Wybór odpowiedniego oprogramowania do handlu dziennego

Aplikacje komputerowe ułatwiły automatyzację handlu, szczególnie w przypadku krótkoterminowych, intensywnych oprogramowania handlowego jest bardzo popularne. Debata toczy się dalej na temat potencjału zysku, który można realistycznie wyprowadzić z transakcji typu day-trading przy użyciu internetowych platform transakcyjnych, ponieważ mówi się, że opłaty maklerskie i prowizje zabierają większość dostępnego potencjału zysku. W związku z tym bardzo ważne staje się wybranie odpowiedniego oprogramowania do handlu jednodniowego z analizą kosztów i korzyści, oceną jego zastosowania do indywidualnych potrzeb i strategii handlowych, a także cechami i funkcjami, których potrzebujesz.

wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Co to jest oprogramowanie do handlu dziennego?

Oprogramowanie typu day-trading to program komputerowy, zwykle dostarczany przez firmy maklerskie, który ma pomóc klientom w przeprowadzaniu transakcji daytradingowych w sposób efektywny i terminowy. Często automatyzują analizy i samodzielnie wchodzą w transakcje, które umożliwiają traderom czerpanie zysków, które byłyby trudne do osiągnięcia przez zwykłych śmiertelników. Na przykład day trader może nie mieć możliwości ręcznego śledzenia dwóch wskaźników technicznych (takich jak 50- i 200-dniowe średnie kroczące ) na trzech różnych wybranych przez siebie akcjach, ale zautomatyzowane oprogramowanie do handlu dziennego może to łatwo zrobić i umieścić transakcje po spełnieniu określonych kryteriów.

Dostępne funkcje i funkcje mogą się różnić w zależności od pakietu oprogramowania i mogą występować w różnych wersjach. Oprócz brokerów niezależni dostawcy zapewniają również oprogramowanie do handlu jednodniowego, które ma zwykle bardziej zaawansowane funkcje.

Jak działa oprogramowanie Day-Trading?

Trzy podstawowe cechy oprogramowania do handlu dziennego obejmują:

• Funkcjonalność umożliwiająca konfigurację strategii handlowej (w oparciu o wskaźniki techniczne, wiadomości, sygnały handlowe lub rozpoznawanie wzorców) w systemie handlowym
• Funkcja automatycznego składania zamówień (zwykle z bezpośrednim dostępem do rynku ) po spełnieniu kryteriów
• Narzędzia analityczne do dalszej oceny istniejących gospodarstw (jeśli istnieją), zmian na rynku i cech, aby odpowiednio je wykorzystać

Każde oprogramowanie do jednodniowego handlu będzie wymagało jednorazowej konfiguracji strategii handlowej wraz z ustaleniem limitów handlowych, ustawieniem systemu na danych w czasie rzeczywistym i pozwoleniem na wykonywanie transakcji.

Prosty przykład: załóżmy, że akcje ABC są notowane na giełdzie w Nowym Jorku ( NYSE ) i  Nasdaq. Szukasz możliwości arbitrażu i jest dostępne do tego oprogramowanie do handlu jednodniowego. Skonfigurowałeś:

• Wybierz akcje ABC do arbitrażu i wybierz dwa rynki (NYSE i Nasdaq) do handlu.
• Zakładając, że obie części handlu w ciągu dnia kosztują łącznie 0,10 USD za akcję za pośrednictwo i prowizję; starasz się szukać różnic cen między dwoma rynkami przekraczających tę kwotę. Zatem ustawiasz (powiedzmy 0,20 USD lub więcej) jako różnicę cen – tj. Oprogramowanie powinno wykonywać jednocześnie zlecenie kupna i sprzedaży tylko wtedy, gdy ceny kupna i sprzedaży na obu rynkach różnią się o 0,20 USD (lub więcej).
• Określ liczbę akcji do kupienia i sprzedaży w jednym zamówieniu (powiedzmy 10.000 sztuk).
• Niech ta konfiguracja zostanie uruchomiona.

Powiedzmy, że oprogramowanie wskazuje, że ABC ma notowania 62,10 USD na NYSE i 62,35 USD na Nasdaq (różnica 0,25 USD) dla zleceń przekraczających ustalony limit 10000 akcji. Oprogramowanie do handlu dziennego zainicjuje handel zgodnie z określonymi kryteriami i wyśle ​​zlecenia do dwóch giełd (kup po niższej cenie i sprzedaj po wyższej cenie). Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to oprogramowanie do handlu dziennego wygeneruje ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10000) = 1500 USD zysku netto dla tradera w mgnieniu oka.

Dalsze ulepszenia w powyższym oprogramowaniu mogą obejmować funkcje stop-loss – powiedzmy, czy realizowana jest tylko twoja transakcja kupna, ale nie sprzedaż. W jaki sposób oprogramowanie daytradingowe powinno postępować z długą pozycją? Kilka opcji może zostać uwzględnionych jako ulepszone funkcje w oprogramowaniu:

• Kontynuuj wyszukiwanie możliwości sprzedaży po określonych cenach przez określony czas. Jeśli w określonym czasie nie zostaną zidentyfikowane żadne możliwości, wyrównaj pozycję ze stratą.
• Ustaw limity Stop Loss i wyrównaj zlecenie kupna, jeśli limit zostanie osiągnięty
• Przełącz się na technikę uśredniania – kup więcej akcji po niższych cenach, aby obniżyć cenę ogólną

Cechy i funkcjonalność

Powyższe jest przykładem arbitrażu, w którym okazje handlowe są krótkotrwałe. Wiele z tego typu operacji daytradingowych można skonfigurować za pomocą oprogramowania do handlu dziennego, dlatego niezwykle ważne staje się wybranie odpowiedniego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Niektóre cechy dobrego oprogramowania do handlu dziennego:

• Niezależność platformy:  O ile przedsiębiorca nie korzysta z bardzo złożonych algorytmów do codziennego handlu wymagającego wyspecjalizowanych komputerów wysokiej klasy, zaleca się skorzystanie z oferty oprogramowania opartego na sieci. Korzyści obejmują łączność z dowolnego miejsca, brak ręcznej instalacji uaktualnień i brak kosztów konserwacji. Jeśli jednak używasz bardzo złożonych algorytmów, które wymagają zaawansowanych obliczeń, lepiej rozważyć dedykowane oprogramowanie do zainstalowania na komputerze, chociaż będzie to kosztowne.
• Twoje specyficzne potrzeby w zakresie handlu jednodniowego:  Czy stosujesz prostą strategię handlu dziennego polegającą na śledzeniu średniej ruchomej na akcjach, czy też chcesz wdrożyć złożoną strategię handlową neutralną pod względem delta, w tym opcje i akcje? Czy potrzebujesz kanału forex, czy handlujesz określonymi produktami, takimi jak opcje binarne? Zaufanie do twierdzeń dotyczących zawartości witryn maklerskich nie wystarczy do zrozumienia oferty. Poproś o wersję próbną i dokładnie oceń ją w początkowej fazie. Alternatywnie, zapoznaj się z samouczkiem ekran po ekranie (jeśli jest dostępny) od maklera lub sprzedawcy, aby jasno zrozumieć, co najlepiej pasuje do Twoich potrzeb związanych z handlem dziennym.
• Dodatkowe funkcje:  Day trading próbuje wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen w ciągu dnia. Takie krótkoterminowe ruchy cen są z kolei napędzane głównie przez wiadomości oraz podaż i popyt (między innymi). Czy Twoja strategia daytradingowa wymaga wiadomości, wykresów, danych poziomu 2, wyłącznej łączności z określonymi rynkami (np. OTC ), określonych źródeł danych itp.? Jeśli tak, czy są one zawarte w oprogramowaniu, czy też przedsiębiorca musiałby subskrybować je oddzielnie od innych źródeł, zwiększając w ten sposób koszt?
• Funkcje analityczne: Zwróć uwagę na zestaw funkcji analitycznych, które oferuje. Oto kilka z nich:

1. Wskaźniki techniczne / Rozpoznawanie wzorców : dla handlowców, którzy próbują skorzystać na przewidywaniu przyszłego poziomu i kierunku cen, dostępne jest bogactwo wskaźników technicznych. Gdy przedsiębiorca sfinalizuje wskaźniki techniczne, które mają być przestrzegane, powinien upewnić się, że oprogramowanie do handlu jednodniowego obsługuje niezbędną automatyzację w celu wydajnego przetwarzania transakcji w oparciu o pożądany wskaźnik techniczny.
2. Rozpoznawanie możliwości arbitrażu : aby skorzystać z niewielkiej różnicy cen akcji notowanych na dwóch giełdach na wielu rynkach, jednoczesne kupowanie (po niskiej cenie) i sprzedawanie (po wysokiej cenie) umożliwia możliwości zysku i jest jedną z powszechnie stosowanych strategii za pomocą oprogramowania do handlu dziennego. Wymaga to połączenia z obydwoma rynkami, możliwości sprawdzania pojawiających się różnic cenowych i terminowego wykonywania transakcji.
3. Matematyczne strategie model oparty:  Kilka zautomatyzowane handlu strategie oparte na modelach matematycznych istnieje podobny delta-neutralny handlowa strategia, które umożliwiają handel na kombinacji opcji i jego podstawowej ochrony, gdzie transakcje są umieszczone, aby zrównoważyć pozytywne i negatywne delty tak, że portfel delta jest utrzymywana na poziomie zero. Oprogramowanie do jednodniowego obrotu powinno mieć wbudowaną inteligencję umożliwiającą ocenę aktualnych zasobów, weryfikację dostępnych cen rynkowych i wykonywanie transakcji, zarówno dla akcji, jak i opcji, w razie potrzeby.
4. Trend następujące strategie : Kolejny duży zestaw strategii powszechnie wdrażanych w oprogramowaniu do handlu jednodniowego.

Koszt i inne kwestie

Jak widać z powyższej listy, niebo jest granicą w przypadku programowania komputerowego i zautomatyzowanych systemów oprogramowania. Wszystko i wszystko można zautomatyzować, z wieloma dostosowaniami. Oprócz wyboru odpowiedniego oprogramowania, bardzo ważne jest przetestowanie zidentyfikowanych strategii na danych historycznych (zdyskontowanie kosztów pośrednictwa), ocena realnego potencjału zysku i wpływu kosztów oprogramowania do handlu dziennego, a dopiero potem wykupienie subskrypcji. Jest to kolejny obszar do oceny, ponieważ wielu brokerów oferuje funkcje testowania wstecznego na swoich platformach oprogramowania.

• Koszt oprogramowania: czy oprogramowanie jest dostępne jako część standardowego rachunku maklerskiego, czy też wiąże się z dodatkowymi kosztami? W zależności od Twojej indywidualnej działalności handlowej, należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści. Należy uważać, aby ocenić dostępne wersje i ich funkcje. Większość oprogramowania handlowego jest domyślnie dostarczana bezpłatnie ze standardowym kontem brokerskim, ale niekoniecznie musi mieć wszystkie wymagane funkcje spełniające Twoje potrzeby handlowe. Koniecznie sprawdź koszty wyższych wersji, które mogą być znacznie wyższe niż standardowa. Koszty te należy zdyskontować przy ocenie zysków z handlu i decyzji podejmowanych wyłącznie na podstawie realistycznych zysków.
• Dokładność ceny:  czy oprogramowanie brokerskie i oprogramowanie do jednodniowego handlu obsługują NBBO (krajowa najlepsza oferta i najlepsza oferta)? Brokerzy będący uczestnikami NBBO są zobowiązani do wykonywania transakcji klienta po najlepszej dostępnej cenie kupna i sprzedaży, zapewniając konkurencyjność cenową. W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, brokerzy mogą (ale nie muszą) być upoważnieni do zapewniania najlepszych cen kupna i sprzedaży. Handlowcy handlujący międzynarodowymi papierami wartościowymi z międzynarodowymi brokerami i oprogramowaniem powinni rozważyć potwierdzenie tego dla konkretnego rynku.
• Funkcje ochronne: To ekscytujące, gdy oprogramowanie zarabia dla Ciebie, ale ochrona jest najważniejsza. Wraz z postępem technologii istnieją również „algorytmy i oprogramowanie do wykrywania”, które próbują zidentyfikować zlecenia drugiej strony na rynku. Mają na celu umożliwienie właścicielom czerpania z tego korzyści poprzez „wyczuwanie” rozkazów po drugiej stronie. Warto się zastanowić, czy oprogramowanie do handlu dziennego jest podatne na takie podsłuchiwanie, czy też ma funkcje prewencyjne, aby ukryć ekspozycję na innych uczestników rynku.

Podsumowanie

Handel przy użyciu programów komputerowych i zautomatyzowanych systemów oprogramowania ma nieskończone horyzonty do zbadania. Zarabianie pieniędzy jednym kliknięciem może być niezwykle ekscytujące, ale trzeba być w pełni świadomym tego, co dzieje się za kulisami: czy zautomatyzowane zlecenie osiąga właściwą cenę na odpowiednim rynku, czy postępuje zgodnie z właściwą strategią i tak dalej. Wiele anomalii handlowych zostało przypisanych automatycznym systemom handlowym. Dokładna ocena oprogramowania do handlu jednodniowego z jasnym zrozumieniem pożądanej strategii handlowej może pozwolić indywidualnym inwestorom na czerpanie korzyści z automatycznego handlu jednodniowego.