Osiągaj zyski za pomocą pasm i kanałów

Powszechnie znane ze swojej zdolności do uwzględniania zmienności i przechwytywania akcji cenowej, Bollinger Bands® od dawna są ulubieńcami inwestorów na rynku Forex. Istnieją jednak inne opcje techniczne, które inwestorzy na rynkach walutowych mogą zastosować, aby uchwycić zyskowne okazje w akcji wahadłowej.

Mniej znane wskaźniki pasma, takie jak kanały Donchian, kanały Keltnera i pasma STARC, są używane do izolowania takich możliwości. Te wskaźniki techniczne, używane również na rynkach kontraktów terminowych i opcji, mają wiele do zaoferowania, biorąc pod uwagę ogromną płynność i techniczny charakter forum walutowego.

Różniąc się podstawowymi obliczeniami i interpretacjami, każde badanie jest wyjątkowe, ponieważ podkreśla różne składniki akcji cenowej. Tutaj wyjaśniamy, jak działają kanały Donchian, kanały Keltnera i pasma STARC oraz jak inwestorzy mogą wykorzystać je na swoją korzyść na rynku walutowym.

Kanały Donchian

Kanały Donchian to badania kanałów cenowych, które są dostępne w większości pakietów wykresów i mogą być z zyskiem stosowane zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych handlowców. Chociaż aplikacja była przeznaczona głównie dla rynku kontraktów terminowych na towary, kanały te mogą być również szeroko wykorzystywane na rynku walutowym do wychwytywania krótkoterminowych wybuchów lub długoterminowych trendów.

Opracowanie, stworzone przez Richarda Donchiana, uważanego za ojca udanego podążania za trendami, obejmuje podstawowe wahania kursów walut i ma na celu umieszczenie zyskownych wpisów na początku nowego trendu poprzez penetrację dolnego lub górnego pasma. W oparciu o 20- okresową średnią ruchomą (a więc czasami określaną jako wskaźnik średniej ruchomej), aplikacja dodatkowo ustanawia prążki, które wykreślają najwyższy szczyt i najniższy dołek. W rezultacie powstają następujące sygnały:

• Sygnał kupna lub długi jest tworzony, gdy akcja cenowa przebija się i zamyka powyżej górnego pasma.
• Sygnał sprzedaży lub krótkiej pozycji jest tworzony, gdy akcja cenowa przebija się i zamyka poniżej dolnego pasma.

Teoria stojąca za sygnałami może początkowo wydawać się nieco zagmatwana, ponieważ większość traderów zakłada, że ​​przełamanie górnej lub dolnej granicy sygnalizuje odwrócenie, ale w rzeczywistości jest to dość proste. Jeśli obecna akcja cenowa jest w stanie przekroczyć maksimum zakresu (pod warunkiem, że istnieje wystarczający pęd), zostanie ustanowiony nowy maksimum, ponieważ następuje trend wzrostowy. I odwrotnie, jeśli akcja cenowa może zderzyć się z dolnym przedziałem, może rozpocząć się nowy trend spadkowy. Spójrzmy na doskonały przykład tego, jak ta teoria działa na rynkach walutowych.

Rysunek 1: Typowy przykład skuteczności kanałów Donchian

Źródło: FXtrek Intellicharts

Na rysunku 1 widzimy krótki, jednogodzinny wykres pary walutowej euro / dolar amerykański (EUR / USD) z ramkami czasowymi. Widzimy, że przed 8 grudnia akcja cenowa zawiera się w ścisłej konsolidacji w ramach parametrów pasm. Następnie, 8 grudnia o godzinie 2 w nocy, kurs euro rusza na sesję i zamyka się powyżej pasma w punkcie A. Jest to sygnał dla tradera, aby wejść w długą pozycję i zlikwidować krótkie pozycje na rynku. Jeśli wpisany poprawnie, trader zyska prawie 100 pipsów w krótkim ciągu dnia.

Kanały Keltnera

Kolejnym świetnym studium kanałów, które jest wykorzystywane na wielu rynkach przez wszystkich typów traderów, jest kanał Keltnera. Aplikacja została wprowadzona przez Chestera W. Keltnera (w jego książce How To Make Money In Commodities z 1960 r. ), A później zmodyfikowana przez słynną tradera kontraktów terminowych Lindę B. Raschke. Raschke zmodyfikował aplikację, aby uwzględnić obliczenia średniego rzeczywistego zakresu (ATR) w ciągu 10 okresów. ATR mierzy zmienność lub jak rozległe są ruchy cen dla towaru lub waluty w ustalonym okresie.

W rezultacie wskaźnik techniczny oparty na zmienności ma wiele podobieństw do Bollinger Bands®. Różnica między tymi dwoma badaniami polega na tym, że kanały Keltnera przedstawiają zmienność przy użyciu wysokich i niskich cen, podczas gdy badania Bollingera opierają się na odchyleniu standardowym. Niemniej jednak oba badania mają podobne interpretacje i zbywalne sygnały na rynkach walutowych.

Podobnie jak Bollinger Bands®, sygnały kanału Keltnera są wytwarzane, gdy akcja cenowa załamuje się powyżej lub poniżej pasm kanału. Tutaj jednak, gdy akcja cenowa przełamuje się powyżej lub poniżej górnej i dolnej bariery, preferowana jest kontynuacja zamiast cofnięcia z powrotem do mediany lub przeciwnej bariery.

• Jeśli akcja cenowa przebije się powyżej pasma, trader powinien rozważyć zainicjowanie długich pozycji podczas likwidacji pozycji krótkich.
• Jeśli akcja cenowa przełamie się poniżej pasma, trader powinien rozważyć zainicjowanie krótkich pozycji podczas wychodzenia z pozycji długich lub kupowania.

Zanurzmy się głębiej w aplikację, patrząc na poniższy przykład.

Rysunek 2: Trzy zyskowne okazje są przedstawiane handlowcowi za pośrednictwem Keltnera

Źródło: FXtrek Intellicharts

Stosując badanie Keltnera do dziennej krzyżowej pary walutowej funta brytyjskiego / jena japońskiego (GBP / JPY), widzimy, że akcja cenowa przebija się powyżej górnej bariery, sygnalizując inwestorowi zainicjowanie długich pozycji. Dokonując efektywnych wejść, trader walutowy będzie miał możliwość efektywnego przechwytywania zyskownych wahań w górę, a jednocześnie efektywnego wyjścia, maksymalizując zyski.

Żaden inny przykład nie jest bardziej oszałamiający wizualnie niż początkowa przerwa nad górną barierą.

• Trader może zainicjować transakcję powyżej zamknięcia początkowej sesji powyżej w punkcie A 17 lipca.
• Po umieszczeniu początkowego wejścia powyżej zamknięcia sesji, trader może przechwycić prawie 300 pipsów, zanim GBP / JPY zrównają się i ponownie przetestują wsparcie.
• Inną pozycję można zainicjować w punkcie B, gdzie pęd ponownie zajmuje pozycję około 350 pipsów wyżej.

Zespoły STARC

Podobnie jak wskaźnik techniczny Bollinger Band®, pasma STARC (lub Kanały Średniego Zasięgu Stollera) są obliczane w celu uwzględnienia zmienności rynku. Opracowane przez Manninga Stollera w latach 80. pasma będą się kurczyć i rozszerzać w zależności od wahań średniej składowej rzeczywistego zasięgu. Główna różnica między tymi dwiema interpretacjami polega na tym, że wstęgi STARC pomagają określić handel o wyższym prawdopodobieństwie, a nie odchylenia standardowe zawierające akcję cenową. Mówiąc najprościej, wstęgi pozwolą traderowi rozważyć większe lub niższe szanse na ryzyko, a nie powrót do mediany.

• Akcja cenowa, która rośnie do górnej granicy, oferuje możliwość sprzedaży o niższym ryzyku i sytuację kupna o wysokim ryzyku.
• Akcja cenowa, która spada do dolnego pasma, oferuje możliwość zakupu o niższym ryzyku i sytuację sprzedaży o wysokim ryzyku.

Nie oznacza to, że akcja cenowa nie będzie przeciwna nowo zainicjowanej pozycji. Jednak zespoły STARC działają na korzyść tradera, wyświetlając najlepsze okazje. Jeśli ten wskaźnik zostanie połączony ze zdyscyplinowanym zarządzaniem pieniędzmi, entuzjasta walut obcych będzie mógł czerpać zyski, podejmując inicjatywy o niższym ryzyku i minimalizując straty. Przyjrzyjmy się możliwości w parze walutowej dolar nowozelandzki / dolar amerykański (NZD / USD).

Rysunek 3: Ten przykład pasm STARC przedstawia duże ryzyko związane z nagrodą w NZD / USD.

Źródło: FXtrek Intellicharts

Patrząc na parę walutową dolar nowozelandzki / dolar amerykański przedstawioną na wykresie 3, widzimy, że akcja cenowa rosła w górę w ciągu listopada, a para walutowa wygląda na dojrzałą do pewnego zniesienia. Tutaj przedsiębiorca może zastosować wskaźnik STARC, a także oscylator ceny ( w tym przypadku Stochastic ), aby potwierdzić transakcję.

Po nałożeniu pasm STARC, trader może dostrzec okazję do sprzedaży o niskim ryzyku, gdy zbliżamy się do górnego pasma w Punkcie A. Oczekiwanie na zamknięcie drugiej świecy w podręczniku wieczornej formacji gwiazdy, osoba może skorzystać, umieszczając wpis poniżej zamknięcie sesji.

Potwierdzając przecięcie w dół w oscylatorze stochastycznym, punkcie X, trader będzie w stanie zarobić prawie 150 pipsów w ciągu dnia, gdy waluta spadnie z 0,7150 do nawet 0,7000. Zwróć uwagę, że akcja cenowa dotyka w tym momencie dolnego pasma, sygnalizując możliwość zakupu o niskim ryzyku lub potencjalne odwrócenie trendu krótkoterminowego.

Kładąc wszystko razem

Teraz, gdy zbadaliśmy możliwości handlowe za pomocą wskaźników technicznych opartych na kanałach, czas przyjrzeć się bliżej dwóm kolejnym przykładom i wyjaśnić, jak uchwycić takie nadzwyczajne zyski.

Gdy już znajdziesz się na rynku, możesz zlikwidować krótką pozycję w pierwszej pozycji w dół lub zatrzymać się przy sprzedaży. W idealnym przypadku pozycja byłaby utrzymywana przy zachowaniu uzasadnionego stosunku ryzyka do zysku. Jednak w przypadku, gdy pozycja jest zamknięta, możesz rozważyć ponowną inicjację w Punkcie B. Ostatecznie transakcja przyniesie zysk powyżej 120 pipsów, co uzasadnia wysoki stop.

Podsumowanie

Chociaż Bollinger Bands® są bardziej znane, kanały Donchian, kanały Keltnera i zespoły STARC okazały się oferować porównywalnie opłacalne możliwości. Dywersyfikując swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie różnych wskaźników opartych na pasmach, będziesz mógł szukać wielu innych możliwości na rynku walutowym. Te mniej znane zespoły mogą wzbogacić repertuar zarówno nowicjusza, jak i doświadczonego tradera.