Kodowanie własnego robota Algo-Trading

Wielu traderów aspiruje do roli traderów algorytmicznych, ale mają problemy z odpowiednim kodowaniem swoich robotów handlowych. Tacy handlowcy często znajdują w Internecie zdezorganizowane i wprowadzające w błąd algorytmiczne informacje o kodowaniu, a także fałszywe obietnice dobrobytu z dnia na dzień. Jednak jednym z potencjalnych źródeł wiarygodnych informacji jest Lucas Liew, twórca internetowego kursu handlu algorytmicznego AlgoTrading101. Od sierpnia 2020 r. Kurs zgromadził ponad 33 000 studentów od jego uruchomienia w październiku 2014 r.

Program Liew koncentruje się na przedstawieniu podstaw handlu algorytmicznego w zorganizowany sposób. Jest nieugięty co do faktu, że handel algorytmiczny „nie jest sposobem na szybkie wzbogacenie się”. Poniżej przedstawiono podstawy tego, co jest potrzebne do zaprojektowania, zbudowania i utrzymania własnego algorytmicznego robota handlowego  (zaczerpniętego z Liew i jego kursu).

Co to jest robot handlowy?

Na najbardziej podstawowym poziomie algorytmiczny robot handlowy to kod komputerowy, który ma możliwość generowania i wykonywania sygnałów kupna i sprzedaży na rynkach finansowych. Do głównych elementów takiego robota należą reguły wejścia, które sygnalizują, kiedy kupować lub sprzedawać, reguły wyjścia wskazujące, kiedy zamknąć bieżącą pozycję oraz reguły wielkości pozycji określające ilości do kupna lub sprzedaży.

Oczywiście będziesz potrzebować komputera i połączenia z Internetem, aby zostać traderem algorytmicznym. Następnie do uruchomienia MetaTrader 4 (MT4), który jest elektroniczną platformą handlową używającą języka MetaQuotes Language 4 (MQL4) do kodowania strategii handlowych,potrzebny jest system operacyjny Microsoft Windows lub Mac. Chociaż MT4 nie jest jedynym oprogramowaniem, którego można użyć do zbudowania robota, ma wiele znaczących zalet.

Jedną z zalet jest to, że chociaż główną klasą aktywów MT4 jest wymiana walutowa (FX), platforma może być również używana do handlu akcjami, indeksami giełdowymi, towarami i Bitcoinami przy użyciu kontraktów na różnice ( CFD ). Inne zalety korzystania z MT4 (w przeciwieństwie do innych platform) to to, że jest łatwy do nauczenia, ma wiele dostępnych źródeł danych FX i jest bezpłatny.

Algorytmiczne strategie handlowe

Jednym z pierwszych kroków w rozwoju strategii algo jest refleksja nad niektórymi podstawowymi cechami, które powinna mieć każda strategia handlu algorytmicznego. Strategia powinna być ostrożna rynkowo, ponieważ jest zasadniczo rozsądna z rynkowego i ekonomicznego punktu widzenia. Ponadto model matematyczny zastosowany przy opracowywaniu strategii powinien być oparty na solidnych metodach statystycznych.

Następnie określ, jakie informacje ma przechwycić Twój robot. Aby mieć zautomatyzowaną strategię, Twój robot musi być w stanie wychwycić możliwe do zidentyfikowania, trwałe nieefektywności rynku. Algorytmiczne strategie handlowe podlegają sztywnemu zestawowi reguł, które wykorzystują zachowanie rynku, a wystąpienie jednorazowej nieefektywności rynku nie wystarczy, aby zbudować strategię wokół. Co więcej, jeśli przyczyna nieefektywności rynku jest niemożliwa do zidentyfikowania, wówczas nie będzie sposobu, aby dowiedzieć się, czy sukces lub porażka strategii wynikały z przypadku, czy też nie.

Mając na uwadze powyższe, istnieje wiele typów strategii, które mają wpływać na projekt Twojego algorytmicznego robota handlowego. Obejmują one strategie, które wykorzystują poniższe elementy (lub dowolną ich kombinację):

• Wiadomości makroekonomiczne (np. Wynagrodzenia poza rolnictwem lub zmiany stóp procentowych)
• Analiza podstawowa (np. Wykorzystanie danych o przychodach lub informacji o wersji zarobków)
• Analiza statystyczna (np. Korelacja lub kointegracja)
• Analiza techniczna (np. Średnie kroczące)
• Mikrostruktura rynku (np. Infrastruktura arbitrażowa lub handlowa)

Wstępne badania koncentrują się na opracowaniu strategii, która pasuje do twoich osobistych cech. Podczas opracowywania strategii należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak osobisty profil ryzyka, zaangażowanie czasowe i kapitał handlowy. Następnie możesz zacząć identyfikować uporczywe nieefektywności rynku, o których mowa powyżej. Po zidentyfikowaniu nieefektywności rynku możesz zacząć kodować robota handlowego dostosowanego do twoich osobistych cech.

Backtesting i optymalizacja

Backtesting koncentruje się na walidacji robota handlowego, co obejmuje sprawdzenie kodu, aby upewnić się, że robi to, co chcesz i zrozumienie, jak strategia działa w różnych ramach czasowych, klasach aktywów lub różnych warunkach rynkowych, szczególnie w przypadku  wydarzeń typu czarnego łabędzia, takich jak Kryzys finansowy 2007-2008.

Teraz, gdy już zakodowałeś robota, który działa, zmaksymalizuj jego wydajność, jednocześnie minimalizując błąd związany z  nadmiernym dopasowaniem. Aby zmaksymalizować wydajność, musisz najpierw wybrać dobrą miarę wydajności, która uwzględnia elementy ryzyka i nagrody, a także spójność (np. Współczynnik Sharpe’a ). W międzyczasie nadmierne dopasowanie pojawia się, gdy robot jest zbyt blisko oparty na danych z przeszłości; taki robot będzie dawał iluzję wysokiej wydajności, ale ponieważ przyszłość nigdy w pełni nie przypomina przeszłości, może w rzeczywistości zawieść.

Wykonanie na żywo

Teraz możesz zacząć korzystać z prawdziwych pieniędzy. Jednak oprócz przygotowania się na emocjonalne wzloty i upadki, których możesz doświadczyć, istnieje kilka technicznych problemów, które należy rozwiązać. Kwestie te obejmują wybór odpowiedniego brokera i wdrażanie mechanizmów zarządzania zarówno ryzykiem rynkowym, jak i operacyjnym, takim jak potencjalni hakerzy i przestoje technologiczne.