Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)
Co to jest wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)?
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r., Który identyfikuje, w którym kierunku zmierza cena aktywów. Wskaźnik robi to poprzez porównanie poprzednich szczytów i dołków i narysowanie dwóch linii: dodatniej linii ruchu kierunkowego (+ DI) i ujemnej linii ruchu kierunkowego (-DI). Opcjonalna trzecia linia, zwana średnim indeksem kierunkowym (ADX), może również służyć do oceny siły trendu wzrostowego lub spadkowego.
Kiedy + DI jest powyżej -DI, presja w górę jest większa niż presja w dół w cenie. I odwrotnie, jeśli -DI jest powyżej + DI, wtedy presja na cenę jest silniejsza. Ten wskaźnik może pomóc handlowcom ocenić kierunek trendu. Skrzyżowania między liniami są również czasami używane jako sygnały handlowe do kupna lub sprzedaży.
Kluczowe wnioski
- Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest wskaźnikiem technicznym, który mierzy zarówno siłę, jak i kierunek ruchu cenowego i ma na celu redukcję fałszywych sygnałów.
- DMI wykorzystuje dwa standardowe wskaźniki, jeden ujemny (-DM) i jeden dodatni (+ DN), w połączeniu z trzecim, średnim wskaźnikiem kierunkowym (ADX), który jest bezkierunkowy, ale wykazuje pęd.
- Im większy spread między dwiema podstawowymi liniami, tym silniejszy trend cenowy. Jeśli + DI jest znacznie powyżej -DI, trend cenowy jest silnie zwyżkowy. Jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, to trend cenowy jest silnie spadkowy.
- ADX mierzy siłę trendu, w górę lub w dół; odczyt powyżej 25 wskazuje na silny trend.
Wzory na wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) są
Obliczanie wskaźnika ruchu kierunkowego
- Oblicz + DM, -DM i prawdziwy zakres (TR) dla każdego okresu. Zwykle używa się 14 okresów.
- + DM to obecne maksimum – poprzednie maksimum.
- -DM oznacza poprzedni niski prąd niski.
- Użyj + DM, gdy aktualny wysoki – poprzedni wysoki jest większy niż poprzedni niski prąd niski. Użyj -DM, gdy poprzedni niski prąd niski jest większy niż bieżący wysoki – poprzedni wysoki.
- Wartość TR jest wyższą z następujących wartości: bieżący wysoki – niski prąd, wysoki – poprzednie zamknięcie lub bieżący niski – poprzednie zamknięcie.
- Wygładź średnie z 14 okresów + DM, -DM i TR. Poniżej znajduje się wzór na TR. Wstaw wartości -DM i + DM, aby obliczyć wygładzone średnie również z nich.
- Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
- Następna wartość 14TR = pierwsze 14TR – (wcześniejsze 14TR / 14) + bieżące TR
- Następnie podziel wygładzoną wartość + DM przez wygładzoną średnią wartość rzeczywistego zakresu (ATR), aby uzyskać + DI. Pomnóż przez 100.
- Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać -DI. Pomnóż przez 100.
- Opcjonalny indeks kierunkowy (DX) to + DI minus -DI podzielone przez sumę + DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
- Średni wskaźnik ruch kierunkowy (ADX) jest wygładzana średnia dx, i jest kolejnym wskaźnikiem, który może być dodany do DMI. Aby uzyskać ADX, kontynuuj obliczanie wartości DX przez co najmniej 14 okresów. Następnie wygładź wyniki, aby uzyskać ADX.
Co mówi wskaźnik ruchu kierunkowego
DMI służy przede wszystkim do oceny kierunku trendu i dostarczania sygnałów handlowych.
Głównymi sygnałami handlowymi są zwrotnice. Długo handel zostanie podjęta, gdy + DI przecina powyżej di oraz wzrost może być w toku. W międzyczasie sygnał sprzedaży pojawia się, gdy + DI zamiast tego przecina poniżej -DI. W takich przypadkach może zostać zainicjowana krótka transakcja, ponieważ może mieć miejsce trend spadkowy.
Chociaż ta metoda może dawać dobre sygnały, będzie również dawać złe sygnały, ponieważ trend może niekoniecznie rozwinąć się po wejściu.
Wskaźnik może być również używany jako narzędzie handlu trendu lub potwierdzenia. Jeśli + DI jest znacznie powyżej di trend ma wytrzymałość na plus, a to pomogłoby potwierdzić bieżące długich transakcji lub nowe sygnały długo handlowych na podstawie innych metod wprowadzania. I odwrotnie, jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, potwierdza to silny trend spadkowy lub krótkie pozycje.
Wskaźnik ruchu kierunkowego a wskaźnik Aroon
Wskaźnik DMI składa się z dwóch linii, z opcjonalną trzecią linią. Wskaźnik Aroon również ma dwie kreski. Oba wskaźniki pokazują pozytywny i negatywny ruch, pomagając określić kierunek trendu.
Obliczenia są jednak inne, więc zwrotnice na każdym ze wskaźników będą występować w różnym czasie.
Ograniczenia wskaźnika ruchu kierunkowego
DMI jest częścią większego systemu zwanego średnim wskaźnikiem ruchu kierunkowego (ADX). Kierunek trendu DMI można włączyć do odczytów siły ADX. Odczyty powyżej 20 na ADX oznaczają, że cena wykazuje silny trend. Niezależnie od tego, czy używasz ADX, czy nie, wskaźnik nadal jest podatny na wytwarzanie wielu fałszywych sygnałów.
Warto zauważyć, że odczyty + DI i -DI oraz zwrotnice są oparte na cenach historycznych i niekoniecznie odzwierciedlają to, co wydarzy się w przyszłości. Może wystąpić crossover, ale cena może nie zareagować, co spowoduje utratę transakcji.
Linie mogą się również krzyżować, dając wiele sygnałów, ale bez trendu cenowego. Można tego w pewnym stopniu uniknąć, przyjmując transakcje tylko w większym kierunku trendu w oparciu o długoterminowe wykresy cen lub włączając odczyty ADX, aby pomóc wyodrębnić silne trendy.