Handel wieloma ramami czasowymi w FX
Większość traderów technicznych na rynku walutowym, niezależnie od tego, czy są nowicjuszami, czy doświadczonymi profesjonalistami, zetknęła się z koncepcją analizy wielu ram czasowych w swoich edukacjach rynkowych. Jednak ten dobrze ugruntowany sposób czytania wykresów i opracowywania strategii jest często pierwszym poziomem analizy, o którym należy zapomnieć, gdy trader dąży do zdobycia przewagi na rynku.
Specjalizując się między innymi jako day trader, momentum trader, breakout trader lub event risk trader, wielu uczestników rynku traci z oczu większy trend, pomija wyraźne poziomy wsparcia i oporu oraz przeoczają wysokie prawdopodobieństwo wejścia i stopu. W tym artykule opiszemy, czym jest analiza wielu ram czasowych oraz jak wybrać różne okresy i jak to wszystko połączyć.
Co to jest analiza wielu ram czasowych?
Analiza wielu ram czasowych obejmuje monitorowanie tej samej pary walutowej na różnych częstotliwościach (lub kompresjach czasowych). Chociaż nie ma rzeczywistego ograniczenia co do tego, ile częstotliwości można monitorować lub które konkretne wybrać, istnieją ogólne wytyczne, których będzie przestrzegać większość praktyków.
Zwykle użycie trzech różnych okresów daje wystarczająco szeroki odczyt na rynku, podczas gdy użycie mniejszej liczby może spowodować znaczną utratę danych, a użycie bardziej typowe zapewnia nadmiarową analizę. Wybierając trzy częstotliwości czasowe, prostą strategią może być przestrzeganie „zasady czterech”. Oznacza to, że najpierw należy określić średnioterminowy okres i powinien on stanowić standard określający, jak długo trwa średni handel. Stamtąd należy wybrać krótszy przedział czasowy i powinien to być co najmniej jedna czwarta okresu pośredniego (na przykład 15-minutowy wykres dla krótkoterminowych ram czasowych i 60-minutowy wykres dla średniego lub pośredniego czasu rama). Na podstawie tych samych obliczeń długoterminowe ramy czasowe powinny być co najmniej cztery razy większe niż pośrednie (tak więc, zgodnie z poprzednim przykładem, wykres 240-minutowy lub czterogodzinny zaokrągla trzy częstotliwości).
Wybierając zakres trzech okresów, należy koniecznie wybrać odpowiednie ramy czasowe. Najwyraźniej długoterminowy trader, który utrzymuje pozycje przez miesiące, nie będzie przydatny dla kombinacji 15-minutowej, 60-minutowej i 240-minutowej. Jednocześnie day trader, który utrzymuje pozycje przez godziny i rzadko dłużej niż jeden dzień, nie znalazłby przewagi w ustaleniach dziennych, tygodniowych i miesięcznych. To nie znaczy, że przedsiębiorca długoterminowa nie będzie korzystać z oko na wykresie 240 minut lub krótkoterminowego przedsiębiorcę z prowadzenia dziennego wykresu w repertuarze, ale powinny one pochodzić w skrajnych zamiast kotwienia cały zakres.
Długoterminowe ramy czasowe
Wyposażony w podstawy do opisu analizy wielu ram czasowych, nadszedł czas, aby zastosować je na rynku forex. Przy tej metodzie studiowania wykresów najlepiej jest zacząć od długoterminowych ram czasowych i przejść do bardziej szczegółowych częstotliwości. Patrząc na długoterminowe ramy czasowe, ustala się dominujący trend. Najlepiej zapamiętać najbardziej nadużywane porzekadło w handlu dla tej częstotliwości: „ Trend jest Twoim przyjacielem ”.
Pozycje nie powinny być realizowane na tym szerokokątnym wykresie, ale transakcje, które są podejmowane, powinny być w tym samym kierunku, w jakim zmierza trend tej częstotliwości. Nie oznacza to, że transakcje nie mogą być podejmowane wbrew większemu trendowi, ale że te, które są, prawdopodobnie będą miały mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, a docelowy zysk powinien być mniejszy, niż gdyby zmierzał w kierunku ogólnego trendu.
Na fundamentalne cen. Jednocześnie taka dynamika zmienia się rzadko, podobnie jak trend cenowy w tym przedziale czasowym, więc trzeba je sprawdzać tylko okazjonalnie.
Inną kwestią dotyczącą dłuższych ram czasowych w tym przedziale jest stopa procentowa. Stopa procentowa, będąca częściowo odzwierciedleniem stanu gospodarki, jest podstawowym elementem ustalania cen kursów wymiany. W większości przypadków kapitał będzie płynął w kierunku waluty o wyższym kursie w parze, ponieważ oznacza to większe zwroty z inwestycji.
Średniookresowe ramy czasowe
Zwiększając szczegółowość tego samego wykresu do pośrednich ram czasowych, widoczne stają się mniejsze ruchy w ramach szerszego trendu. Jest to najbardziej wszechstronna z trzech częstotliwości, ponieważ z tego poziomu można uzyskać wyczucie zarówno krótko, jak i długoterminowych ram czasowych. Jak powiedzieliśmy powyżej, oczekiwany okres utrzymywania średniej transakcji powinien określać tę kotwicę dla przedziału czasowego. W rzeczywistości ten poziom powinien być najczęściej obserwowanym wykresem podczas planowania handlu, gdy handel jest w toku i gdy pozycja zbliża się do celu zysku lub stop loss.
Krótkoterminowe ramy czasowe
Wreszcie, transakcje powinny być realizowane w krótkoterminowych ramach czasowych. Ponieważ mniejsze fluktuacje w akcji cenowej stają się wyraźniejsze, trader jest w stanie lepiej wybrać atrakcyjne wejście dla pozycji, której kierunek został już określony przez wykresy o wyższej częstotliwości.
Inną kwestią dotyczącą tego okresu jest to, że fundamenty ponownie mają duży wpływ na akcję cenową na tych wykresach, chociaż w zupełnie inny sposób niż w przypadku wyższych ram czasowych. Podstawowe trendy nie są już dostrzegalne, gdy częstotliwość wykresów jest krótsza niż cztery godziny. Zamiast tego, krótkoterminowe ramy czasowe zareagują zwiększoną zmiennością na wskaźniki określane jako ruchy rynkowe. Im bardziej szczegółowe są te niższe ramy czasowe, tym większa będzie reakcja na wskaźniki ekonomiczne. Często te ostre ruchy trwają bardzo krótko i jako takie są czasami opisywane jako hałas. Jednak przedsiębiorca często unika podejmowania złych transakcji w przypadku tych tymczasowych nierównowag, ponieważ monitoruje postęp w innych ramach czasowych.
Kładąc wszystko razem
Kiedy wszystkie trzy ramy czasowe zostaną połączone w celu oceny pary walutowej, trader z łatwością zwiększy szanse powodzenia transakcji, niezależnie od innych zasad stosowanych w strategii. Wykonywanie analizy odgórnej zachęca do handlu z większym trendem. Samo to obniża ryzyko, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że akcja cenowa ostatecznie będzie kontynuowana w dłuższym trendzie. Stosując tę teorię, poziom zaufania w handlu powinien być mierzony na podstawie tego, jak układają się ramy czasowe.
Na przykład, jeśli większy trend jest zwyżkowy, ale średnioterminowe i krótkoterminowe trendy zmierzają w dół, należy ostrożnie stosować krótkie pozycje z rozsądnymi celami zysku i stopami. Alternatywnie, trader może poczekać, aż fala niedźwiedzia przebiegnie na wykresach o niższej częstotliwości i spojrzeć na długi na dobrym poziomie, gdy trzy ramy czasowe ponownie się wyrównają.
Kolejną wyraźną korzyścią wynikającą z włączenia wielu ram czasowych do analizy transakcji jest możliwość identyfikacji odczytów wsparcia i oporu, a także silnych poziomów wejścia i wyjścia. Szansa na sukces transakcji zwiększa się, gdy jest śledzona na wykresie krótkoterminowym ze względu na zdolność tradera do uniknięcia słabych cen wejścia, źle umieszczonych stopów i / lub nieracjonalnych celów.
Przykład
Aby wprowadzić tę teorię w życie, przeanalizujemy EUR / USD.
Na rysunku 1 wybrano miesięczną częstotliwość dla długoterminowych ram czasowych. Z wykresu jasno wynika, że kurs EUR / USD znajduje się w trendzie wzrostowym od kilku lat. Mówiąc dokładniej, para ta utworzyła dość konsekwentną linię trendu wzrostowego od wahań dołka pod koniec 2005 roku. W ciągu kilku miesięcy punkt odszedł od tej linii trendu.
Przechodząc do średniookresowych ram czasowych, ogólny trend wzrostowy widoczny na wykresie miesięcznym jest nadal możliwy do zidentyfikowania. Jednak teraz jest oczywiste, że cena spot przełamała inną, ale zauważalną, rosnącą linię trendu w tym okresie i może nastąpić korekta z powrotem do większego trendu. Biorąc to pod uwagę, handel może zostać rozwinięty. Aby uzyskać najlepszą szansę na zysk, długą pozycję należy rozważać tylko wtedy, gdy cena cofa się do linii trendu w długoterminowych ramach czasowych. Inną możliwą transakcją jest skrócenie przełamania tej średniookresowej linii trendu i ustalenie celu zysku powyżej poziomu technicznego wykresu miesięcznego.
W zależności od tego, w jakim kierunku przyjmiemy z wykresów z wyższych okresów, niższe ramy czasowe mogą być lepsze dla krótkich ramek lub monitorować spadek w kierunku głównej linii trendu. Na czterogodzinnym wykresie przedstawionym na wykresie 3 niedawno spadł poziom wsparcia na poziomie 1,4525. Często poprzednie wsparcie zamienia się w nowy opór (i odwrotnie), więc zlecenie wejścia z krótkim limitem można ustawić tuż poniżej tego poziomu technicznego, a stop można ustawić powyżej 1,4750, aby upewnić się, że integralność transakcji powinna przesunąć się w górę, aby przetestować nowy, krótki -terminowy trend spadkowy.
Podsumowanie
Korzystanie z analizy wielu ram czasowych może drastycznie zwiększyć szanse na pomyślny handel. Niestety, wielu traderów ignoruje użyteczność tej techniki, gdy zaczynają szukać specjalistycznej niszy. Jak wykazaliśmy w tym artykule, może nadejść czas, aby wielu początkujących traderów powróciło do tej metody, ponieważ jest to prosty sposób na zapewnienie, że pozycja zyska na kierunku leżącego u podstaw trendu.