnego.
Crossover może wyglądać dobrze na wskaźniku, ale to nie znaczy, że cena koniecznie zrobi duży ruch. Wskaźnik nie bierze pod uwagę wielkości ruchów, a jedynie liczbę dni od szczytu lub dołka. Nawet jeśli cena jest stosunkowo płaska, wystąpią zwroty, ponieważ ostatecznie w ciągu ostatnich 25 okresów zostanie osiągnięty nowy maksimum lub minimum. Handlowcy nadal muszą korzystać z analizy cen i potencjalnie innych wskaźników, aby podejmować świadome decyzje handlowe. Poleganie wyłącznie na jednym wskaźniku nie jest zalecane.