Oscylator ceny procentowej (PPO)
Co to jest oscylator ceny procentowej – PPO?
Procentowy oscylator ceny (PPO) jest technicznym wskaźnikiem dynamiki, który pokazuje zależność między dwiema średnimi ruchomymi w ujęciu procentowym. Średnie kroczące to 26-okresowa i 12-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA).
PPO służy do porównywania wyników aktywów i zmienności, dywergencji spot, która może prowadzić do odwrócenia ceny, generowania sygnałów handlowych i pomocy w potwierdzeniu kierunku trendu. PPO jest identyczny ze wskaźnikiem dywergencji średniej ruchomej konwergencji (MACD), z wyjątkiem tego, że PPO mierzy procentową różnicę między dwiema EMA, podczas gdy MACD mierzy różnicę bezwzględną (dolarową). Niektórzy handlowcy wolą PPO, ponieważ odczyty są porównywalne między aktywami o różnych cenach, podczas gdy odczyty MACD nie są porównywalne.
Kluczowe wnioski
- Typowy PPO zawiera dwie linie, linię PPO i linię sygnałową. Linia sygnału jest EMA z PPO, więc porusza się wolniej niż PPO.
- PPO przekraczające linię sygnału jest używane przez niektórych traderów jako sygnał handlowy. Kiedy krzyżuje się z góry od dołu, to znaczy kupować, kiedy przecina się od dołu, to znaczy sprzedawać.
- Kiedy PPO jest powyżej zera, pomaga to wskazać trend wzrostowy, ponieważ krótkoterminowa EMA jest powyżej długoterminowej EMA.
- Kiedy PPO jest poniżej zera, krótkoterminowa średnia jest poniżej średniej długoterminowej, co pomaga wskazać trend spadkowy.
Wzór i obliczenia dla PPO
Użyj poniższego wzoru, aby obliczyć związek między dwiema średnimi kroczącymi dla holdingu.
- Oblicz 12-okresową EMA ceny aktywa.
- Oblicz 26-okresową EMA ceny aktywów.
- Zastosuj je do wzoru PPO, aby uzyskać bieżącą wartość PPO.
- Gdy istnieje co najmniej dziewięć wartości PPO, wygeneruj linię sygnałową, obliczając dziewięciookresową EMA PPO.
- Aby wygenerować odczyt histogramu, odejmij bieżącą wartość PPO od bieżącej wartości linii sygnału. Histogram to opcjonalna wizualna reprezentacja odległości między tymi dwoma liniami.
Co mówi wskaźnik
PPO i MACD są wskaźnikami momentum , które mierzą różnicę między 26-okresowymi i 12-okresowymi wykładniczymi średnimi ruchomymi. Główna różnica między tymi wskaźnikami polega na tym, że MACD podaje bezwzględną różnicę między EMA, podczas gdy UZP wyraża tę różnicę w procentach. Pozwala to przedsiębiorcy na łatwiejsze wykorzystanie wskaźnika PPO do porównywania aktywów o różnych cenach. Na przykład, niezależnie od ceny aktywów, wynik PPO wynoszący 10 oznacza, że krótkoterminowa średnia jest o 10% wyższa od długoterminowej średniej.
PPO generuje sygnały handlowe w taki sam sposób, jak robi to MACD. Wskaźnik generuje sygnał kupna, gdy linia PPO przecina linię sygnału od dołu, a sygnał sprzedaży pojawia się, gdy linia PPO przecina się poniżej sygnału z góry. Linia sygnałowa jest tworzona przez wzięcie dziewięciookresowej EMA linii PPO. Zwrotnice linii sygnału są używane w połączeniu z gdzie PPO jest względem zera / linii środkowej.
Kiedy PPO jest powyżej zera, pomaga to potwierdzić trend wzrostowy, ponieważ krótkoterminowa EMA jest powyżej długoterminowej EMA. Kiedy PPO jest poniżej zera, krótkoterminowa EMA jest poniżej długoterminowej EMA, co wskazuje na trend spadkowy. Niektórzy handlowcy wolą przyjmować sygnały kupna tylko wtedy, gdy PPO jest powyżej zera lub cena wykazuje ogólną trajektorię wzrostu. Podobnie, gdy PPO jest poniżej zera, mogą ignorować sygnały kupna i / lub przyjmować tylko sygnały krótkiej sprzedaży.
Centralne zwrotnice również generują sygnały transakcyjne. Handlowcy uważają, że ruch z dołu do powyżej linii środkowej jest zwyżkowy, a ruch z góry do poniżej linii środkowej za niedźwiedzi. PPO przecina linię środkową, gdy przecina się 12-okresowa i 26-okresowa średnia krocząca.
Handlowcy mogą również korzystać z PPO, aby znaleźć techniczne rozbieżności między wskaźnikiem a ceną. Na przykład, jeśli cena aktywa osiąga wyższy szczyt, ale wskaźnik osiąga niższy szczyt, może to wskazywać, że pęd wzrostowy słabnie. I odwrotnie, jeśli cena aktywa spada, ale wskaźnik osiąga wyższy dołek, może to sugerować, że niedźwiedzie tracą przyczepność, a cena może wkrótce wzrosnąć.
Porównanie aktywów z PPO
Wartość procentowa PPO umożliwia handlowcom wykorzystanie wskaźnika do porównania różnych aktywów pod względem wyników i zmienności. Jest to szczególnie przydatne, jeśli aktywa znacznie różnią się ceną.
Na przykład przedsiębiorca, który porównuje Apple, którego cena wynosi 175 USD, i Amazon, który kosztuje 1650 USD, mógłby porównać oscylacyjny zakres wskaźnika dla każdej akcji, aby określić, która z nich jest bardziej zmienna.
Jeśli zakres PPO dla Apple wynosi od 3,25 do -5,80 w ciągu ostatniego roku, a zakres PPO Amazona wynosi od 2,65 do -4,5, oczywiste jest, że Apple jest bardziej zmienny, ponieważ ma zakres 9,05 punktu w porównaniu z zakresem 7,15 punktu Amazona. To bardzo przybliżone porównanie zmienności między dwoma aktywami. Wskaźnik mierzy i odzwierciedla tylko odległość między dwiema średnimi ruchomymi, a nie rzeczywisty ruch cen.
Wskaźnik PPO jest również przydatny do porównywania momentum między aktywami. Handlowcy muszą po prostu przyjrzeć się, który zasób ma wyższą wartość PPO, aby zobaczyć, który ma większy rozpęd. Jeśli Apple ma PPO wynoszący trzy, a Amazon ma wartość PPO wynoszącą jeden, to Apple zyskał późniejszą siłę, ponieważ jego krótkoterminowa EMA jest dalej niż długoterminowa EMA.
PPO a wskaźnik siły względnej (RSI)
PPO mierzy odległość między krótszą i dłuższą EMA. Relative Strength Index (RSI) jest inny rodzaj oscylatora, który mierzy niedawne zyski i straty cenowe. RSI służy do oceny warunków wykupienia i wyprzedania, a także do wykrywania rozbieżności i potwierdzania trendów. Wskaźniki są obliczane i interpretowane w różny sposób, dlatego każdy z nich będzie dostarczał innym handlowcom innych informacji.
Ograniczenia PPO
PPO jest podatne na dostarczanie fałszywych sygnałów zwrotnicy, zarówno pod względem krzyżowania linii sygnałowej, jak i środkowej. Załóżmy, że cena rośnie, ale potem porusza się w bok. Dwie EMA zbiegną się w okresie bocznym, prawdopodobnie powodując skrzyżowanie linii sygnału i potencjalnie skrzyżowanie linii środkowej. Jednak cena w rzeczywistości nie odwróciła się ani nie zmieniła kierunku, po prostu się zatrzymała. Handlowcy korzystający z PPO muszą o tym pamiętać, używając PPO do generowania sygnałów handlowych.
Zanim dojdzie do silnego ruchu cenowego, mogą wystąpić dwa lub więcej crossoverów. Wiele crossoverów bez znaczącego ruchu cenowego może skutkować wieloma przegranymi transakcjami.
Wskaźnik jest również używany do wykrywania dywergencji, które mogą zapowiadać odwrócenie ceny. Jednak dywergencja nie jest sygnałem czasowym. Może to trwać długo i nie zawsze skutkuje odwróceniem ceny.
Wskaźnik składa się z odległości między dwoma EMA (PPO) i EMA PPO (linia sygnałowa). W tych obliczeniach nie ma nic przewidywalnego. Pokazują, co się wydarzyło, a niekoniecznie co wydarzy się w przyszłości.