Ocena ekspozycji
Co to jest ocena ekspozycji?
Ocena ekspozycji to procedura stosowana do obliczania ekspozycji na ryzyko w umowie reasekuracji. W celu określenia potencjalnych strat klienta bada się doświadczenie strat związanych z portfelem podobnych, ale nie identycznych ryzyk. Proces ten jest zwykle inicjowany, jeśli reasekurator nie ma wystarczająco wiarygodnej historii roszczeń od danego ubezpieczonego.
Ocena ekspozycji to jedna z dwóch kalkulacji ryzyka stosowanych w branży ubezpieczeniowej – druga to metoda oceny doświadczenia.
Kluczowe wnioski
- Ocena ekspozycji to procedura stosowana do obliczania ekspozycji na ryzyko w umowie reasekuracji.
- W celu oszacowania potencjalnych strat klienta bada się straty związane z portfelem podobnych, ale nie identycznych ryzyk.
- Ta metoda jest często stosowana, gdy reasekurator nie ma wystarczająco wiarygodnej historii szkód od danego ubezpieczonego.
- Zakłada się, że ryzyko w podobnych grupach ryzyka będzie wiązało się z podobnymi stratami.
Zrozumienie oceny ekspozycji
Reasekuracja umowna to ubezpieczenie kupowane przez jedną firmę ubezpieczeniową od drugiej. Umowa zostaje zawarta pomiędzy cedującym ubezpieczycielem a reasekuratorem, który zgadza się przyjąć przez pewien okres ryzyka wynikające z określonej grupy polis.
Opracowując cenę umowy reasekuracji, reasekurator musi oszacować prawdopodobieństwo, że strata przekroczy kwotę szkody zatrzymaną przez cedenta. Czasami reasekuratorzy mogą zawrzeć umowę reasekuracji nadwyżki strat , w której reasekurator zgadza się zapłacić za straty powyżej określonej kwoty zatrzymanej przez cedenta. Umowy dotyczące nadwyżki strat mogą również ograniczać szkody, za które odpowiada reasekurator.
W każdym razie obie umowy reasekuracji wymagają od reasekuratora oszacowania częstotliwości i wagi roszczeń, tworząc ogólny profil ryzyka , do którego mogą się odnosić przy ustalaniu ceny traktatowej.
Firmy ubezpieczeniowe ściśle monitorują szkody i straty wynikające z udzielanych przez siebie polis, aby określić, czy niektóre grupy ubezpieczających są bardziej podatne na roszczenia, a zatem czy ubezpieczenie ich jest bardziej ryzykowne.
Korzystając z oceny ekspozycji lub oceny doświadczenia, reasekurator określi swój horyzont ryzyka do zysku. Reasekuratorzy często stosują ocenę ekspozycji, gdy firma nie ma wystarczających danych historycznych, aby sporządzić ocenę doświadczenia. Ekspozycja jest również przydatna, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia określonej straty jest uważane za niskie.
Metoda oceny ekspozycji
Ocena ekspozycji jest generowana poprzez badanie strat w portfelu podobnych, ale nie identycznych ryzyk. Zakłada się, że ryzyko w podobnych grupach ryzyka będzie wiązało się z podobnymi stratami.
Wynikiem oceny ekspozycji jest oszacowanie oczekiwanych strat, jakich firma może się spodziewać w związku z określonym zdarzeniem. Metoda wyraża szkodę jako procent sumy ubezpieczenia.
Dane wygenerują krzywą ekspozycji. Gdy poruszasz się po krzywej, skumulowana strata, wyrażona jako procent wartości ubezpieczenia, zbliża się do 100%. Ocena ekspozycji umożliwia reasekuratorowi zbadanie ciężkości strat w warstwach i ostatecznie pozwoli reasekuratorowi na ustalenie cen ryzyk, które, jak się szacuje, mieszczą się w każdej z różnych warstw.
Ruth Salzmann opracowała metodę oceny ekspozycji w latach siedemdziesiątych XX wieku, pisząc o związku między stratami spowodowanymi pożarem przez właścicieli domów a odpowiadającą im kwotą ubezpieczenia. Opracowana przez nią struktura cenowa stała się znana jako krzywe Salzmanna.
Ocena ekspozycji a ocena doświadczenia
Oceny ekspozycji różnią się od ocen z doświadczenia, ponieważ nie wymagają, aby reasekurator miał bezpośrednie doświadczenie historyczne w zakresie określonego ryzyka.
Dzięki ocenie doświadczenia reasekurator przeanalizuje historyczne dane dotyczące strat, jakie ich firma doświadczyła w związku z określonym zdarzeniem ryzyka. Na przykład reasekurator może przyjrzeć się wartości roszczeń, które pokrył z tytułu trzęsień ziemi w określonym regionie. Reasekurator wykorzysta swoje historyczne doświadczenie i skoryguje historyczne dane o stratach, aby oszacować przyszłe straty na to samo szczególne ryzyko.
Ograniczenia oceny ekspozycji
Jedną z wad metody oceny ekspozycji jest to, że tworzy ona strefę w każdej warstwie, w której straty zbliżają się, ale nie osiągają następnego poziomu retencji. Reasekuratorzy mogą skorzystać z tabeli dystrybucji, aby ustalić stawkę za dolne granice warstwy.
Dodatkową wadą jest to, że reasekurator musi przypisywać wysoki stopień wiarygodności źródłom danych, które nie są jego własnością. Musi zależeć od danych pochodzących od innych ubezpieczycieli i systemów ratingowych stron trzecich, aby określić ekspozycję na ryzyko. Z tego powodu metoda oceny doświadczenia może być podejściem preferowanym.