Handel niestabilnymi akcjami ze wskaźnikami technicznymi

Zmienność to rozproszenie zwrotów z danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego. Jest on określany ilościowo przez inwestorów krótkoterminowych jako średnia różnica między dziennym maksimum i najniższym dziennym poziomem akcji, podzielona przez cenę akcji. Akcja, która przesuwa się o 5 USD dziennie z ceną akcji 50 USD, jest bardziej zmienna niż akcja, która zmienia się o 5 USD dziennie przy cenie 150 USD, ponieważ ruch procentowy jest większy w przypadku pierwszego.

Handel najbardziej niestabilnymi akcjami to skuteczny sposób handlu, ponieważ teoretycznie te akcje oferują największy potencjał zysku. Nie bez własnych zagrożeń, wielu traderów poszukuje tych akcji, ale staje przed dwoma podstawowymi pytaniami: jak znaleźć najbardziej niestabilne akcje i jak nimi handlować przy użyciu wskaźników technicznych.

Jak znaleźć najbardziej niestabilne akcje

Znalezienie najbardziej niestabilnych akcji nie jest skomplikowane i nie wymaga ciągłych badań ani ich sprawdzania. Zamiast tego uruchom ekran zapasów dla akcji, które są stale niestabilne. Wolumen jest również niezbędny podczas handlu akcjami niestabilnymi, aby z łatwością wchodzić i wychodzić.

Moduł pobierania akcji ( StockFetcher.com ) to przykład filtra, którego można użyć do śledzenia bardzo niestabilnych zapasów. Stosując konfigurowalne filtry, moduł pobierania zapasów wybierze akcje ze średnimi ruchami większymi niż 5% dziennie (między otwarciem a zamknięciem) w ciągu ostatnich 100 dni. Filtruje również akcje o wartości od 10 do 100 USD i średniej dziennej wartości przekraczającej 4 miliony w ciągu ostatnich 30 dni. Ponadto, jeśli interesują Cię tylko akcje, dodanie filtra, takiego jak „giełda to nie Amex”, pomoże uniknąć wyświetlania lewarowanych funduszy ETF w wynikach wyszukiwania.

Bardziej wymagającym badaniem rozwiązaniem jest codzienne poszukiwanie niestabilnych akcji. Finviz.com (wersja bezpłatna) zapewnia największe zyski, największe przegrane i najbardziej niestabilne akcje na każdy dzień handlowy. Użyj narzędzia przesiewowego, aby dalej filtrować wyniki pod kątem kapitalizacji rynkowej, wyników i wolumenu. Zawężenie wyszukiwania w ten sposób zapewnia handlowcom listę akcji odpowiadającą ich dokładnym specyfikacjom.

Nasdaq.com zawiera listę największych zwycięzców i przegranych na NYSE i AMEX. Nie są to wyniki filtrowane i odzwierciedlają jedynie zmienność na ten dzień. Dlatego lista zawiera potencjalne akcje, które mogą nadal być niestabilne, ale inwestorzy muszą ręcznie przeglądać wyniki i zobaczyć, które akcje mają historię zmienności i mają wystarczający wolumen, aby zagwarantować handel.

Handel najbardziej niestabilnymi akcjami

Akcje niestabilne są podatne na gwałtowne ruchy, co wymaga cierpliwości w oczekiwaniu na wpisy, ale szybkiej akcji, gdy te wpisy się pojawią. Podobnie jak w przypadku innych akcji, handel akcjami niestabilnymi, które są w trendzie, zapewnia odchylenie kierunkowe, dając traderowi przewagę. Niektóre wskaźniki mogą być używane do handlu niestabilnymi akcjami, ale inwestor musi również monitorować akcję cenową – obserwując, czy cena osiąga wyższe wahania lub niższe spadki wahań w porównaniu z poprzednimi falami – w celu określenia, kiedy sygnały wskaźnika są pobierane i kiedy pozostają w spokoju. Oto dwa wskaźniki techniczne, których możesz użyć do handlu niestabilnymi akcjami, wraz z tym, czego należy szukać w odniesieniu do akcji cenowej.

Kanały Keltnera

Kanały Keltnera umieszczają górne, środkowe i dolne pasmo wokół akcji cenowej na wykresie giełdowym. Wskaźnik jest najbardziej przydatny na rynkach o silnych trendach, gdy cena osiąga wyższe szczyty i wyższe dołki w przypadku trendu wzrostowego lub niższe szczyty i niższe dołki w przypadku trendu spadkowego.

Podczas silnego trendu wzrostowego cena „jedzie” na górnym kanale Keltnera, a cofnięcia często ledwo sięgają środkowego pasma i nie przekraczają dolnego pasma. Dlatego też pasmo środkowe jest potencjalnym punktem wejścia. Zatrzymanie jest umieszczane mniej więcej w połowie do dwóch trzecich odległości między pasmem środkowym a pasmem dolnym. Wyjście znajduje się tuż nad górnym paskiem.

Zastosuj tę samą koncepcję do trendów spadkowych. Cena często śledzi dolną linię kanału Keltnera, a cofnięcia często sięgają środkowego pasma, ale nie przekraczają górnej linii Keltnera. Dlatego środkowa linia zapewnia krótki obszar wejścia – przystanek jest umieszczony tuż wewnątrz górnej linii Keltnera, a cel znajduje się poniżej dolnej linii Keltnera.

Kanały Keltnera są zwykle tworzone przy użyciu poprzednich 20 słupków cenowych, z mnożnikiem średniego rzeczywistego zakresu wynoszącym 2,0. Zysk w stosunku do ryzyka wynosi zwykle 1,5 lub 2,0 do 1, co oznacza, że ​​dla 1 dolara ryzyka potencjalny zysk wynosi od 1,50 do 2,00 dolara.

Ponieważ kanały Keltnera poruszają się wraz ze zmianą ceny, cel jest umieszczany w momencie handlu i tam utrzymywany.

Zaletą tej strategii jest to, że zamówienie oczekuje na środkowym paśmie. Czas wejścia nie jest wymagany, a po złożeniu wszystkich zleceń przedsiębiorca nie musi nic robić poza usiąść wygodnie i czekać na wypełnienie stopu lub celu. Alternatywnie, handel może być aktywnie zarządzany. W przypadku bardzo silnego trendu cel można dostosować, aby uzyskać większy zysk. Stop i ryzyko powinny być zmniejszane tylko wtedy, gdy handel staje się opłacalny; ryzyko nigdy nie jest zwiększane podczas handlu.

Wadą tej strategii jest to, że działa ona dobrze na trendach rynkowych, ale gdy tylko trend zniknie, rozpoczną się przegrane transakcje, ponieważ cena jest bardziej prawdopodobna, aby przesuwać się tam iz powrotem między górną i dolną linią kanału.

Filtrowanie transakcji na podstawie siły trendu pomaga w tym względzie. Na przykład, podczas trendu wzrostowego, jeśli cena nie osiągnęła wyższego szczytu tuż przed długim wejściem, unikaj transakcji, ponieważ głębszy spadek prawdopodobnie zatrzyma transakcję.

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny jest inny wskaźnik, który jest przydatny do obrotu najbardziej zmiennych zapasów. Strategia ta wykorzystuje oscylator stochastyczny dla akcji o różnym zakresie lub dla akcji, które nie mają dobrze zdefiniowanego trendu. Akcje niestabilne często osiedlają się w przedziale przed podjęciem decyzji, w którym kierunku pójść trend. Ponieważ silny ruch może szybko stworzyć dużą ujemną pozycję, rozsądne jest oczekiwanie na pewne potwierdzenie odwrócenia. Potwierdzenie to zapewnia oscylator stochastyczny.

Kiedy cena nie ma wyraźnego kierunku i porusza się głównie na boki, sprzedaj blisko szczytu zakresu, gdy stochastyczny przesunie się powyżej 80, a następnie spadnie poniżej. Umieść stop tuż nad szczytem, ​​który właśnie się uformował, z celem na 75% odległości w dół zakresu. Na przykład, jeśli zakres wynosi 1 USD, od najniższego do najwyższego, umieść cel 0,25 USD powyżej minimum.

Zajmij długie pozycje w pobliżu dolnej części zakresu, gdy stochastyczny spadnie poniżej 20, a następnie wzrośnie powyżej niego. Zatrzymaj się poniżej ostatniego minimum i ustaw 75% w górę zakresu. Jeśli zakres wynosi 1 dolara, od najwyższego do najniższego, cel znajduje się 0,25 dolara poniżej maksimum.

Transakcje są przyjmowane, gdy cena przekroczy stochastyczny poziom wyzwalania (80 lub 20). Nie czekaj, aż pasek ceny się wypełni; do czasu, gdy 1-minutowy, 2-minutowy lub 5-minutowy słupek zakończy się, cena może posunąć się zbyt daleko w kierunku celu, aby transakcja była opłacalna.

Ignoruj ​​przeciwne sygnały podczas handlu; pozwolić celowi lub zatrzymać się, aby został trafiony. Po trafieniu w cel, jeśli stado nadal sięga, wkrótce po tym pojawi się sygnał w przeciwnym kierunku. Rysunek 3 przedstawia transakcję krótką, po której natychmiast następuje pozycja długa, po której następuje kolejna pozycja krótka.

Oscylator stochastyczny używa standardowych ustawień 12 okresów i% K ustawionego na 3.

Na rysunku 3 zakres wynosi 0,16 USD wysokości (16 USD minus 15,84 USD); 25% z 0,16 USD to 0,04 USD. Odejmij 0,04 USD z najwyższego zakresu przy 16 USD, aby otrzymać cel dla długich pozycji na poziomie 15,96 USD. Dodaj 0,04 USD do najniższego zakresu przy 15,84 USD, aby uzyskać cel na krótkie pozycje w wysokości 15,88 USD. Dopóki obowiązuje zasięg, są to Twoje cele dla długich i krótkich pozycji. W ten sposób cel jest bardziej prawdopodobny, nawet jeśli cena nie wróci do górnej lub dolnej części zakresu, odpowiednio, jeśli jest długi lub krótki.

W przypadku pierwszej krótkiej transakcji, tuż po godzinie 13:30, stochastic wzrasta powyżej 80, a następnie spada poniżej niego. To sygnalizuje krótką transakcję. Sprzedawaj po aktualnej cenie, gdy tylko wskaźnik przekroczy poniżej 80 z góry. Natychmiast umieść stop powyżej ostatniego szczytu ceny, który właśnie się uformował. Ustaw docelowy poziom wyjścia na 15,88 USD. Nie rób nic więcej, dopóki nie zostanie osiągnięty przystanek lub cel. Cel zostaje osiągnięty niecałą godzinę później, co powoduje wyjście z handlu z zyskiem. Od tego czasu wartość stochastyczna spadła poniżej 20, więc gdy tylko wzrośnie powyżej 20, wejdź w pozycję długą po bieżącej cenie. Szybko postaw stop poniżej najniższej ceny, która właśnie się uformowała, i postaw cel na zamknięcie po 15,96 $. Ta transakcja trwa około 15 minut przed osiągnięciem celu dla zyskownej transakcji. Kolejna krótka transakcja rozwija się natychmiast po wcześniejszej transakcji; wejdź krótko po aktualnej cenie, gdy stochastyczny przecina poniżej 80, umieść stop powyżej ostatniego maksimum ceny i umieść cel na poziomie 15,88 $. Cel zostaje osiągnięty mniej niż 30 minut później.

Zaletą tej strategii jest to, że czeka na wycofanie się do korzystnego obszaru, a cena zaczyna wracać w naszym kierunku handlowym, kiedy wchodzimy. Dlatego można zastosować stosunkowo wąski stop, a stosunek zysku do ryzyka będzie zwykle wynosił 1,5: 1 lub więcej. Główną wadą są fałszywe sygnały. Fałszywe sygnały pojawiają się, gdy wskaźnik przecina linię 80 (w przypadku krótkich pozycji) lub 20 linii (w przypadku pozycji długich), co może skutkować stratami w transakcjach, zanim rozwinie się ruch korzystny.

Ponieważ stochastyczne porusza się wolniej niż cena, wskaźnik może również dostarczyć sygnał zbyt późno. Gdy pojawią się sygnały wejścia, cena mogła już znacznie przesunąć się w kierunku celu, zmniejszając w ten sposób potencjał zysku i być może sprawiając, że transakcja nie jest warta podjęcia. Przy wejściu nagroda powinna być co najmniej 1,5 raza większa niż ryzyko, w oparciu o cel i stop.

Podsumowanie

Akcje niestabilne są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na potencjał szybkiego zysku. Akcje charakteryzujące się zmiennymi trendami często zapewniają największy potencjał zysku, ponieważ istnieje nastawienie kierunkowe, które pomaga inwestorom w podejmowaniu decyzji. Kanały Keltnera są przydatne w silnych trendach, ponieważ cena często cofa się tylko do środkowego pasma, zapewniając wejście. Wadą jest to, że po zakończeniu trendu dojdą do stratnych transakcji. Monitorowanie działań cenowych i upewnienie się, że cena osiąga coraz wyższe maksima i wyższe dołki przed wejściem w transakcję z trendem wzrostowym (niższe minimum i niższe maksimum dla handlu z trendem spadkowym) pomoże złagodzić tę wadę.

Akcje niestabilne nie zawsze są w trendzie; często biczują tam iz powrotem. Podczas zakresu, gdy stochastic osiąga skrajny poziom (80 lub 20), a następnie odwraca się w drugą stronę, oznacza to, że zakres jest kontynuowany i stanowi okazję do handlu. Monitoruj zarówno kanały stochastyczne, jak i Keltnera, aby reagować na trendy lub zmieniające się możliwości. Żaden wskaźnik nie jest jednak doskonały – dlatego zawsze monitoruj akcję cenową, aby określić, kiedy rynek wykazuje tendencje lub wahania, aby zastosować właściwe narzędzie.

[Czerpanie korzyści ze zmienności wymaga szerokiego stosowania analizy technicznej, w tym zarówno formacji wykresów, jak i wskaźników technicznych. Jeśli  dopiero zaczynasz przygodę z analizą techniczną lub chcesz odświeżyć swoje umiejętności,  kurs analizy technicznej w  Akademii Investopedia  zapewnia dogłębny przegląd koncepcji technicznych, których potrzebujesz, aby odnieść sukces jako inwestor.]