MACD i Stochastic: strategia podwójnego krzyżowania

Zapytaj dowolnego handlowca technicznego, a powie Ci, że potrzebny jest odpowiedni wskaźnik, aby skutecznie określić zmianę kursu we wzorcach cen akcji. Jednak niezależnie od tego, co jeden „właściwy” wskaźnik może pomóc inwestorowi, dwa zgodne wskaźniki mogą działać lepiej.

Ten artykuł ma na celu zachęcenie traderów do szukania i identyfikowania jednoczesnego byczego crossovera MACD wraz z byczym stochastycznym crossoverem i wykorzystywania tych wskaźników jako punktu wejścia do handlu.

Parowanie Stochastic i MACD

Poszukiwanie dwóch popularnych wskaźników, które dobrze ze sobą współpracują, zaowocowało połączeniem oscylatora stochastycznego i dywergencji średniej ruchomej konwergencji ( cenę zamknięcia akcji z jej zakresem cenowym w pewnym okresie, podczas gdy MACD to tworzenie dwóch średnich kroczących odbiegających od siebie i zbiegających się ze sobą. Ta dynamiczna kombinacja jest bardzo skuteczna, jeśli zostanie wykorzystana w pełni.

Praca ze stochastycznym

Historia oscylatorastochastycznego jest pełna niespójności. Większość zasobów finansowych identyfikuje George’a C. Lane’a, analityka technicznego, który studiował stochastykę po dołączeniu do Investment Educators w 1954 roku, jako twórcę oscylatora stochastycznego. Lane jednak wypowiedział sprzeczne stwierdzenia dotyczące wynalezienia oscylatora stochastycznego. Możliwe, że to ówczesny szef Edukatorów Inwestycyjnych, Ralph Dystant, a nawet nieznany krewny kogoś z organizacji, stworzył go.

Grupa analityków najprawdopodobniej wynalazła oscylator między przybyciem Lane’a do Investment Educators w 1954 i 1957 roku, kiedy Lane zażądał do niego praw autorskich.

Oscylator stochastyczny składa się z dwóch elementów:% K i% D. % K to główna linia wskazująca liczbę okresów, a% D to średnia ruchoma % K.

Zrozumienie, jak powstaje stochastyczny, to jedno, ale ważniejsza jest wiedza, jak będzie reagować w różnych sytuacjach. Na przykład:

• Typowe wyzwalacze występują, gdy linia% K spadnie poniżej 20 – akcje są uważane za wyprzedane i jest to sygnał kupna.
• Jeśli% K osiąga szczyt tuż poniżej 100 i spada, akcje należy sprzedać, zanim ta wartość spadnie poniżej 80.
• Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wartość% K wzrośnie powyżej% D, to zwrotnica sygnalizuje sygnał kupna, pod warunkiem, że wartości są poniżej 80. Jeśli są powyżej tej wartości, uznaje się, że papier wartościowy został wykupiony.

Praca z MACD

Jako wszechstronne narzędzie handlowe, które może ujawnić dynamikę cen, MACD jest również przydatne w identyfikacji trendów cenowych i kierunku. Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę, aby działać samodzielnie, ale jego funkcja predykcyjna nie jest absolutna. Użyty z innym wskaźnikiem, MACD może naprawdę zwiększyć przewagę tradera.

Jeśli trader musi określić siłę trendu i kierunek akcji, bardzo przydatne jest nałożenie linii średniej ruchomej na histogram MACD. MACD może być również postrzegana jako sam histogram.

Obliczanie MACD

Aby wprowadzić ten oscylacyjny wskaźnik, który waha się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczenie MACD. Odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) ceny papieru wartościowego od 12-dniowej średniej ruchomej jego ceny, w grę wchodzi oscylująca wartość wskaźnika. Po dodaniu linii wyzwalającej (dziewięciodniowej EMA) porównanie obu tworzy obraz handlowy. Jeśli wartość MACD jest wyższa niż dziewięciodniowa EMA, jest to uważane za byczą przecięcie średniej ruchomej.

Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD:

• Przede wszystkim należy obserwować rozbieżności lub przecinanie się linii środkowej histogramu; MACD ilustruje możliwości kupna powyżej zera i sprzedażą możliwości poniżej.
• Innym jest odnotowanie przecięcia linii średniej ruchomej i ich związku z linią środkową.

Integracja Bullish Crossovers

Aby móc ustalić, jak zintegrować byczą zwrotnicę MACD i byczą stochastyczną zwrotnicę ze strategią potwierdzającą trend, należy wyjaśnić słowo „bycza”. Mówiąc najprościej, bycza odnosi się do silnego sygnału dla stale rosnących cen. Byczy sygnał jest tym, co dzieje się, gdy szybciej poruszająca się średnia przecina wolniejszą średnią ruchomą, tworząc dynamikę rynku i sugerując dalsze wzrosty cen.

• W przypadku zwyżkowego MACD nastąpi to, gdy wartość histogramu znajdzie się powyżej linii równowagi, a także gdy linia MACD ma większą wartość niż dziewięciodniowa EMA, zwana również „linią sygnału MACD”.
• Bycza dywergencja stochastycznego występuje, gdy wartość% K przekracza% D, potwierdzając prawdopodobny zwrot ceny.

Crossovers w akcji: Genesee & Wyoming Inc.

Poniżej znajduje się przykład, jak i kiedy używać podwójnego krzyża stochastycznego i MACD.

Zwróć uwagę na zielone linie pokazujące, kiedy te dwa wskaźniki poruszały się w synchronizacji, i prawie idealny krzyż pokazany po prawej stronie wykresu.

Możesz zauważyć kilka przypadków, gdy MACD i stochastyka zbliżają się do skrzyżowania jednocześnie: na przykład styczeń 2008, połowa marca i połowa kwietnia. Wygląda nawet na to, że skrzyżowały się w tym samym czasie na wykresie tej wielkości, ale kiedy przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że w rzeczywistości nie przecięły się w ciągu dwóch dni od siebie, co było kryterium ustawienia tego skanowanie. Możesz zmienić kryteria, aby uwzględnić krzyże, które pojawiają się w szerszej perspektywie czasowej, aby móc uchwycić ruchy, takie jak te pokazane poniżej.

Zmiana parametrów ustawień może pomóc w stworzeniu przedłużonej linii trendu, która pomaga traderowi uniknąć bicza. Osiąga się to poprzez użycie wyższych wartości w ustawieniach interwału / okresu. Nazywa się to powszechnie „wygładzaniem”. Aktywni handlowcy oczywiście używają znacznie krótszych ram czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odwołują się do wykresu pięciodniowego zamiast wykresu z miesiącami lub latami historii cen.

Strategia

Po pierwsze, poszukaj byczego crossovera, który nastąpi w ciągu dwóch dni od siebie. Przy stosowaniu strategii podwójnego krzyża stochastycznego i MACD, idealnie, gdy krzyżowanie następuje poniżej linii 50 na stochastycznym, aby złapać dłuższy ruch cenowy. A najlepiej, aby wartość histogramu już była lub wzrosła powyżej zera w ciągu dwóch dni od zawarcia transakcji.

Zwróć również uwagę, że MACD musi nieznacznie przeciąć się po stochastycznym, ponieważ alternatywa może stworzyć fałszywe wskazanie trendu cenowego lub umieścić cię w  trendzie bocznym.

Wreszcie, bezpieczniej jest handlować akcjami powyżej ich 200-dniowych średnich kroczących, ale nie jest to absolutna konieczność.

Uwagi specjalne

Zaletą tej strategii jest to, że daje możliwość podmioty gospodarcze utrzymać się do lepszego punktu wejścia na up-trendu magazynie lub do pewniejszego każdy trend spadkowy jest naprawdę cofania się przy dolnym połowów długotrwale utrzymuje. Tę strategię można przekształcić w skanowanie, o ile pozwala na to oprogramowanie do tworzenia wykresów.

Każda zaleta każdej strategii wiąże się z pewną wadą. Ponieważ ustawienie akcji na najlepszej pozycji do kupna zwykle zajmuje więcej czasu, rzeczywisty obrót akcjami odbywa się rzadziej, więc może być potrzebny większy koszyk akcji do obejrzenia.

Podwójne krzyżowanie stochastyczne i MACD pozwala traderowi zmieniać interwały, znajdując optymalne i spójne punkty wejścia. W ten sposób można go dostosować do potrzeb zarówno aktywnych traderów, jak i inwestorów. Poeksperymentuj z obydwoma interwałami wskaźników, a zobaczysz, jak będą się układać zwrotnice, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu. Możesz również dodać   do miksu wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI), tak dla zabawy.