Stochastics: dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży

Pod koniec lat pięćdziesiątych George Lane opracował stochastykę, wskaźnik mierzący związek międzyceną zamknięcia emisji a jej zakresem cenowym w określonym z góry okresie. Do dziś stochastics jest preferowanym wskaźnikiem technicznym, ponieważ jest łatwy do zrozumienia i ma wysoki stopień dokładności w wskazywaniu, czy nadszedł czas, aby kupić lub sprzedać papier wartościowy.

Obniżka

Założeniem stochastics jest to, że kiedy kurs akcji rośnie w górę, jego cena zamknięcia ma tendencję do handlu na najwyższym końcu zakresu dnia lub akcji cenowej. Akcja cenowa odnosi się do zakresu cen, po których akcje są notowane w ciągu dziennej sesji. Na przykład, jeśli akcje zostały otwarte po 10 USD, były sprzedawane od 9,75 USD do 10,75 USD, a następnie zamykały się po 10,50 USD na dzień, akcja cenowa lub zakres wahałby się od 9,75 USD (najniższy poziom tego dnia) do 10,75 USD (najwyższy dnia). I odwrotnie, jeśli cena wykazuje ruch w dół, cena zamknięcia ma tendencję do utrzymywania się na poziomie lub w pobliżu dolnego zakresu dziennej sesji handlowej.

Stochastics jest używany do pokazania, kiedy akcje zostały wykupione lub wyprzedane. Czternaście to najczęściej używana liczba matematyczna w trybie czasu. W zależności od celu technika może przedstawiać dni, tygodnie lub miesiące. Czartysta może chcieć zbadać cały sektor. Aby spojrzeć na sektor w dłuższej perspektywie, czarterujący zacznie od przyjrzenia się 14-miesięcznemu zakresowi handlowemu całej branży.

Wskaźnik siły względnej

Jack D. Schwager, członek zarządu Fund Seeder i autor kilku książek na temat analizy technicznej, używa terminu „znormalizowany” do opisania oscylatorów stochastycznych, które mają z góry określone granice, zarówno po stronie górnej, jak i dolnej. Przykładem takiego oscylatora jest względny wskaźnik siły (RSI) – popularny wskaźnik pędu używany w analizie technicznej – który ma zakres od 0 do 100. Zwykle jest ustawiony na zakres od 20 do 80 lub od 30 do Zakres 70. Niezależnie od tego, czy patrzysz na sektor, czy na pojedynczy problem, bardzo korzystne może być użycie stochastyki i RSI w połączeniu ze sobą.

Formuła

Stochastics mierzy się linią K i linią D. Ale jest to linia D, którą uważnie obserwujemy, ponieważ wskaże ona wszelkie główne sygnały na wykresie. Matematycznie linia K wygląda następująco:

Wzór na ważniejszą linię D wygląda następująco:

re=100(H.3L3)Where:H.3=HIghest of the tHRee prevIous tradI. Ng eeeeionyL3=Lowest price traded during the same three-day  period\ begin {aligned} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & H3 = \ text {Najwyższa z trzech poprzednich sesji giełdowych } \\ & L3 = \ text {Najniższa cena sprzedana w ciągu tych samych trzech dni} \\ & \ qquad \ text {\, period} \ end {aligned}Wcześniejszere=100(L3

Pokazujemy te formuły wyłącznie ze względu na zainteresowanie. Dzisiejsze oprogramowanie do tworzenia wykresów wykonuje wszystkie obliczenia, dzięki czemu cały proces analizy technicznej jest o wiele łatwiejszy, a tym samym bardziej ekscytujący dla przeciętnego inwestora.

Czytanie wykresu

Linia K jest szybsza niż linia D; linia D jest wolniejsza z tych dwóch. Inwestor musi obserwować, jak linia D i cena emisji zaczynają się zmieniać i przechodzą na pozycje wykupione (powyżej linii 80) lub wyprzedane (poniżej linii 20). Inwestor musi rozważyć sprzedaż akcji, gdy wskaźnik przekroczy 80 poziomów. I odwrotnie, inwestor musi rozważyć zakup emisji poniżej linii 20 i zaczyna rosnąć wraz ze wzrostem wolumenu.

Przez lata w wielu artykułach analizowano „ulepszanie” tego wskaźnika. Ale nowi inwestorzy powinni skoncentrować się na podstawach stochastyki.

Źródło: TradeStation

Na powyższym wykresie eBay, wiosną i latem 2001 r. Pojawiło się kilka wyraźnych możliwości kupna. Istnieje również szereg wskaźników sprzedaży, które zwróciłyby uwagę inwestorów krótkoterminowych. Silny sygnał kupna na początku kwietnia dałby zarówno inwestorom, jak i handlowcom świetny 12-dniowy bieg, od około 30 $ do około 50 $.

Akcje Microsoft Corporation ( MSFT ) są również powszechnie używane jako przykład dla tych pomiarów.

Podsumowanie

Stochastics jest ulubionym wskaźnikiem technicznym ze względu na dokładność jego ustaleń. Jest łatwo dostrzegalny zarówno przez doświadczonych weteranów, jak i nowych techników, i pomaga wszystkim inwestorom w podejmowaniu dobrych decyzji dotyczących wejścia i wyjścia z ich gospodarstw.