Jak obliczyć wariancję w programie Excel?
Wariancja jest miarą rozrzutu między liczbami w zbiorze danych. Wariancja mierzy, jak daleko każda liczba w zestawie jest od średniej.
Korzystając z wykresu zestawu danych, możemy zaobserwować liniową zależność różnych punktów danych lub liczb. Robimy to, rysując linię regresji, która próbuje zminimalizować odległość dowolnego pojedynczego punktu danych od samej linii. Na poniższym wykresie punkty danych to niebieskie kropki, pomarańczowa linia to linia regresji, a czerwone strzałki to odległość od obserwowanych danych i linii regresji.
Kiedy obliczamy wariancję, pytamy, biorąc pod uwagę związek wszystkich tych punktów danych, jakiej odległości oczekujemy od następnego punktu danych? Ta „odległość” nazywana jest składnikiem błędu i to właśnie mierzy wariancja.
Wariancja sama w sobie często nie jest przydatna, ponieważ nie ma jednostki, co utrudnia jej mierzenie i porównywanie. Jednak pierwiastek kwadratowy z wariancji jest odchyleniem standardowym i jest to praktyczna metoda pomiaru.
Obliczanie wariancji w programie Excel
Obliczanie wariancji w programie Excel jest łatwe, jeśli zestaw danych został już wprowadzony do oprogramowania. W poniższym przykładzie obliczymy wariancję 20-dniowych dziennych zwrotów w bardzo popularnym funduszu ETF o nazwie SPY, który inwestuje w indeks S&P 500.
- Formuła to = VAR. S (wybierz dane)
Powodem, dla którego chcesz używać funkcji WARIANCJA. POPUL, a nie funkcji WARIANCJA. POPUL (która jest inną oferowaną formułą), jest to, że często nie masz całej populacji danych do zmierzenia. Na przykład, gdybyśmy mieli wszystkie zwroty w historii SPY ETF w naszej tabeli, moglibyśmy użyć pomiaru populacji VAR. P, ale ponieważ mierzymy tylko ostatnie 20 dni, aby zilustrować tę koncepcję, użyjemy funkcji VAR. S.
Jak widać, sama obliczona wartość wariancji 0,000018674 niewiele nam mówi o zestawie danych. Gdybyśmy przeszli do pierwiastka kwadratowego z tej wartości, aby uzyskać odchylenie standardowe zwrotów, byłoby to bardziej przydatne.