Wybierz odpowiednie ustawienia swojego oscylatora stochastycznego (SPY, AAL)
Oscylator stochastyczny, opracowany przez George Lane w 1950, śledzi ewolucję kupna i presją sprzedających, identyfikując zakręty cyklu, który na przemian moc pomiędzy bykami i niedźwiedziami. Niewielu handlowców korzysta z tego narzędzia prognostycznego, ponieważ nie rozumieją, jak najlepiej łączyć określone strategie i okresy utrzymywania. To łatwa naprawa, jak zobaczysz w tym krótkim wprowadzeniu na temat ustawień i interpretacji Stochastics.
Konstrukcja stochastyczna
Nowoczesny oscylator „Full Stochastics” łączy elementy „slow stochastics” i „fast stochastics” Lane’a w trzy zmienne, które kontrolują okresy spojrzenia wstecz i zakres wygładzania danych.
- Szybki K% – mierzy cenę zamknięcia w porównaniu z określonymi okresami ważności.
- Pełne K% lub K% spowalnia Szybkie K% z prostą średnią kroczącą (SMA).
- Pełne D% lub D% dodaje drugą średnią wygładzania.
- Niższe zmienne Fast K%, K% i D% = krótszy okres ważności z mniejszym wygładzaniem
- Wyższe szybkie zmienne K%, K% i D% = dłuższy okres retrospektywny z większym wygładzeniem
Wybór najlepszych ustawień
Wybierz najbardziej efektywne zmienne dla swojego stylu handlu, decydując o tym, ile szumu chcesz zaakceptować z danymi. Zrozum, że cokolwiek wybierzesz, im większe doświadczenie ze wskaźnikiem poprawi rozpoznawanie wiarygodnych sygnałów. Krótkoterminowi gracze rynkowi wybierają niskie ustawienia dla wszystkich zmiennych, ponieważ dają im one wcześniejsze sygnały w wysoce konkurencyjnym środowisku rynku dnia bieżącego. Długoterminowe zegary rynkowe mają tendencję do wybierania wysokich ustawień dla wszystkich zmiennych, ponieważ wysoce wygładzona produkcja reaguje tylko na duże zmiany w działaniu cen.
SPDR S&P 500 Trust ( wykupienia lub wyprzedania. Responsywne ustawienie 5,3,3 powoduje częste zmiany cykli kupna i sprzedaży, często bez osiągania poziomów wykupienia lub wyprzedania. Ustawienie 21,7,7 średniego zasięgu spogląda wstecz na dłuższy okres, ale wygładza się na stosunkowo niskich poziomach, dając szersze wahania, które generują mniej sygnałów kupna i sprzedaży. Długoterminowe ustawienie 21,14,14 to ogromny krok wstecz, cykl sygnalizacyjny zmienia się rzadko i tylko w pobliżu kluczowych punktów zwrotnych na rynku.
Krótkoterminowe zmienne wywołują wcześniejsze sygnały z wyższymi poziomami szumów, podczas gdy zmienne długoterminowe wywołują późniejsze sygnały z niższymi poziomami szumów, z wyjątkiem dużych zmian rynkowych, gdy ramy czasowe mają tendencję do ustawiania się w jednej linii, wyzwalając sygnały o identycznym czasie na głównych wejściach. Widać, że dzieje się to przy najniższych cenach w październiku, gdzie niebieski prostokąt podkreśla bycze zwrotnice we wszystkich trzech wersjach wskaźnika. Te duże zwrotnice cykli mówią nam, że ustawienia są mniej ważne w głównych punktach zwrotnych niż nasza umiejętność filtrowania poziomów hałasu i reagowania na nowe cykle. Z logistycznego punktu widzenia często oznacza to zamykanie trendów podążających za pozycjami i wdrażanie strategii zanikania, które kupują wycofania lub sprzedają rajdy.
Stochastyka i analiza wzorców
Stochastycy nie muszą osiągać ekstremalnych poziomów, aby wywołać wiarygodne sygnały, zwłaszcza gdy wzór cenowy wykazuje naturalne bariery. Podczas gdy najgłębsze zwroty są oczekiwane na poziomach wykupienia lub wyprzedania, można ufać krzyżom w środku panelu, o ile pojawią się znaczące poziomy wsparcia lub oporu. Średnie kroczące, luki, linie trendu lub zniesienia Fibonacciego będą często interweniować, skracając czas trwania cyklu i przenosząc siłę na drugą stronę. Podkreśla to znaczenie czytania wzoru cenowego w tym samym czasie, gdy interpretujesz wskaźnik.
Grupa American Airlines ( wybuchł powyżej trendu 2 miesięcy i odsunął (2), wywołując optymistyczne zwrotnicy w środkowym panelu. Kolejny wzrost odwrócił się na poziomie 44, co spowodowało cofnięcie, które znajduje wsparcie na 50-dniowej EMA (3), wywołując trzeci zwyżkowy zwrot powyżej linii wyprzedaży.
Podsumowanie
Wielu handlowcom nie udaje się wykorzystać mocy Stochastics, ponieważ są zdezorientowani co do wyboru odpowiednich ustawień dla swoich strategii rynkowych. Te pomocne wskazówki złagodzą ten strach i pomogą odblokować większy potencjał.