Krzywa kapitału własnego

Krzywa akcji to graficzne przedstawienie zmiany wartości rachunku handlowego w okresie. Krzywa kapitału własnego ze stale dodatnim nachyleniem zazwyczaj wskazuje, że strategie handlowe konta są dochodowe, podczas gdy nachylenie ujemne wskazuje, że generują one ujemny zwrot.

Przełamanie krzywej kapitału

Ponieważ przedstawia dane dotyczące wyników w formie graficznej, krzywa kapitału jest idealna do zapewnienia szybkiej analizy wyników strategii. Ponadto wiele krzywych kapitałowych można wykorzystać do oceny wyników i ryzyka różnych strategii handlowych.

Obliczanie krzywej kapitału własnego

Załóżmy, że kapitał początkowy tradera wynosi 25 000 USD, a jego pierwsza transakcja na 100 akcji miała cenę wejścia 50 USD i cenę wyjścia 75 USD. Prowizja od transakcji wynosi 5 USD

Transakcja jest rejestrowana w arkuszu kalkulacyjnym w następujący sposób:

Kapitał początkowy = kapitał początkowy – ((cena wejścia x liczba akcji) – prowizja)

•  25 000 USD – ((50 USD x 100) – 5 USD)
• 25 000 USD – (5 000 USD – 5 USD)
• 25 000 – 4 995 $
• 20 005 USD

Kapitał początkowy = kapitał początkowy – ((cena wyjścia x liczba akcji ) – prowizja)

• 20 005 USD + ((75 USD x 100) – 5 USD)
• 20 005 USD + (7500 USD – 5 USD)
• 20 005 USD + 7 495 USD
• 27 500 $

Powtórz powyższy proces dla każdej nowej transakcji.

Handel krzywą akcji

Wszystkie strategie handlowe tworzą krzywą kapitału, która ma okresy wygranych i przegranych. Wizualna reprezentacja jest podobna do wykresu giełdowego. Inwestorzy mogą zastosować średnią ruchomą, prostą lub wykładniczą, do swojej krzywej kapitału i używać jej jako wskaźnika.

Można by wprowadzić prostą zasadę, aby zatrzymać handel strategiczny, jeśli krzywa akcji spadnie poniżej średniej ruchomej. Gdy krzywa akcji powróci powyżej średniej ruchomej, przedsiębiorca może chcieć ponownie rozpocząć handel strategią. Oprogramowanie do automatyzacji handlu umożliwia handlowcom testowanie historyczne ich strategii, aby zobaczyć, jak wypadłaby na danych historycznych. Zwykle obejmuje to możliwość wygenerowania krzywej kapitału dla każdej stosowanej strategii.

Zasady dotyczące sygnałów handlowych można wzmocnić, dodając kolejną średnią ruchomą do krzywej akcji i czekając na skrzyżowanie dwóch linii przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu lub rozpoczęciu strategii. Na przykład, jeśli szybka średnia krocząca przekroczy wolną średnią kroczącą, przedsiębiorca zacznie lub wznowi swoją strategię, a jeśli szybka średnia krocząca znajdzie się poniżej wolnej średniej kroczącej, zatrzyma swoją strategię.