Strategie i aplikacje stojące za 50-dniową EMA (INTC, AAPL)

50-dniowa średnia krocząca wyznacza linię na piasku dla handlowców utrzymujących pozycje w wyniku nieuniknionych  wypłat. Strategia, którą stosujemy, gdy cena zbliża się do tego punktu przegięcia, często decyduje o tym, czy odejdziemy z dobrze wypracowanym zyskiem, czy frustrującą stratą. Biorąc pod uwagę konsekwencje, warto pogłębić naszą wiedzę na temat tego poziomu cen, a także znaleźć nowe sposoby zarządzania ryzykiem.

Najpopularniejsza formuła bierze ostatnie 50 słupków ceny i dzieli je przez sumę. Daje to 50-dniową  prostą średnią ruchomą (SMA) używaną przez techników od wielu dziesięcioleci. Obliczenia zostały przez lata poprawione na wiele sposobów, ponieważ gracze rynkowi próbują zbudować lepszą pułapkę na myszy. 50-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) oferuje najpopularniejszą odmianę, reagując na ruch cen szybciej niż jej prostolinijny kuzyn. Ta dodatkowa prędkość w produkcji sygnału definiuje wyraźną przewagę nad wolniejszą wersją, co czyni ją lepszym wyborem.

50-dniowa EMA daje technikom miejsce na linii 50 jardów, idealną lokalizację do obserwacji całego pola gry w poszukiwaniu okazji średnioterminowych i naturalnych przeciwwskazań po aktywnych trendach, wyższych lub niższych. Jest to również neutralny grunt, gdy akcja cenowa jest często błędnie interpretowana przez większość. A jak udowadnia nasz przeciwny rynek w kółko, najbardziej wiarygodne sygnały mają tendencję do wybuchania, gdy większość siedzi po złej stronie akcji.

Istnieją dziesiątki sposobów wykorzystania 50-dniowej EMA w strategiach rynkowych. Działa jako sprawdzian rzeczywistości, gdy pozycja osiągnie magiczną granicę po rajdzie lub wyprzedaży. Ma takie same korzyści w coraz niższych i wyższych ramach czasowych, stosując wskaźnik do wykresów w ciągu dnia lub śledząc długoterminowe trendy w wersji 50-tygodniowej lub 50-miesięcznej. Albo zagraj w pinball, handlując oscylacjami pomiędzy 50-dniową EMA a długoterminową 200-dniową EMA. Działa nawet w tajemniczym świecie rynkowego voodoo, z zwrotnicami 50/200 dni sygnalizującymi bycze  złote krzyże  lub niedźwiedzie  krzyże śmierci.

Wycofania

50-dniowa EMA najczęściej pojawia się, gdy znajdujesz się w trendzie, który obraca się przeciwko tobie w naturalnym kontrwrocie lub w reakcji na impuls, który ciągnie za sobą tysiące instrumentów finansowych. Rozsądne jest umieszczenie stopu tuż przy średniej ruchomej, ponieważ reprezentuje ona pośrednie wsparcie (opór w trendzie spadkowym), które powinno się utrzymać w normalnych warunkach taśmy. Problem z tym rozumowaniem polega na tym, że nie działa ono zgodnie z zamierzeniami na naszych niestabilnych, nowoczesnych rynkach.

50 i 200-dniowe EMA przekształciły się z wąskich linii w szerokie strefy w ciągu ostatnich dwóch dekad z powodu agresywnego polowania na stop. Musisz wziąć pod uwagę, jak głębokie będą te naruszenia przed zatrzymaniem lub ustaleniem czasu wejścia na lub w pobliżu średniej ruchomej. Cierpliwość jest kluczowa w tych okolicznościach, ponieważ testowanie na 50-dniowej EMA zwykle kończy się w ciągu trzech do czterech słupków cenowych. Sztuczka polega na tym, aby nie przeszkadzać, dopóki a) nie nastąpi odwrócenie lub b) poziom nie zostanie przełamany, powodując wzrost ceny w stosunku do Twojej pozycji.

Ryzyko pomyłki zaszkodzi Twojemu portfelowi, więc jak długo powinieneś zostać, gdy test cenowy 50-dniowej EMA? Chociaż nie ma idealnego sposobu na uniknięcie biczowania, zbadanie innych technik często wskazuje dokładne rozszerzenie odwrócenia. Na przykład Intel ( retracement i wróci do średniej ruchomej w następnej sesji. Akcje odzyskały wsparcie trzeciego dnia i weszły w fazę odreagowania, uzupełniając wzorzec wyłamania kubka i rączki.

50-dniowe fraktale

Średnia ruchoma działa równie dobrze w niższych i wyższych ramach czasowych. W rezultacie, inwestorzy jednodniowi odniosą korzyści z umieszczania 50-słupkowych EMA na 15 i 60-minutowych wykresach, ponieważ definiują naturalne punkty końcowe dla oscylacji w ciągu dnia. Pamiętaj tylko, że szum rośnie wraz ze spadkiem przedziału czasu, obniżając jego wartość na wykresach 5 i 1-minutowych. Z drugiej strony, wskaźnik wykazuje doskonałą wiarygodność na wykresach tygodniowych i miesięcznych, często wskazując dokładne punkty zwrotne w korektach i długoterminowych trendach.

Ma to sens, jeśli weźmie się pod uwagę, że 50-tygodniowa EMA określa średni zwrot w ciągu całego roku, podczas gdy 50-miesięczna EMA śledzi ponad cztery lata aktywności rynkowej, zbliżając się do średniej długości typowego cyklu biznesowego. Zegarmistrzowie rynkowi mogą wykorzystać te długoterminowe średnie kroczące do ustalenia dochodowych pozycji trwających miesiące lub lata, podczas gdy naruszenia oferują doskonałe poziomy realizacji zysków i realokacji kapitału do innych instrumentów długoterminowych.

Apple ( podwójnego dna, które spowodowało 100-procentowy wzrost w 2014 r. Zwróć uwagę, jak dołki idealnie pasowały do ​​wsparcia, oferując niewiarygodnie niskie ryzyko wejścia na rynek pacjentów.

50-200 dni Pinball

Szybkie trendy w obu kierunkach mają tendencję do zwiększania separacji między 50 a 200-dniowymi EMA. Gdy trend przeciwny przełamie jedną z tych średnich, często przenosi się do drugiej średniej, tworząc kilka rund strategii „pinball” 50-200. Traderzy Swing są naturalnymi beneficjentami tej dwustronnej techniki, idąc długo i krótko, aż jedna strona pudełka ustąpi bardziej aktywnemu impulsowi trendowemu.

Biogen ( trendzie wzrostowym i wszedł w gwałtowną korektę, która kilka dni później przełamała 50-dniową EMA. Price action następnie wszedł do dwumiesięcznej gry w pinball 50-200, pokonując ponad 75 punktów między nowym oporem na 50-dniowej EMA a długoterminowym wsparciem na 200-dniowej EMA. Odwrócenia wahań miały miejsce blisko numerów docelowych, umożliwiając łatwe wejście i stosunkowo wąskie przystanki dla trzycyfrowych zapasów.

Bycze i niedźwiedzie krzyżówki

Przecięcie w dół 50-dniowej EMA przez 200-dniową EMA sygnalizuje śmiertelny krzyż, który zdaniem wielu techników oznacza koniec trendu wzrostowego. Przypuszcza się, że krzyżówka w górę lub złoty krzyż mają podobne magiczne właściwości w ustanawianiu nowego trendu wzrostowego. W rzeczywistości w cyklu życia trendu wzrostowego lub spadkowego mogą drukować się liczne krzyżówki, a te klasyczne sygnały wykazują niewielką niezawodność.

To inna historia z 50- i 200-tygodniowymi EMA. SPDR S&P Trust ( fałszywych sygnałów, w tym trzy rynki byka i dwa rynki bessy. Patrząc na historyczne dane Dow Industrial, ostatnie nieważne krzyżowanie miało miejsce ponad 30 lat temu, w 1982 r. To mówi nam, że złote i śmierci krzyże zasługują na szanowane miejsce w analizie rynku.

Podsumowanie

50-dniowa EMA identyfikuje naturalny średni poziom rewersji dla pośrednich ram czasowych. Ma liczne zastosowania w prognozowaniu cen, wyborze pozycji i budowaniu strategii. Handlowcy, badacze rynku i inwestorzy korzystają z 50-dniowego badania EMA, co czyni je niezbędnym składnikiem technicznej analizy rynku.