Wykres średniej ruchomej

Co to jest wykres średniej ruchomej?

Średniej ruchomej (MA) wykres jest narzędziem wykorzystywanym przez analityków technicznych do śledzenia ruchów cenowych zabezpieczenia. Przedstawia średnie ceny w określonym przedziale czasu, przy czym średnia ruchoma jest zwykle nakładana na wykres świecowy lub słupkowy. Słupki lub świece przedstawiają dane cenowe dla każdego okresu.

Podczas gdy wiele informacji zostaje utraconych, po zastosowaniu średniej ruchomej do wykresu dane cenowe mogą zostać ukryte. W ten sposób widz widzi tylko płynną średnią ruchomą i jej trajektorię, a nie dane cenowe okres po okresie, które mogą wydawać się błędne.

Co mówi wykres średniej ruchomej?

IZ mają tę zaletę, że wygładzają dane dotyczące cen poprzez tworzenie stale aktualizowanej (ruchomej) ceny średniej. W większości przypadków średnie kroczące są nakładane na wykres cenowy. W ten sposób przedsiębiorca może zobaczyć zmiany cen między okresami, a także płynniejszą linię MA. Ta średnia może być dostosowana do preferowanego horyzontu czasowego tradera:

• Im dłużej MA wybierze (więcej obliczonych okresów), tym wolniej MA będzie reagować na zmiany cen. Długoterminowy MA jest przydatny do wskazywania długoterminowego trendu.
• Krótsze MA (kilka wyliczonych okresów) będzie szybciej reagować na zmiany cen i jest przydatne do wskazywania krótkoterminowego trendu.

Najprostszą zaletą wygładzonych danych jest ich zdolność do odfiltrowywania „szumu”. Hałas to wahania cen między okresami, które mogą odwrócić uwagę tradera od szerszego obrazu lub trendu.

Innym popularnym zastosowaniem średniej ruchomej jest koncepcja trendzie spadkowym.

Niektórzy inwestorzy wolą skupiać się wyłącznie na wygładzonych danych i całkowicie ignorować krótkoterminowe wahania cen. Po zastosowaniu MA dane cenowe są ukryte, więc widzą tylko MA i jej trajektorię. Wadą tego jest to, że MA wolno reaguje na zmiany cen, co oznacza, że ​​cena może mieć drastyczny ruch, ale przedsiębiorca może nie zauważyć i być w stanie zareagować na to do zbyt późnego czasu.

Przykład korzystania z wykresu średniej ruchomej

Poniższy wykres przedstawiający historyczną cenę akcji Facebook Inc. (FB) ma zastosowane dwa MA: 200-dniowy (pomarańczowy) i 21-dniowy (niebieski).

200-dniowy MA pokazuje ogólny trend. Kiedy cena jest powyżej tej średniej, ogólny trend ma tendencję wzrostową. Kiedy cena jest poniżej tej ceny, zwykle znajduje się w trendzie spadkowym, ponieważ obecna cena jest niższa niż średnia cena z 200 dni. 21-okresowa MA przedstawia krótkoterminowe trendy, wychwytując mniejsze fale cen.

Inwestor może chcieć kupić tylko wtedy, gdy cena jest powyżej lub blisko 200-dniowego MA. W ten sposób długoterminowa średnia krocząca działa jak filtr, pomagając traderowi handlować tylko w ogólnym kierunku trendu. 21-dniowy termin może pomóc w określeniu krótkoterminowych okazji handlowych, takich jak wejście lub wyjście z transakcji, gdy cena przekroczy lub przekroczy wartość 21-dniową.

Różnica między średnią kroczącą a średnią ceną ważoną wolumenem (VWAP)

Średnia ruchoma (oparta na cenie) dotyczy tylko ceny. VWAP bierze pod uwagę cenę i wolumen, pokazując, gdzie miała miejsce większość transakcji. VWAP jest często używany przez day traderów lub traderów instytucjonalnych do oceny, czy zapłacili za papier wartościowy nadpłacony lub niedopłacony.

Ograniczenia korzystania z wykresu średniej ruchomej

Obliczanie średniej ruchomej dotyczy tylko uśrednionych cen historycznych. Ta średnia może nie zapewniać predykcyjnego wglądu w to, gdzie cena będzie następna. Średnia ruchoma jest opóźnionym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​podąża za ceną, poruszając się tylko wtedy, gdy sama cena już się zmieniła.

Chociaż MA może czasami działać jako wsparcie lub opór, wyniki można uznać za losowe, ponieważ cena często przekracza lub nie osiąga MA przed odbiciem (w górę lub w dół). Ponadto cena może w ogóle nie odpowiadać MA.