Metoda istotności częstotliwości
Jaka jest metoda oceny nasilenia częstotliwości?
Metoda częstotliwościowo-dotkliwości to aktuarialna metoda określania przewidywanej liczby szkód, które ubezpieczyciel otrzyma w danym okresie oraz tego, ile będzie kosztować średnie odszkodowanie.
Metoda częstotliwościowo-dotkliwości wykorzystuje dane historyczne do oszacowania średniej liczby roszczeń i średniego kosztu każdego roszczenia. Metoda mnoży średnią liczbę roszczeń przez średni koszt roszczenia.
Zrozumienie metody częstotliwości i nasilenia
W metodzie częstotliwości-dotkliwości częstotliwość odnosi się do liczby szkód, które zgodnie z przewidywaniami ubezpieczyciela wystąpią w danym okresie. Jeśli częstotliwość jest wysoki, oznacza to, że oczekuje się, że duża liczba roszczeń wystąpić.
Kluczowe wnioski
- Metoda częstotliwościowo-dotkliwości jest aktuarialną metodą określania przewidywanej liczby szkód, które ubezpieczyciel otrzyma w danym okresie, oraz średniego kosztu szkody.
- Częstotliwość odnosi się do liczby szkód, które ubezpieczyciel przewiduje, że wystąpią w danym okresie.
- Waga roszczenia odnosi się do kosztów roszczenia – roszczenie o wysokiej wadze jest droższe niż roszczenie przeciętne, a roszczenie o niskiej wadze jest tańsze.
- Metoda wpływu częstotliwości jest jedną z opcji, którą ubezpieczyciele używają do opracowywania modeli.
Waga odnosi się do kosztu roszczenia. Roszczenie o wysokiej wadze jest droższe niż zwykłe roszczenie, a roszczenie o niskiej wadze jest tańsze niż przeciętne roszczenie. Średnie koszty roszczeń szacowane są na podstawie danych historycznych.
Weźmy na przykład pod uwagę potencjalnego nabywcę domu, który rozważa zakup domu na plaży w Miami. W tej części wybrzeża Florydy średnio jeden huragan rocznie. Przy tak dużym i tak częstym potencjale całkowitego zniszczenia, metoda określania wskaźnika częstotliwości wskazywałaby, że firma ubezpieczeniowa powinna unikać wystawiania polisy na ten dom na plaży.
Metoda istotności częstotliwości i inne modele ryzyka
Ubezpieczyciele używają zaawansowanych modeli, aby określić prawdopodobieństwo, że będą musieli wypłacić odszkodowanie. W idealnym przypadku ubezpieczyciel wolałby otrzymywać składki za ubezpieczenie nowych polis bez konieczności wypłaty odszkodowania, ale jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz.
Zamiast tego ubezpieczyciele opracowują szacunki dotyczące liczby szkód, których mogą się spodziewać i jak kosztowne będą odszkodowania na podstawie rodzajów polis, które przedstawiają ubezpieczającym. Metoda wpływu częstotliwości jest jedną z opcji, którą ubezpieczyciele używają do opracowywania modeli.
Częstotliwość odnosi się do liczby szkód, których oczekuje ubezpieczyciel. Wysoka częstotliwość oznacza, że oczekuje się dużej liczby roszczeń.
Średni koszt roszczeń można oszacować na podstawie historycznych danych liczbowych. Ponieważ metoda częstotliwości i dotkliwości bierze pod uwagę poprzednie lata przy określaniu średnich kosztów na przyszłe lata, mniejszy wpływ mają na nią bardziej niestabilne ostatnie okresy. Oznacza to, że nie jest uzależniona od czynników rozwoju strat opartych na ostatnich latach.
Jednak oznacza to również, że metoda wolniej dostosowuje się do wzrostu zmienności. Na przykład ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenie na wypadek powodzi będzie dostosowywał się wolniej do wzrostu dotkliwości lub częstotliwości szkód powodziowych spowodowanych niedawnym wzrostem poziomu wody.