Korzystanie z punktów Pivot w handlu na rynku Forex

Jednym z narzędzi, które zapewnia inwestorom forex potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz pomaga zminimalizować ryzyko, jest punkt obrotu i jego instrumenty pochodne. Korzystanie z punktów odniesienia, takich jak wsparcie i opór, pomaga określić, kiedy wejść na rynek, zatrzymywać i realizować zyski. Jednak wielu początkujących traderów zbytnio zwraca uwagę na wskaźniki techniczne, w tym dywergencję średniej ruchomej konwergencji (MACD) i względny indeks siły (RSI). Chociaż są użyteczne, wskaźniki te nie pozwalają zidentyfikować punktu, który definiuje ryzyko. Nieznane ryzyko może prowadzić do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ale obliczone ryzyko znacznie zwiększa szanse powodzenia na dłuższą metę.

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego połączenie punktów obrotu i tradycyjnych narzędzi technicznych jest potężniejsze niż same narzędzia techniczne, i pokażemy przydatność punktów obrotu na rynku forex.

Pivot Points 101

Punkt obrotu służy do odzwierciedlenia zmiany nastrojów rynkowych i określenia ogólnych trendów w przedziale czasowym, tak jakby były one zawiasami, od których waha się w górę lub w dół. Pierwotnie stosowane przez handlowców typu floor na giełdach akcji i kontraktów terminowych, obecnie są one najczęściej używane w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu w celu potwierdzenia trendów i zminimalizowania ryzyka.

Podobnie jak w przypadku innych form analizy linii trendu, punkty obrotu koncentrują się na ważnych związkach między cenami najwyższymi, najniższymi i cenami zamknięcia między dniami sesyjnymi; Oznacza to, że do obliczenia punktu obrotu dla bieżącego dnia handlowego wykorzystywane są ceny z poprzedniego dnia. Chociaż można je zastosować do prawie każdego instrumentu handlowego, punkty obrotu okazały się wyjątkowo przydatne na rynku Forex (FX), zwłaszcza podczas handlu parami walutowymi.

Rynki Forex są bardzo płynne i handlują z atrybutami o bardzo wysokim wolumenie, które zmniejszają wpływ manipulacji na rynku, które w przeciwnym razie mogłyby hamować prognozy wsparcia i oporu generowane przez punkty obrotu.

Poziomy wsparcia i oporu

Podczas gdy punkty obrotu są identyfikowane na podstawie konkretnych obliczeń, które pomagają dostrzec ważne poziomy oporu i oporu, same poziomy wsparcia i oporu opierają się na bardziej subiektywnych pozycjach, aby pomóc dostrzec możliwe możliwości wybicia w handlu.

Linie wsparcia i oporu są konstrukcją teoretyczną używaną do wyjaśnienia pozornej niechęci traderów do przesunięcia ceny aktywów poza określone punkty. Jeśli wydaje się, że handel bykami rośnie do stałego poziomu przed zatrzymaniem i cofnięciem / cofnięciem, mówi się, że napotkał opór. Jeśli wydaje się, że handel niedźwiedzi osiągnął minimalny poziom w pewnym punkcie cenowym, zanim konsekwentnie wzrósł, mówi się, że spotkał się ze wsparciem. Inwestorzy szukają cen, które przebiją określone poziomy wsparcia / oporu, co jest oznaką rozwoju nowych trendów i szansą na szybkie zyski. Wiele strategii handlowych opiera się na liniach wsparcia / oporu.

Obliczanie Pivotów

Istnieje kilka formuł pochodnych, które pomagają ocenić punkty zwrotne wsparcia i oporu między walutami w parze forex. Wartości te można śledzić w czasie, aby ocenić prawdopodobieństwo przekroczenia określonych poziomów cen. Obliczenie rozpoczyna się od cen z poprzedniego dnia:

Punkt obrotu dla prądu = wysoki (poprzedni) + niski (poprzedni) + zamknięty (poprzedni) 3

Punkt obrotu można następnie wykorzystać do obliczenia szacunkowego wsparcia i oporu na bieżący dzień handlowy.

Opór 1 = (2 x Pivot Point) – Low (poprzedni okres) Support 1 = (2 x Pivot Point) – High (poprzedni okres) Resistance 2 = (Pivot Point – Support 1) + Resistance 1 Support 2 = Pivot Point – ( Opór 1 – Podpora 1) Opór 3 = (Punkt obrotu – Podpora 2) + Opór 2 Podpora 3 = Punkt obrotu – (Opór 2 – Podpora 2)

Aby w pełni zrozumieć, jak dobrze mogą działać punkty obrotu, skompiluj statystyki dla EUR / USD dotyczące tego, jak odległe były poszczególne szczyty i dołki od każdego obliczonego oporu (R1, R2, R3) i poziomu wsparcia (S1, S2, S3).

Aby samodzielnie wykonać obliczenia:

• Oblicz punkty obrotu, poziomy wsparcia i poziomy oporu przez x liczbę dni.
• Odejmij punkty obrotu wsparcia od rzeczywistego minimum dnia (Niski – S1, Niski – S2, Niski – S3).
• Odejmij punkty obrotu oporu od rzeczywistego maksimum dnia (High – R1, High – R2, High – R3).
• Oblicz średnią dla każdej różnicy.

Wyniki od czasu powstania euro (1 stycznia 1999 r., Z pierwszym dniem handlowym 4 stycznia 1999 r.):

• Rzeczywiste minimum to średnio 1 pips poniżej Wsparcia 1.
• Rzeczywista wysokość to średnio 1 pips poniżej oporu 1.
• Rzeczywiste minimum wynosi średnio 53 pipsy powyżej poziomu wsparcia 2.
• Rzeczywista wysokość to średnio 53 pipsy poniżej oporu 2.
• Rzeczywisty dołek to średnio 158 pipsów powyżej Support 3.
• Rzeczywista wysokość to średnio 159 pipsów poniżej oporu 3.

Ocenianie prawdopodobieństwa

Statystyki wskazują, że obliczone punkty obrotu S1 i R1 są przyzwoitą miarą rzeczywistego maksimum i minimum dnia handlowego.

Idąc o krok dalej, obliczyliśmy liczbę dni, w których dołek był niższy niż każdy S1, S2 i S3, oraz liczbę dni, w których maksimum było wyższe niż każdy R1, R2 i R3.

Rezultat: od wprowadzenia euro od 12 października 2006 r. Minęło 2026 dni handlowych.

• Rzeczywisty dołek był niższy niż S1 892 razy, czyli w 44% przypadków.
• Rzeczywisty wzrost był wyższy niż 853 razy, czyli 42% przypadków.
• Rzeczywisty dołek był niższy niż S2 342 razy, czyli w 17% przypadków.
• Rzeczywisty wzrost był wyższy niż R2 354 razy, czyli w 17% przypadków.
• Rzeczywisty dołek był niższy niż S3 63 razy, czyli w 3% przypadków.
• Rzeczywisty wzrost był wyższy niż R3 52 razy, czyli w 3% przypadków.

Ta informacja jest przydatna dla przedsiębiorcy; Jeśli wiesz, że para spada poniżej S1 w 44% przypadków, możesz z pewnością postawić stop poniżej S1, rozumiejąc, że prawdopodobieństwo jest po Twojej stronie. Dodatkowo możesz chcieć realizować zyski tuż poniżej R1, ponieważ wiesz, że maksimum dnia przekracza R1 tylko w 42% przypadków. Ponownie, prawdopodobieństwa są z tobą.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że są to prawdopodobieństwa, a nie pewność. Średnio najwyższy poziom jest o 1 pipsa poniżej R1 i przekracza R1 w 42% przypadków. Nie oznacza to, że maksimum przekroczy R1 cztery dni z następnych 10, ani że maksimum zawsze będzie o 1 pipsa poniżej R1.

Siła tej informacji polega na tym, że możesz z wyprzedzeniem ocenić potencjalne wsparcie i opór, mieć punkty odniesienia do umieszczania przystanków i limitów oraz, co najważniejsze, ograniczać ryzyko, jednocześnie stawiając sobie pozycję do zysku.

Stosowanie informacji

Punkt obrotu i jego pochodne są potencjalnym wsparciem i oporem. Poniższe przykłady pokazują konfigurację wykorzystującą punkt obrotu w połączeniu z popularnym oscylatorem RSI.

(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Momentum and the Relative Streng Index )

Rozbieżność RSI przy oporze / wsparciu Pivot

Jest to zazwyczaj transakcja o wysokim zysku do ryzyka. Ryzyko jest dobrze zdefiniowane ze względu na ostatnie maksimum (lub minimum w przypadku zakupu).

Punkty obrotu w powyższych przykładach obliczono na podstawie danych tygodniowych. Powyższy przykład pokazuje, że od 16 do 17 sierpnia R1 utrzymywał się jako solidny opór (pierwsze kółko) na poziomie 1,2854, a dywergencja RSI sugerowała, że ​​wzrost był ograniczony. Sugeruje to, że istnieje możliwość zrobienia krótkiej przerwy poniżej R1 ze stopem na ostatnim maksimum i limitem w punkcie obrotu, który jest teraz poziomem wsparcia:

• Sprzedam krótko po 1,2853.
• Zatrzymaj się na ostatnim maksimum na 1,2885.
• Limit w punkcie obrotu na poziomie 1,2784.

Ta pierwsza transakcja przyniosła zysk 69 pipsów przy ryzyku 32 pipsów. Wskaźnik zysku do ryzyka wyniósł 2,16.

W następnym tygodniu wyprodukowano prawie taką samą konfigurację. Tydzień rozpoczął się rajd do i tuż nad R1 na 1.2908, który towarzyszył również niedźwiedzi rozbieżności. Krótki sygnał jest generowany po spadku poniżej R1, w którym to momencie możemy sprzedać krótką pozycję ze stopem na ostatnim maksimum i limitem w punkcie obrotu (który jest teraz wsparciem):

• Sprzedam krótko po 1.2907.
• Zatrzymaj się na ostatnim maksimum na 1,2939.
• Limit w punkcie obrotu na poziomie 1,2802.

Ta transakcja przyniosła zysk w wysokości 105 pipsów przy zaledwie 32 pipsach ryzyka. Wskaźnik zysku do ryzyka wyniósł 3,28.

Zasady instalacji

W przypadku handlowców, którzy są niedźwiedzi i skracają rynek, podejście do ustalania punktów obrotu jest inne niż w przypadku byczego, długiego tradera.