Worden Stochastics
Co to jest Worden Stochastic?
Worden Stochastics wskaźnik reprezentuje percentyla rangi ostatniej ceny zamknięcia w stosunku do wszystkich innych wartości zamykania w określonym czasie podsumowania. Handlowcy używają tego wskaźnika do określenia, czy dany papier wartościowy jest wykupiony, czy wyprzedany, aby dostarczyć sygnały handlowe i spotkać rozbieżności, które mogą sygnalizować odwrócenie ceny.
Kluczowe wnioski
- Worden Stochastic różni się od innych stochastycznych tym, że szereguje ceny zamknięcia, przypisując wartość na podstawie tego, gdzie plasuje się ostatnie zamknięcie w porównaniu z wcześniejszymi zamknięciami.
- Podobnie jak inne stochastyki, wersja Wordena zapewnia poziomy wykupienia i wyprzedania, a także potencjalne sygnały handlowe za pomocą skrzyżowań linii sygnałowych.
- Odczyt powyżej 80 jest uważany za wykupiony, a odczyt poniżej 20 jest uważany za wyprzedany. Niekoniecznie jest to powód do kupna lub sprzedaży. Wskazuje tylko, że cena znajduje się w górnej lub dolnej części ostatniego przedziału cenowego zamknięcia.
Zrozumienie Worden Stochastics
Wskaźnik Worden Stochastics został zaprojektowany przez Petera Wordena w celu szybszego rozpoznania nowego zakresu handlowego niż tradycyjne stochastyki. W przeciwieństwie do tradycyjnych stochastycznych, które obejmują wysokie, niskie i końcowe ceny, wskaźnik Worden Stochastics wykorzystuje rankingi, aby uniknąć przeważania w okresach odstających, zapewniając potencjalnie dokładniejsze wskazanie zakresu handlowego.
Worden Stochastic oblicza się za pomocą równania: (100 / n – 1) x Rank. „N” reprezentuje liczbę zamykających się wartości w zakresie, a „Ranga” przedstawia pozycję ceny zamknięcia na liście posortowanej rosnąco według wartości.
Wszystkie wskaźniki stochastyczne, w tym Worden Stochastics, mierzą poziom zamknięcia względem zakresu w pewnym okresie. Handlowcy wykorzystują te odczyty do określenia, czy dany papier wartościowy jest potencjalnie sprzedawany na poziomie wykupienia lub wyprzedania.
Handel z Worden Stochastics
Ogólnie rzecz biorąc, odczyty stochastyczne powyżej 80 są uważane za wykupione, podczas gdy odczyty poniżej 20 są uważane za wyprzedane. Jednak inwestorzy powinni spróbować potwierdzić te nastroje innymi wskaźnikami technicznymi lub wzorami wykresów. Wykupienie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na sprzedaż, ani wyprzedanie niekoniecznie oznacza, że nadszedł czas na zakup. W silnym trendzie wzrostowym odczyty stochastyczne często sięgają powyżej 80. W silnym trendzie spadkowym odczyty często sięgają poniżej 20.
Stochastyczny typowo zawiera linię sygnałową. Kiedy stochastyczny przekracza linię sygnału, niektórzy handlowcy używają tego jako sygnału kupna. Gdy wartość stochastyczna przecina się poniżej linii sygnałowej, jest to potencjalny sygnał sprzedaży. Łącząc tę koncepcję z omówionymi powyżej, potencjalną strategią byłoby poszukiwanie akcji (lub innego aktywa) w trendzie wzrostowym. Następnie poczekaj, aż Worden Stochastic spadnie poniżej 30 lub 20. Kiedy stochastic przekroczy ponownie linię sygnałową lub przesunie się w górę i poza obszar wyprzedania, rozważ zakup. To nie jest zalecenie strategiczne, tylko przykład.
Ponadto inwestorzy mogą szukać byczych lub niedźwiedzi rozbieżności między ceną papieru wartościowego a trendami stochastycznymi. Jeśli cena osiąga wyższe szczyty, podczas gdy stochastyczny osiąga niższe szczyty, może to sygnalizować potencjalne odwrócenie ceny w dół. Jeśli stochastyczny osiąga wyższe dołki, podczas gdy akcje notują niższe dołki, oznacza to byczą dywergencję i wskazuje na potencjalny zwrot ceny. Dywergencja nie jest wiarygodnym sygnałem synchronizacji. Powinien być używany tylko w połączeniu z innymi analizami i sygnałami handlowymi.
Worden Stochastics kontra oscylator stochastyczny
Wariant Wordena różni się od innych stochastyki, czy to szybkiej, czy wolnej wersji, sposobem, w jaki jest obliczany. Większość innych wskaźników stochastycznych porównuje ostatnią cenę zamknięcia z wysokimi i niskimi wartościami w określonym okresie. Worden ustala pozycję bliską względem innych wartości zamknięcia, a następnie wykorzystuje tę rangę w obliczeniach.
Ograniczenia Worden Stochastics
Wskaźnik jest podatny na dostarczanie wielu błędnych sygnałów. Na przykład wskaźnik pozostanie na terytorium wyprzedania lub wykupienia przez dłuższy czas, odpowiednio, podczas trendu spadkowego lub trendu wzrostowego.
Istnieje również wiele zwrotnic z linią sygnałową, które nie powodują znaczących ruchów cen. Ponadto rozbieżność cen ze wskaźnikiem nie jest wiarygodnym sygnałem czasowym.
Prawdziwy przykład użycia Worden Stochastics
Ten przykład Worden Stochastics wykorzystuje ustawienia domyślne od 1 do 5 (linia sygnału w kolorze niebieskim), wykonując trzy kompletne cykle kupna i sprzedaży Disneya w okresie czterech miesięcy.
Wskaźnik odwraca się wyżej na poziomie wyprzedania w kwietniu, ale cena nadal spada na boki, aby obniżyć się w cichej akcji cenowej. Wskaźnik spada niżej na początku maja, odnotowując odwrócenie podwójnego dna, które przekłada się na falę rajdową trwającą prawie trzy tygodnie.
Crossover z połowy maja inicjuje nowy cykl sprzedaży, gdy cena cofa się, aby przetestować nowe wsparcie cenowe blisko 100. Wskaźnik staje się wyższy na początku czerwca, gdy cena przesuwa się w kierunku nowego maksimum. Gdy cena z powrotem spada, następuje niedźwiedzi zwrot, a pod koniec czerwca stochastycy wracają na obszar wyprzedania. Ogólny trend jest w tym momencie wzrostowy, więc następny wzrostowy zwrot powyżej linii sygnałowej mógł zostać wykorzystany do zainicjowania długiej transakcji w okolicach początku lipca.
Cena i wskaźnik rosną. Wskaźnik pozostaje na wykupionym terytorium przez większą część lipca i początku sierpnia. Dowolny z niedźwiedzi crossover może zostać użyty jako sygnał sprzedaży. Spadek poniżej 80 przez stochastykę może być również wykorzystany jako sygnał sprzedaży.