Proste a wykładnicze średnie kroczące: jaka jest różnica?
Proste a wykładnicze średnie kroczące: przegląd
Handlowcy używają średnich kroczących (MA) do wskazywania obszarów handlu, identyfikowania trendów i analizowania rynków. Średnie kroczące pomagają traderom wyodrębnić trend na papierze wartościowym lub rynku lub jego braku, a także mogą sygnalizować, kiedy trend może się odwracać. Dwa najpopularniejsze typy to proste i wykładnicze. Przyjrzymy się różnicom między tymi dwiema średnimi kroczącymi, pomagając traderom określić, której z nich użyć.
Średnie kroczące pokazują średnią cenę zbywalnego instrumentu w danym okresie. Istnieją jednak różne sposoby obliczania średnich i dlatego istnieją różne rodzaje średnich kroczących. Nazywa się je „ruchomymi”, ponieważ wraz ze zmianą ceny do obliczeń dodawane są nowe dane, zmieniając w ten sposób średnią.
Kluczowe wnioski
- Średnie kroczące (MA) są podstawą analizy wykresów i szeregów czasowych.
- Proste średnie kroczące i bardziej złożone wykładnicze średnie kroczące pomagają w wizualizacji trendu poprzez wygładzanie ruchów cen.
- Jeden rodzaj MA niekoniecznie jest lepszy od drugiego, ale w zależności od tego, jak przedsiębiorca używa średnich kroczących, jeden może być lepszy dla tej konkretnej osoby.
Prosta średnia krocząca
Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią ruchomą (SMA), dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i podziel przez 10. Aby obliczyć 20-dniową średnią ruchomą, dodaj ceny zamknięcia z 20-dniowego okresu i podziel przez 20.
Biorąc pod uwagę następującą serię cen: 10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $ Obliczenie SMA wyglądałoby następująco: 10 $ + 11 $ + 11 $ + 12 $ + 14 $ + 15 $ + 17 $ + 19 $ + 20 $ + 21 $ = 150 $ 10-dniowy okres SMA = 150 $ / 10 = 15 $
Stare dane są odrzucane na rzecz nowych danych. Średnią z 10 dni oblicza się ponownie, dodając nowy dzień i pomijając 10 dzień, a proces ten trwa w nieskończoność.
Wykładnicza średnia krocząca
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) skupia się bardziej na ostatnich cenach niż na długą serię punktów danych, jako prostej średniej ruchomej wymagane.
Aby obliczyć EMA
Bieżąca EMA = ((Cena (bieżąca) – poprzednia EMA) X mnożnik) + poprzednia EMA.
Najważniejszym czynnikiem jest stała wygładzania, która = 2 / (1 + N), gdzie N = liczba dni.
10-dniowa EMA = 2 / (1 + 10) = 0,1818
Na przykład 10-dniowa EMA waży ostatnią cenę na poziomie 18,18 procent, a każdy kolejny punkt danych jest wart coraz mniej. EMA działa na zasadzie ważenia różnicy między ceną w bieżącym okresie a poprzednią EMA i dodaniu wyniku do poprzedniej EMA. Im krótszy okres, tym większa waga dotyczy ostatniej ceny.
Kluczowe różnice
SMA i EMA są obliczane inaczej. Obliczenia sprawiają, że EMA szybciej reaguje na zmiany cen, a SMA wolniej. To jest główna różnica między nimi. Jeden niekoniecznie jest lepszy od drugiego.
Czasami EMA reaguje szybko, powodując, że trader wychodzi z transakcji z powodu czkawki na rynku, podczas gdy wolniej poruszająca się SMA utrzymuje osobę w handlu, powodując większy zysk po zakończeniu czkawki. W innych przypadkach może się zdarzyć odwrotnie. Szybciej poruszająca się EMA sygnalizuje problemy szybciej niż SMA, więc inwestor EMA szybciej wychodzi z niebezpieczeństwa, oszczędzając czas i pieniądze tej osoby.
Każdy trader musi zdecydować, które MA jest lepsze dla jego konkretnej strategii. Wielu inwestorów krótkoterminowych korzysta z EMA, ponieważ chcą być ostrzeżeni, gdy tylko cena zmieni się w drugą stronę. Inwestorzy długoterminowi zwykle polegają na kontraktach SMA, ponieważ inwestorzy ci nie spieszą się z działaniami i wolą być mniej aktywnie zaangażowani w swoje transakcje.
Ostatecznie sprowadza się to do osobistych preferencji. Wykreśl EMA i SMA o tej samej długości na wykresie i zobacz, który z nich pomoże Ci podejmować lepsze decyzje handlowe.
Zgodnie z ogólną wytyczną, gdy cena jest powyżej prostej lub wykładniczej MA, to trend jest wzrostowy, a gdy cena jest poniżej MA, trend jest spadkowy. Aby ta wytyczna była przydatna, średnia ruchoma powinna była zapewnić wgląd w trendy i zmiany trendów w przeszłości. Wybierz okres obliczeniowy – na przykład 10, 20, 50, 100 lub 200 – który podkreśla trend, ale gdy cena przechodzi przez ten okres, zwykle wykazuje odwrócenie. Dotyczy to zarówno instrumentów finansowych, w tym akcji.
Uwagi specjalne
Jako wskaźniki opóźniające, średnie kroczące służą również jako linie wsparcia i oporu. Podczas trendu wzrostowego cena często cofa się do obszaru MA, a następnie odbija się od niego.
Jeśli ceny przebiją się poniżej MA w trendzie wzrostowym, trend wzrostowy może słabnąć lub przynajmniej konsolidować się rynek. Jeśli ceny przekroczą średnią ruchomą w trendzie spadkowym, trend może zacząć rosnąć lub konsolidować. W takim przypadku trader może obserwować, jak cena przesuwa się przez MA, aby zasygnalizować okazję lub niebezpieczeństwo.
Inni traderzy nie są tak bardzo zaniepokojeni cenami przechodzącymi przez MA, ale zamiast tego umieszczają dwa MA o różnych długościach na swoim wykresie, a następnie obserwują, jak MA się przecinają.
Czasami zwrotnice MA dawały bardzo dobre sygnały, które przyniosłyby duże zyski, a innym razem zwrotnice dawały słabe sygnały. To podkreśla jedną ze słabości średnich kroczących. Działają dobrze, gdy cena wykonuje duże ruchy w trendzie, ale mają tendencję do słabego, gdy cena porusza się na boki.
W dłuższych okresach obserwuj 50- i 100-dniowe lub 100- i 200-dniowe średnie kroczące dla długoterminowego kierunku. Na przykład, używając 100-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących, jeśli 100-dniowa średnia krocząca znajduje się poniżej 200-dniowej średniej, nazywa się to krzyżem śmierci. Znaczący spadek już trwa. 100-dniowa średnia ruchoma, która przekracza 200-dniową średnią ruchomą, nazywana jest złotym krzyżem i wskazuje, że cena rośnie i może nadal rosnąć. Inwestorzy krótkoterminowi mogą na przykład oglądać 8- i 20-okresowe MA. Kombinacje są nieograniczone.