Handel podwójnymi szczytami i podwójnymi dnami

Żaden wzór wykresu nie jest bardziej powszechny w handlu niż podwójne dno lub podwójna góra. W rzeczywistości ten wzorzec pojawia się tak często, że sam może służyć jako dowód na to, że akcja cenowa nie jest tak szalenie przypadkowa, jak twierdzi wielu naukowców. Wykresy cen po prostu wyrażają nastroje traderów, a podwójne szczyty i podwójne dna przedstawiają ponowne testowanie tymczasowych ekstremów. Jeśli ceny byłyby naprawdę przypadkowe, dlaczego zatrzymują się tak często tylko w tych punktach? Dla handlowców odpowiedź jest taka, że ​​wielu uczestników zajmuje stanowisko na tych wyraźnie wyznaczonych poziomach.

Jeśli te poziomy zostaną poddane i odparte atakom, zaszczepią jeszcze większe zaufanie do traderów, którzy bronili bariery i jako takie mogą wygenerować silne, dochodowe kontr posunięcia.

Tutaj przyjrzymy się trudnemu zadaniu wykrycia ważnego podwójnego dna i podwójnych szczytów i pokazujemy, w jaki sposób Bollinger Bands® może pomóc w ustawieniu odpowiednich stopów, gdy handlujesz tymi wzorami.

Reagować czy przewidywać?

Jedną wielką krytyką handlu wzorami technicznymi jest to, że z perspektywy czasu konfiguracje zawsze wyglądają na oczywiste, ale realizacja w czasie rzeczywistym jest w rzeczywistości bardzo trudna. Podwójne blaty i podwójne dna nie są wyjątkiem. Chociaż te wzorce pojawiają się prawie codziennie, pomyślna identyfikacja i handel wzorami nie jest łatwym zadaniem.

Istnieją dwa podejścia do tego problemu i oba mają swoje zalety i wady.

Krótko mówiąc, handlowcy mogą albo przewidywać te formacje, albo czekać na potwierdzenie i reagować na nie. To, które podejście wybrałeś, jest bardziej funkcją twojej osobowości niż względną zasługą.

Ci, którzy mają mentalność fadera – którzy uwielbiają walczyć z taśmą, sprzedawać w siłę i kupować słabości – będą próbować przewidzieć wzór, wyprzedzając ruch cenowy.

Reaktywni traderzy, którzy chcą zobaczyć potwierdzenie wzoru przed wejściem, mają tę przewagę, że wiedzą, że wzór istnieje.

Ale jest kompromis z byciem reaktywnymi traderami: muszą płacić gorsze ceny i ponosić większe straty, jeśli wzór zawodzi.

To, co oczywiste, często nie jest słuszne

Większość traderów ma skłonność do umieszczania stopu bezpośrednio u dołu podwójnego dna lub u góry podwójnego szczytu. Konwencjonalna mądrość mówi, że kiedy schemat zostanie złamany, przedsiębiorca powinien się wycofać. Ale konwencjonalna mądrość jest często błędna.

Wczesne opuszczenie handlu może wydawać się rozsądne i logiczne, ale rynki rzadko są tak proste. Wielu handlowców detalicznych gra na podwójnych szczytach / dołkach, a wiedząc o tym, dealerzy i handlowcy instytucjonalni uwielbiają wykorzystywać zachowanie handlowców detalicznych polegające na wcześniejszym wychodzeniu, zmuszając słabe ręce do wycofania się z handlu, zanim zmieni się kierunek cen. Efekt netto to seria frustrujących zatrzymań z pozycji, które często okazały się udanymi transakcjami.

Po co są przystanki?

Większość traderów popełnia błąd, wykorzystując stop do kontroli ryzyka. Jednak kontrolę ryzyka w handlu należy osiągnąć poprzez odpowiednią wielkość pozycji, a nie zatrzymywanie. Ogólna zasada mówi, że nigdy nie ryzykuj więcej niż 2% kapitału na transakcję. Dla mniejszych traderów może to czasami oznaczać absurdalnie małe transakcje.

Na szczęście w FX, gdzie wielu dealerów pozwala na elastyczne rozmiary partii, aż do jednej jednostki na lot – praktyczna reguła 2% jest łatwa do zrealizowania. Niemniej jednak wielu traderów nalega na stosowanie wąskich stopów na wysoce lewarowanych pozycjach. W rzeczywistości jest dość powszechne, że trader generuje 10 kolejnych przegranych transakcji przy tak wąskich metodach stop. Można więc powiedzieć, że na rynku walutowym, zamiast kontrolować ryzyko, nieefektywne stopery mogą je nawet zwiększyć. Ich funkcją jest zatem określenie największego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Skuteczne zatrzymanie stawia przedsiębiorcy niewielkie wątpliwości co do tego, czy się myli.

Realizacja prawdziwej funkcji przystanków

Technika wykorzystująca wstęgę Bollingera może pomóc traderom ustawić te właściwe stopnie. Ponieważ wstęgi Bollingera® uwzględniają zmienność przy użyciu odchyleń standardowych w swoich obliczeniach, mogą dokładnie przewidywać poziomy cen, przy których inwestorzy powinni porzucić swoje transakcje.

Metoda stosowania ograniczników Bollinger-Bands do podwójnych szczytów i podwójnych spodów jest dość prosta:

1. Wyizoluj punkt pierwszej góry lub dołu i nałóż Wstęgi Bollingera czterema parametrami odchylenia standardowego.
2. Narysuj linię od pierwszej góry lub dołu do wstęgi Bollingera. Punkt przecięcia staje się twoim przystankiem.

Na pierwszy rzut oka cztery odchylenia standardowe mogą wydawać się skrajnym wyborem. W końcu dwa odchylenia standardowe obejmują 95% możliwych scenariuszy w normalnym rozkładzie zbioru danych. Jednak wszyscy, którzy handlowali na rynkach finansowych, wiedzą, że price action nie jest normalne – gdyby tak było, to takie krachy, które zdarzają się na rynkach finansowych co pięć lub 10 lat, zdarzałyby się tylko raz na 6000 lat. Klasyczne założenia statystyczne nie są zbyt przydatne dla traderów. Dlatego ustawienie szerszego parametru odchylenia standardowego jest koniecznością.

Cztery odchylenia standardowe obejmują ponad 99% wszystkich prawdopodobieństw i dlatego wydają się stanowić rozsądny punkt odcięcia. Co ważniejsze, sprawdzają się dobrze w rzeczywistych testach, zapewniając przystanki, które nie są zbyt ciasne, ale nie na tyle szerokie, aby stały się zbyt kosztowne. Zwróć uwagę, jak dobrze działają na poniższym przykładzie GBP / USD.

Co ważniejsze, spójrz na następny przykład. Prawdziwym znakiem prawidłowego stopu jest zdolność do ochrony tradera przed niekontrolowanymi stratami. Na poniższym wykresie handel jest wyraźnie błędny, ale zostaje zatrzymany na długo przed ruchem w jedną stronę, który spowoduje poważne szkody na koncie tradera.

Podsumowanie

Geniuszem Wstęg Bollingera jest ich zdolność adaptacji. Uwzględniając zmienność, szybko dostosowują się do rytmu rynku. Używanie ich do ustawiania odpowiednich stopów podczas handlu z podwójnymi dnami i podwójnymi szczytami – najczęstsze wzorce cenowe na FX – sprawia, że ​​te typowe transakcje są znacznie bardziej efektywne.