Wykonanie automatyczne
Co to jest automatyczne wykonywanie?
Automatyczna realizacja to metoda składania i wykonywania transakcji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Zautomatyzowane systemy i algorytmy handlowe pozwalają traderom na wykorzystanie sygnałów do kupna lub sprzedaży aktywów za każdym razem, gdy ten sygnał zostanie zidentyfikowany, bez potrzeby interakcji z człowiekiem.
Automatyczne zlecenia można tworzyć na podstawie wielu różnych wskaźników technicznych przy użyciu kilku dostępnych na rynku systemów transakcyjnych.
Kluczowe wnioski
- Automatyczna realizacja dotyczy zleceń, które nie wymagają ręcznego wprowadzania; zlecenie jest tworzone i realizowane przez automatyczny program handlowy.
- Automatyczne egzekucje odbywają się bez potwierdzenia ze strony tradera, chociaż często nadal kontroluje on program wykonujący transakcje.
- Automatyczne egzekucje można tworzyć w oparciu o szeroki wachlarz strategii, łączących zarówno kryteria podstawowe, jak i techniczne.
Zrozumienie automatycznego wykonywania
Automatyczna realizacja stała się powszechna, ponieważ systemy transakcyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane i złożone w połączeniu z postępem w technologii oprogramowania i infrastrukturze IT. Automatyczna realizacja pozwala na zawieranie i wypełnianie transakcji nawet wtedy, gdy przedsiębiorca, który uruchamia automatyczny program handlowy, nie jest obecny. Jeśli pojawi się sygnał handlowy, zlecenie zostanie wdrożone i automatycznie wykonane, jeśli dostępna jest płynność po cenie zlecenia.
Zautomatyzowane strategie handlowe są często używane przez profesjonalnych handlowców, takich jak transakcje o wysokiej częstotliwości ( HFT ) i animatorzy rynku, ale są coraz częściej dostępne dla niektórych handlowców detalicznych. W walutowy (Forex) Rynki, handlowców najbardziej detaliczne mają już pełny dostęp do niektórych automatycznych strategii i programów handlowych. Ponieważ rynek forex obraca się 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, te automatyczne algorytmy mogą pomóc upewnić się, że inwestor nie przegapi zyskownych okazji. Wyzwalanie określonych sygnałów z różnych wskaźników technicznych, takich jak te oparte na cenie, wolumenie i innych kryteriach, może pomóc przedsiębiorcy w wykorzystaniu okazji, nawet jeśli nie siedzi przed terminalem handlowym.
Automatyczna realizacja pozwala na automatyczne wypełnianie zleceń po ich złożeniu, bez dodatkowego potwierdzenia ze strony tradera korzystającego z oprogramowania do automatycznego handlu. To sprawia, że składanie zamówień musi być szybsze, co może pomóc w uzyskaniu lepszych cen, gdy ceny szybko się zmieniają; Ręczne wprowadzanie zamówienia może zająć kilka sekund lub dłużej, a automatyczne zamówienie jest wdrażane w milisekundach. Podobnie, automatyczne wykonywanie znacznie ogranicza błędy we wprowadzaniu danych przez użytkownika, błędy pisarskie i tak zwane „ tłuste palce ”.
Konfigurowanie automatycznego handlu
Zautomatyzowane systemy pozwalają na różnorodne strategie i techniki. Większość traderów używa kombinacji kilku wskaźników, a także innych form analizy technicznej i / lub fundamentalnej. Różne wzorce wykresów, cena i wolumen oraz inne wskaźniki lub wzorce można skonfigurować i wdrożyć, aby wywołać otwieranie i zamykanie pozycji.
Handlowcy muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tych systemów. Wskaźniki techniczne mogą nie być ważne, jeśli nagle zmienią się podstawowe warunki. W przypadku wystąpienia wydarzeń, które mogą uzasadniać unikanie handlu na określonym rynku, automatyczne zamówienia będą nadal przetwarzane bez interwencji człowieka,
Kilka z możliwych ustawień automatycznego wykonywania obejmuje:
- Zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonym lub lepszym limicie ceny.
- Zlecenie Stop Loss ma na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji w papierze wartościowym i może działać z krótkimi i długimi pozycjami lub zasobami.
- Współczynniki Fibonacciego obejmują zniesienia, łuki i wentylatory, których handlowcy mogą używać do szukania potwierdzenia innych analiz technicznych.
- Oscylatory stochastyczne to wskaźniki pędu, które porównują cenę zamknięcia z zakresem cen w danym okresie.
Kryteria automatycznego wykonania
Automatyzacja strategii może być ciężką pracą. Zautomatyzowany handel nie tylko wymaga solidnej strategii, ale musi być ona również przekształcalna w kod oprogramowania jako zasady, które komputer może zrozumieć bez błędów. Takie zasady nie nadają się do analizy jakościowej ani subiektywności, a wiele strategii handlowych jest przynajmniej częściowo subiektywnych. Transakcje zautomatyzowane są dozwolone tylko przy użyciu obiektywnych kryteriów. O ile te warunki nie są wyraźnie określone w kodzie programowania, strategia nie będzie działać w zamierzony sposób.
Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania automatycznych wykonań, obejmują:
- Limity ryzyka. Mogą to być zlecenia stop loss dla wszystkich transakcji. Na przykład stop loss można umieścić o ustalonej wartości w dolarach lub pipsach z dala od punktu wejścia lub o określoną wartość procentową.
- Kryteria wejścia. Określ dokładnie, jakie warunki muszą być spełnione, aby zainicjować pozycję długą lub krótką. Prostym przykładem może być sytuacja, w której krótkoterminowa średnia ruchoma (MA) przekracza długoterminową średnią ruchomą.
- Realizacja zysków. Stop Loss kontroluje ryzyko spadku, ale należy również podjąć zyski. Zdefiniuj, w jaki sposób transakcja zostanie zakończona, jeśli nie zostanie osiągnięty stop loss. Może to być ustalona kwota w dolarach lub pipsach, procent lub określona nagroda: ryzyko oparte na ryzyku. Na przykład, jeśli ryzyko transakcji wynosi 5%, odbierz zysk na poziomie 15% (zysk 3: 1: ryzyko).
- Ograniczenia warunków. Określ, kiedy program będzie handlował, a kiedy nie. Na przykład, czy strategia giełdowa może handlować przed lub po wprowadzeniu na rynek, czy tylko w zwykłych godzinach? Czy może zawierać transakcje tuż przed ważnymi wydarzeniami informacyjnymi? Zdecyduj, a następnie zdefiniuj ograniczenia.
Wśród tych podstawowych rozważań znajdują się nieskończone możliwości ich programowania. Zapewnia to dużą elastyczność, jeśli chodzi o handel automatyczny; ale jednocześnie im bardziej złożony staje się system, tym trudniej jest dowiedzieć się, która jego część nie działa, gdy coś idzie nie tak.
Zakłócenie automatycznego wykonywania
Podczas gdy automatyczna realizacja może pomóc handlowcom w osiągnięciu zysków, gdy wymagane są szybkie zamówienia lub przedsiębiorca nie jest w stanie monitorować rynku, w niektórych przypadkach automatyzacja może również przeszkadzać. Ponieważ zautomatyzowane transakcje mogą być realizowane tak szybko, rynki mogą podlegać poważnym zakłóceniom i anomaliom.
Na przykład 6 maja 2010 r. Indeks Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) spadł o około 9 procent w ciągu zaledwie dziesięciu minut. Jednak rynek zniwelował znaczną część tego spadku, zanim się zamknął. Zakłócenie to stało się znane jako Flash Crash z 2010 roku i uważa się, że zostało spowodowane w dużej mierze przez automatyczne programy handlowe, które zaczęły sprzedawać się tak, jak sprzedawane inne programy, tworząc efekt domina.