7 pułapek średnich kroczących

Średnia ruchoma jest wskaźnikiem pochodzi od średniej ceny papieru wartościowego w określonym czasie i jest stosowana do wykresów śledzić rynkowe trendy  jako papiery wartościowe poruszać w górę iw dół. Ponadto poziomy wsparcia i oporu (w przypadku gdy cena papieru wartościowego odwróciła swoją tendencję wzrostową lub spadkową w przeszłości) można czasami ustalić poprzez monitorowanie średnich kroczących w czasie; punkty te są następnie wykorzystywane do podejmowania decyzji kupna lub sprzedaży. Jednak średnie kroczące rzadko są skuteczne jako samodzielne narzędzia z powodu co najmniej siedmiu wad.

Ruchome średnie wady

Średnie kroczące są dostępne z wieloma krzyża śmierci ” ma miejsce, gdy kurs akcji rośnie, zaczyna spadać, a 50-dniowa średnia krocząca przecina 200-dniową średnią.

Podczas gdy średnie kroczące są szeroko stosowane zarówno przez inwestorów, jak i handlowców, wskaźniki są dalekie od doskonałości:

1. Średnie kroczące przedstawiają trendy wyłącznie na podstawie informacji o wcześniejszych cenach. Jak każdy rodzaj narzędzia do analizy technicznej, wskaźniki wykresów nie uwzględniają zmian w czynnikach fundamentalnych, które mogą wpłynąć na przyszłe działanie zabezpieczenia, takich jak nowi konkurenci, wyższy lub niższy popyt na produkty w branży oraz zmiany w strukturze zarządzania Firma.
2. W idealnym przypadku średnia ruchoma wykaże stałą zmianę ceny papieru wartościowego w czasie. Ponieważ jednak każdy składnik aktywów ma unikalną historię cenową i poziomy zmienności, nie ma jednolitych zasad, które można zastosować na wszystkich rynkach.
3. Średnie kroczące można rozłożyć na dowolny okres, co może być problematyczne, ponieważ ogólny trend może być różny w zależności od używanego okresu. Na przykład to, co wydaje się być trendem wzrostowym przy użyciu 50-dniowej średniej ruchomej, może być częścią przeciwdziałania w trendzie spadkowym, który znajduje odzwierciedlenie w 200-dniowej średniej ruchomej.
4. Trwająca debata dotyczy tego, czy należy położyć większy nacisk na ostatnie dni w okresie (na przykład wykładnicze średnie kroczące ). Wielu uważa, że ​​ostatnie dane lepiej odzwierciedlają kierunek, w jakim zmienia się bezpieczeństwo, podczas gdy inni uważają, że przypisywanie niektórym dniom większej wagi niż innym nieprawidłowo wpływa na trend.
5. Niektórzy inwestorzy argumentują, że średnie kroczące (i inne formy analizy technicznej ) są bez znaczenia i nie przewidują zachowań rynkowych. Mówią, że rynek nie ma pamięci, a przeszłość nie jest wyznacznikiem przyszłości.
6. Papiery wartościowe często wykazują cykliczny wzorzec zachowań, którego nie odzwierciedlają średnie kroczące. Oznacza to, że jeśli rynek mocno podskakuje w górę iw dół, średnie ruchome prawdopodobnie nie uchwycą żadnych znaczących trendów.
7. Celem każdego trendu jest przewidywanie, jaka będzie cena papieru wartościowego w przyszłości. Jeśli jednak papier wartościowy nie wykazuje tendencji w żadnym kierunku, nie daje możliwości czerpania zysków z kupna lub krótkiej sprzedaży.

Podsumowanie

Wielu traderów i inwestorów polega na średnich kroczących w celu identyfikacji trendów i poziomów wsparcia / oporu, ale aby wskaźnik był skuteczny, należy zrozumieć jego funkcję: kiedy go używać, a kiedy nie. Omówione tutaj niebezpieczeństwa wskazują, kiedy średnie kroczące mogą nie być skutecznymi narzędziami, na przykład w przypadku niestabilnych papierów wartościowych, oraz w jaki sposób mogą przeoczyć pewne ważne informacje statystyczne, takie jak cykliczne wzorce. Biorąc pod uwagę wady, średnie kroczące mogą być narzędziem najlepiej stosowanym w połączeniu z innymi wskaźnikami i metodami analitycznymi. Ostatecznie osobiste doświadczenie będzie ostatecznym wskaźnikiem tego, jak efektywne są średnie kroczące dla Twojego portfela.