Ranking techniczny StockCharts (SCTR)
Czym jest ranking techniczny StockCharts (SCTR)?
Ranking techniczny StockCharts to ranking liczbowy poszczególnych akcji w różnych grupach – o dużej kapitalizacji (cap), o średniej kapitalizacji, małej kapitalizacji, amerykańskich nielewarowanych i nieodwracalnych funduszach typu ETF oraz kanadyjskich akcjach– pokazujące ogólną siłę stada na podstawie sześciu wskaźników technicznych obejmujących różne ramy czasowe. Metoda rankingu nazywa się w skrócie SCTR (wymawiane „skuter”).
SCTR został stworzony przez Johna Murphy’ego, analityka technicznego i autora, i jest dostępny na Stockcharts.com.
Zabrany klucz
- Ranking techniczny Stockscharts (SCTR) przypisuje wartość od 0 do 99,99, co pokazuje, jak plasuje się akcje pod względem siły technicznej.
- Ranking opiera się na osiągnięciach cen w przeszłości w oparciu o sześć kryteriów technicznych.
- Ranking zerowy oznacza, że pod względem technicznym akcje są najsłabsze w grupie. Pozycja 99,99 oznacza najwyższą lokatę w magazynie pod względem parametrów technicznych.
- Rosnący SCTR oznacza, że notowania akcji wykazują siłę w stosunku do analizowanej grupy akcji. Spadający SCTR wskazuje na pogarszającą się relatywną wydajność cenową.
Zrozumienie rankingu technicznego wykresów giełdowych (SCTR)
Inwestorzy wybierają grupę, którą chcą przeanalizować, co zawiera listę akcji w tej grupie w skali od zera do 99,99. Wynik 99,99 oznacza, że akcje spółki radzą sobie wyjątkowo dobrze w porównaniu do swoich rówieśników na podstawie sześciu kryteriów technicznych.
Zero to najsłabszy wynik, który z technicznego punktu widzenia wskazuje, że akcje mają znacznie gorsze wyniki od swoich rówieśników w grupie.
Niektórzy inwestorzy mogą chcieć kupić silne zapasów lub zapasów w rankingu rosnące SCTR, podczas gdy sprzedaż lub zwarcie zapasów, które mają słabą lub pogarszającą SCTR rankingu. Opiera się to na kupowaniu lub sprzedawaniu względnej siły lub słabości.
Rosnący SCTR pokazuje, że akcje nabierają rozpędu w stosunku do swoich odpowiedników. Oznacza to, że może obecnie zyskiwać na wartości lub że zachowuje się lepiej lub nie spada tak bardzo, jak jego konkurenci. Spadający SCTR pokazuje, że akcje tracą rozpęd w stosunku do swoich rówieśników. Cena może spadać lub cena może po prostu opóźniać wyniki cenowe innych firm.
Wszystkie wskaźniki w systemie rankingowym oparte są na cenie. W ten sposób SCTR ujawnia, jak wyniki cenowe danych akcji wypadają w porównaniu z innymi.
Formuła SCTR obejmuje różne ramy czasowe, a akcje muszą uzyskać dobre wyniki we wszystkich z nich, aby uzyskać wysoki wynik. Największą wagę przypisuje się wskaźnikom długoterminowym, ponieważ trend długoterminowy jest siłą bardziej dominującą niż wahania krótkoterminowe.
Tworzy się go za pomocą następującego wzoru i wag:
- Wskaźniki długoterminowe (waga): wartość procentowa powyżej / poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) (waga 30%) i 125-dniowa stopa zmian (ROC) (waga 30%).
- Wskaźniki średniookresowe (waga): procent powyżej / poniżej 50-dniowej EMA (15%) i 20-dniowa stopa zmian (15%).
- Wskaźniki krótkoterminowe (ważenie): Trzydniowe nachylenie procentowego histogramu oscylatora cen podzielonego przez trzy (5%) i względny wskaźnik siły (5%).
SCTR porównuje akcje z jej odpowiednikami, a nie z konkretnym benchmarkiem, takim jak indeks S&P 500.
Przykład korzystania z rankingu technicznego StockCharts (SCTR)
SCTR to bardzo wszechstronne narzędzie. Może być używany do filtrowania zapasów w celu znalezienia bardzo silnych. Pomogłoby to inwestorowi, który szuka akcji z dużym aktualnym wzrostem.
Alternatywnie, SCTR można wykorzystać do znalezienia akcji, które są bardzo słabe, potencjalnie gotowe na zmianę lub mogą stanowić dobrą okazję do zainwestowania. Jednak to, że akcje straciły na wartości, niekoniecznie oznacza, że warto je kupić.
Połączenie obu tych koncepcji polega na wyszukaniu akcji, które mają niskie rankingi SCTR, ale ulegają poprawie. To pokazuje, że akcje ostatnio wyprzedziły swoje odpowiedniki. Podobnie jak w przypadku swingowego szczytu lub ruch z poniżej 30 do powyżej 30 lub 50 (lub dowolnego pożądanego poziomu).
Poniższy dzienny wykres Leggett & Platt (LEG) pokazuje liczbę transakcji opartych na różnych typach wyprysków w SCTR. Niektóre dawały dobre sygnały wejściowe, podczas gdy inne dawały słabe sygnały wejściowe. Zielone strzałki oznaczają wpisy kupna, a czerwone strzałki – krótkie wpisy.
Zauważ, że rosnący SCTR nie zawsze oznacza rosnącą cenę akcji. Dzieje się tak, ponieważ cena akcji może faktycznie spaść, ale jeśli cena akcji spadnie mniej niż jej odpowiedniki, jej SCTR wzrośnie.
Istnieje wiele sposobów korzystania z SCTR, a wielu po prostu decyduje się na użycie go jako narzędzia potwierdzającego. Na przykład, jeśli znajdą akcje, które chcą kupić, będą szukać, czy SCTR rośnie. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że akcje nie radzą sobie jeszcze tak dobrze, jak ich odpowiedniki, a być może inna akcja w grupie jest silniejsza, a zatem jest lepszym zakupem. Kupowanie, zanim SCTR zacznie rosnąć, oznacza, że trader oczekuje, że akcje zaczną osiągać lepsze wyniki, co może, ale nie musi.
Różnica między rankingiem technicznym wykresów giełdowych (SCTR) a siłą względną
SCTR wykracza poza porównywanie jednej akcji do drugiej lub porównywanie akcji do indeksu, co robi S&P 500, ale SCTR pokazuje, jak te wyniki wypadają lepiej w porównaniu z innymi akcjami. To właśnie funkcja rankingu sprawia, że SCTR jest wyjątkowy.
Ograniczenia rankingu technicznego StockCharts (SCTR)
Wartość SCTR może się szybko zmieniać. Akcja, która wygląda na mocną, powiedzmy z 99 SCTR, może stracić pozycję w ciągu jednego dnia prawie do zera w wyniku dużej wyprzedaży. Dlatego SCTR jest opóźnioną metodą rankingu. Pokazuje wyniki z przeszłości, ale nie wskazuje wyników przyszłych.
Jak wspomniano, SCTR może czasami wprowadzać w błąd. Jest to system rankingowy, więc cena akcji może faktycznie spadać, ale nadal ma rosnący SCTR. Nie musi to oznaczać, że jest to dobry zakup. SCTR najlepiej jest wykorzystywać w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak akcja cenowa, wskaźniki techniczne lub formacje wykresów.