Zalety i wady prostej średniej kroczącej (SMA)?
Prosta średnia ruchoma (SMA) jest wskaźnikiem wykres, który pomaga handlowców zobaczyć trendy i identyfikować kluczowe punkty cenowe dla akcji, towarów, Forex pary, będących przedmiotem obrotu giełdowego funduszu lub kontraktu. Wskaźnik jest obliczany jako średnia cen w określonym przedziale czasu, na przykład 20, 50 lub 200 dni. Krytycy twierdzą, że zwykła średnia nadaje zbyt dużą wagę starym danym, które uważa się za mniej istotne. Dlatego wielu traderów woli zamiast tego używać wykładniczej średniej ruchomej (EMA).
SMA a EMA
SMA to prosta kalkulacja, ponieważ wskaźnikiem jest po prostu średnia cena w wybranym okresie. Na przykład, jeśli cena akcji zamyka się na poziomie 50 USD, 51 USD i 52 USD w ciągu trzech dni, trzydniowa średnia krocząca wynosi 51 USD na akcję. W miarę dodawania każdego nowego dnia stary odpada.
Kluczowe wnioski
- Prosta średnia ruchoma to wskaźnik wykresu, który jest obliczany jako średnia cen zamknięcia z okresu dni, na przykład 50 lub 200 dni.
- Niektórzy handlowcy uważają, że prosta średnia ruchoma nadaje zbyt dużą wagę starym danym i wolą zamiast tego używać wykładniczej średniej ruchomej.
- SMA i EMA są używane w podobny sposób: do identyfikacji trendów i znalezienia potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu.
- Zaletą SMA jest to, że jest płynna, ale wadą jest to, że może nie odzwierciedlać dokładnie najnowszych trendów.
Prosta średnia ruchoma zapewnia wgląd w trendy i potencjalne obszary wsparcia lub oporu. SMA zwykle rośnie, gdy ceny rosną i spadają, gdy spadają. W trendzie wzrostowym prosta średnia ruchoma często pojawia się poniżej ceny, a gdy cena spada w kierunku SMA (ale nie poniżej niej), średnia określa potencjalny obszar wsparcia. Z drugiej strony, gdy prosta średnia krocząca jest powyżej ceny w trendzie spadkowym, SMA stacza się w dół i czasami pojawia się jako obszar oporu.
W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej, wykładnicza średnia ruchoma jest obliczana w sposób, który nadaje większą wagę ostatnim dniom. Oznacza to, że EMA przyjmuje prostą średnią ruchomą i używa mnożnika, dzięki czemu nowszym danym przypisuje się większe znaczenie. Obliczenia zazwyczaj są zgodne ze wzorem: [2 ÷ (wybrany okres + 1)]. Na przykład mnożnik 20-dniowej średniej ruchomej wynosi [2 / (20 + 1)] = 0,0952.
Zalety i wady
Główną zaletą SMA jest to, że oferuje wygładzoną linię, mniej podatną na biczowanie w górę iw dół w odpowiedzi na niewielkie, tymczasowe wahania cen w tę iz powrotem. Słabość SMA polega na tym, że wolniej reaguje na szybkie zmiany cen, które często występują w punktach odwrócenia rynku. SMA jest często preferowana przez traderów lub analityków działających w dłuższych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne lub tygodniowe.
Zaletą wykładniczej średniej ruchomej jest to, że ważąc ją na podstawie ostatnich zmian cen, reaguje ona szybciej na zmiany cen niż SMA. Jest to szczególnie pomocne dla traderów próbujących handlować w ciągu dnia wahaniami wzlotów i dołków, ponieważ trend sygnałów EMA zmienia się szybciej niż SMA.
Jednoczesną wadą większej czułości EMA jest to, że jest bardziej podatna na fałszywe sygnały i biczowanie w tę iz powrotem. EMA jest powszechnie używana przez inwestorów dnia bieżącego, którzy handlują w krótszych ramach czasowych, takich jak wykresy 15-minutowe lub godzinowe.
Podsumowanie
Zaletą prostej średniej ruchomej jest to, że wskaźnik jest wygładzony i, w porównaniu z EMA, mniej podatny na wiele fałszywych sygnałów. Wadą jest to, że niektóre dane użyte do obliczenia średniej ruchomej mogą być stare lub nieaktualne. Niemniej jednak, EMA i SMA są używane w podobny sposób: aby zobaczyć trendy i zidentyfikować obszary wsparcia lub oporu. Ponieważ żadna ze średnich nie jest z natury lepsza, kwestia, której z nich użyć, jest zwykle rozstrzygana przez styl handlowy użytkownika lub analityczne ramy odniesienia.