Oscylator stochastyczny a indeks pędu stochastycznego: różnice
Oscylator stochastyczny a indeks pędu stochastycznego: przegląd
Oscylator stochastyczny i Stochastic Momentum Index (SMI) są narzędziami używanymi do wskazywania pędu i są często używane przez traderów finansowych do zrozumienia psychologicznych podprądów i ich związku z ruchami cen. Chociaż te dwa narzędzia nie są niezawodnymi sposobami określania kierunku cen, mogą zaoferować kluczowe informacje na temat opinii publicznej na temat akcji, ETF lub sektora.
Prawie wszyscy traderzy używają przynajmniej jednego z narzędzi, ale różnią się tym, że oscylator jest prostszym narzędziem i bierze pod uwagę cenę zamknięcia z danego okresu, na przykład dnia lub tygodnia. W przeciwieństwie do tego SMI wykorzystuje więcej wartości, tworząc medianę wysokiego / niskiego zakresu ruchu cen.
Kluczowe wnioski
- Oba narzędzia stochastyczne służą do określania pędu w danych warunkach rynkowych.
- Oscylator stochastyczny jest prostszym narzędziem i pokazuje pęd kierunkowy w oparciu o cenę zamknięcia.
- Stochastic Momentum Index, czyli SMI, pokazuje moment zamknięcia i jego związek z medianą wysokiego / niskiego zakresu dla tego okresu.
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny jest wskaźnik techniczny pędu używany do porównania cen zamknięcia do zakresu cen w danym okresie czasu. Ten oscylator jest wrażliwy na wahania cen rynkowych, chociaż poziom fluktuacji wskaźnika można nieco wygładzić, zmieniając mierzony okres.
Inwestorzy finansowi używają zarówno Stochastic Oscillator, jak i Stochastic Momentum Index, aby ocenić dynamikę rynku.
Teoria stojąca za oscylatorem stochastycznym jest dość prosta: cena papieru wartościowego zamyka się na swoim najwyższym poziomie na rynku z trendem wzrostowym i podobnie zamyka się na najniższym poziomie na rynku z trendem spadkowym.
Indeks pędu stochastycznego
Stochastic Momentum Index (SMI) to bardziej wyrafinowana wersja oscylatora stochastycznego, wykorzystująca szerszy zakres wartości i charakteryzująca się większą wrażliwością na ceny zamknięcia.
SMI jest uważane za udoskonalenie oscylatora stochastycznego. Oblicza odległość aktualnej ceny zamknięcia w odniesieniu do mediany górnego / dolnego zakresu cen. William Blau opracował SMI, który stara się zapewnić bardziej wiarygodny wskaźnik, mniej podatny na fałszywe wahania.
SMI ma normalny zakres wartości od +100 do -100. Gdy obecna cena zamknięcia jest wyższa niż mediana lub wartość środkowa górnego / dolnego zakresu, wynikowa wartość jest dodatnia. Gdy aktualna cena zamknięcia jest niższa niż cena środkowego zakresu wysokiego / niskiego, SMI ma wartość ujemną.
Podobnie jak oscylator stochastyczny, wskaźnik SMI jest używany głównie przez handlowców lub analityków do wskazywania warunków wykupienia lub wyprzedania na rynku. Jest używany ze wskaźnikami wolumenu, aby pokazać, czy dynamika niesie ze sobą znaczną presję sprzedaży lub kupna. Traderzy używają również SMI jako ogólnego wskaźnika trendu, interpretując wartości powyżej 40 jako wskazujące na trend wzrostowy, a wartości ujemne większe niż -40 jako pokazujące trend spadkowy.