Definicja stochastycznego RSI-StochRSI
Co to jest stochastyczny RSI?
Stochastic RSI (StochRSI) jest wskaźnikiem używanym w analizie technicznej, który mieści się w zakresie od zera do jedynki (lub od zera do 100 na niektórych platformach do tworzenia wykresów) i jest tworzony przez zastosowanie wzoru na oscylator stochastyczny do zestawu wartości wskaźnika względnej siły (RSI), a nie niż standardowe dane cenowe. Korzystanie z wartości RSI w formule Stochastic daje inwestorom wyobrażenie o tym, czy aktualna wartość RSI jest wykupiona, czy wyprzedana.
Oscylator StochRSI został opracowany w celu wykorzystania obu wskaźników dynamiki w celu stworzenia bardziej czułego wskaźnika, który jest dostosowany do historycznych wyników konkretnego zabezpieczenia, a nie do ogólnej analizy zmian cen.
Kluczowe wnioski
- Odczyt StochRSI powyżej 0,8 jest uważany za wykupiony, podczas gdy odczyt poniżej 0,2 jest uważany za wyprzedany. W skali od zera do 100 powyżej 80 jest wykupione, a poniżej 20 – wyprzedane.
- Wykupienie niekoniecznie oznacza, że cena odwróci się niżej, podobnie jak wyprzedanie nie oznacza, że cena odwróci się wyżej. Raczej warunki wykupienia i wyprzedania po prostu ostrzegają inwestorów, że RSI jest bliski skrajności z ostatnich odczytów.
- Odczyt zerowy oznacza, że RSI jest na najniższym poziomie w 14 okresach (lub w dowolnym wybranym okresie retrospekcji). Odczyt 1 (lub 100) oznacza, że RSI jest na najwyższym poziomie w ostatnich 14 okresach.
- Inne wartości StochRSI pokazują, gdzie RSI jest w stosunku do wysokiego lub niskiego.
Formuły dla stochastycznego RSI (StochRSI) to:
Gdzie:
RSI = bieżący odczyt RSI;
Najniższy RSI = Najniższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub wybranego okresu wstecznego); i
Najwyższy RSI = Najwyższy odczyt RSI w ciągu ostatnich 14 okresów (lub okresu wstecznego).
Jak obliczyć stochastyczny RSI
StochRSI opiera się na odczytach RSI. RSI ma wartość wejściową, zwykle 14, która mówi wskaźnikowi, z ilu okresów danych korzysta w swoich obliczeniach. Te poziomy RSI są następnie wykorzystywane w formule StochRSI.
- Rekordowe poziomy RSI przez 14 okresów.
- W 14. okresie zwróć uwagę na bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt RSI. Teraz można wypełnić wszystkie zmienne formuły dla StochRSI.
- W 15. okresie zanotuj bieżący odczyt RSI, najwyższy odczyt RSI i najniższy odczyt, ale tylko z ostatnich 14 okresów (nie z ostatnich 15). Oblicz nowy StochRSI.
- Po zakończeniu każdego okresu oblicz nową wartość StochRSI, używając tylko ostatnich 14 wartości RSI.
Co mówi Ci Stochastic RSI?
StochRSI został opracowany przez Tushara S. Chande i Stanleya Krolla i szczegółowo omówiony w ich książce „The New Technical Trader”, opublikowanej po raz pierwszy w 1994 roku. Chociaż wskaźniki techniczne już istniały, pokazując poziomy wykupienia i wyprzedania, obaj opracowali StochRSI w celu poprawy czułości i generowania większej liczby sygnałów niż mogłyby zrobić tradycyjne wskaźniki.
StochRSI uważa, że coś jest wyprzedane, gdy wartość spadnie poniżej 0,20, co oznacza, że wartość RSI znajduje się na dolnym końcu zdefiniowanego wcześniej zakresu, a krótkoterminowy kierunek bazowego papieru wartościowego może zbliżać się do niskiego poziomu, co oznacza możliwy ruch w górę. I odwrotnie, odczyt powyżej 0,80 sugeruje, że RSI może osiągać skrajne szczyty i może zostać wykorzystany do zasygnalizowania spadku podstawowego papieru wartościowego.
Wraz z identyfikacją warunków wykupienia / wyprzedania, StochRSI może być używany do identyfikowania krótkoterminowych trendów, patrząc na to w kontekście oscylatora z linią środkową na 0,50. Kiedy StochRSI jest powyżej 0,50, bezpieczeństwo może być postrzegane jako rosnące i odwrotnie, gdy jest poniżej 0,50.
StochRSI powinien być również używany w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi lub wzorcami wykresów, aby zmaksymalizować efektywność, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczbę sygnałów, które generuje.
Ponadto oscylatory niezwiązane z momentem, takie jak linia dystrybucji akumulacji, mogą być szczególnie pomocne, ponieważ nie pokrywają się pod względem funkcjonalności i zapewniają wgląd z innej perspektywy.
Różnica między stochastycznym RSI a wskaźnikiem siły względnej (RSI)
Wydają się podobne, ale StochRSI opiera się na innej formule niż generuje wartości RSI. RSI jest pochodną ceny. Tymczasem StochRSI jest pochodną samego RSI lub drugą pochodną ceny. Jedną z kluczowych różnic jest szybkość poruszania się wskaźników. StochRSI bardzo szybko przechodzi od wykupienia do wyprzedania lub odwrotnie, podczas gdy RSI jest znacznie wolniejszym wskaźnikiem. Jeden nie jest lepszy od drugiego, StochRSI po prostu porusza się więcej (i szybciej) niż RSI.
Ograniczenia stosowania Stochastic RSI
Jedną z wad korzystania z StochRSI jest to, że jest dość niestabilny, szybko przechodząc od wysokiego do niskiego. W tym względzie pomóc może wygładzenie StochRSI. Niektórzy handlowcy przyjmują średnią ruchomą StochRSI, aby zmniejszyć zmienność i uczynić wskaźnik bardziej użytecznym. Na przykład 10-dniowa prosta średnia krocząca StochRSI może dać wskaźnik, który jest znacznie płynniejszy i bardziej stabilny. Większość platform do tworzenia wykresów pozwala na zastosowanie jednego rodzaju wskaźnika do innego bez konieczności wykonywania jakichkolwiek osobistych obliczeń.
Ponadto StochRSI jest drugą pochodną ceny. Innymi słowy, jego produkcja jest o dwa kroki od faktycznej ceny analizowanego składnika aktywów, co oznacza, że czasami może nie być zsynchronizowana z ceną rynkową składnika aktywów w czasie rzeczywistym.