Sygnał handlowy

Co to jest sygnał handlowy?

Sygnał handlowy jest wyzwalaczem do działania w celu kupna lub sprzedaży papieru wartościowego lub innego aktywa, generowany przez analizę. Analiza ta może być generowana przez człowieka przy użyciu wskaźników technicznych lub może być generowana przy użyciu algorytmów matematycznych opartych na działaniach rynkowych, ewentualnie w połączeniu z innymi czynnikami rynkowymi, takimi jak wskaźniki ekonomiczne.

Jak działa sygnał handlowy

Sygnały handlowe mogą wykorzystywać różne dane wejściowe z kilku dyscyplin. Zazwyczaj analiza techniczna jest głównym elementem, ale analiza fundamentalna, analiza ilościowa i ekonomia mogą również stanowić dane wejściowe, a także miary nastrojów, a nawet sygnały z innych systemów sygnałów handlowych. Celem jest zapewnienie inwestorom i handlowcom mechanicznej, pozbawionej emocji metody kupowania lub sprzedawania papierów wartościowych lub innych aktywów.

Oprócz prostych wyzwalaczy kupna i sprzedaży, sygnały handlowe mogą być również wykorzystywane do modyfikowania portfela, określając, kiedy może być dobry moment na zakup więcej z jednego konkretnego sektora, takiego jak technologia, i rozjaśnienie innego, takiego jak podstawowe produkty konsumenckie. W międzyczasie inwestorzy obligacji mogliby mieć sygnały, aby dostosować czas trwania swoich portfeli, sprzedając jeden termin zapadalności i kupując inny termin. Wreszcie, może również pomóc w alokacji klas aktywów, na przykład w przenoszeniu pieniędzy między akcjami, obligacjami i złotem.

Nie ma ograniczeń co do złożoności sygnału handlowego. Jednak handlowcy mają tendencję do utrzymywania prostoty, używając tylko kilku danych wejściowych. Ze względów praktycznych znacznie łatwiej jest zarządzać prostym generatorem sygnału i okresowo go testować, aby sprawdzić, które komponenty wymagają regulacji lub wymiany.

Zbyt wiele danych wejściowych wprowadziłoby złożoność wymagającą więcej czasu niż trader ma do zaoferowania. A ponieważ rynki zmieniają się w czasie, często z dużą szybkością, złożone strategie mogą stać się przestarzałe, zanim testy zostaną zakończone.

Przykład sygnału handlowego

Sygnały handlowe są zwykle kojarzone z szybkim wejściem i wyjściem. Jednak w rzeczywistości niektóre sygnały są rzadsze i opierają się na odwróceniu i kupowaniu spadków w akcjach.

Świetnym sygnałem handlowym tego rodzaju byłoby szukanie okresów, w których akcja cenowa nie pokrywa się z podstawowymi podstawami. Przykładem może być sytuacja, w której rynek wyprzedaje się z powodu nagłówków z obaw, ale podstawowe dane wskazują na dobry stan zdrowia. Inwestorzy mogą zdecydować się na kupno spadku, jeśli ich sygnał miga „dobra oferta”.

Tworzenie sygnału handlowego

Pojawienie się sygnału handlowego ma nieskończone możliwości, ale inwestorzy chcą po prostu zautomatyzować swoje myślenie. Przykładem może być: „w przypadku akcji o niższym niż określony stosunku ceny do zysku ( wskaźnik P / E) kupuj, gdy określona formacja techniczna wybucha na plus, a ceny są powyżej określonej średniej ruchomej, podczas gdy stopy procentowe Spadają.”

Oto kilka typowych danych wejściowych. Handlowcy mogą je łączyć, jeśli chcą spełnić dowolne kryteria, których używają do wyboru transakcji.

• Wyłamanie lub załamanie się wzoru technicznego. Mogą to być trójkąty, prostokąty, głowa i ramiona oraz linie trendu.
• Ruchoma średnia krzyżowa. Większość inwestorów ogląda średnie kroczące z 50 i 200 dni, ale w powszechnym użyciu jest wiele innych. Dane wejściowe mogą mieć miejsce, gdy aktywność handlowa przekroczy lub przekroczy średnią. Lub może to mieć miejsce, gdy dwie średnie przecinają się.
• Wzrost głośności. Niezwykle duży wolumen jest często prekursorem nowego ruchu na rynku. Na rynkach kontraktów terminowych można również wykorzystać otwarte zainteresowanie.
• Stopy procentowe. Zmiany kursów mogą często sugerować zmiany na rynkach akcji i towarów.
• Zmienność. Istnieje wiele sposobów pomiaru zmienności i, podobnie jak w przypadku innych wskaźników, skrajne szczyty lub spadki zmienności mogą wywołać zmiany na rynku.
• Cykle. Rynki wszystkich typów mają tendencję do spadków i spadków w czasie, nawet jeśli znajdują się w stałym trendzie lub bez trendu. Jednym z bardziej znanych cykli jest cykl sezonowy dla akcji – sprzedaj w maju i odejdź – co może pomóc określić, czy strategia działa w silnej czy słabej połowie roku.
• Ekstremalne uczucia. Używany jako wskaźnik kontrariański, nadmierna bycza według ankiet lub faktyczna aktywność handlowa może sugerować szczyty rynku. I odwrotnie, nadmierna niedźwiedzica może prowadzić do dna rynkowego.
• Wycena. Zbyt wysoka wycena w porównaniu z miernikami dotyczącymi rynku, sektora lub akcji może prowadzić do sygnałów sprzedażowych.