Jak interpretować oscylator strefy głośności

Walid Khalil wprowadził oscylator strefy objętość (VZO) w 2009 rokuMiędzynarodowej Federacji analiza techniczna Urzędowym i dołączył David Steckler w obserwacji artykułu, który pojawił się wanalizy technicznej akcji i towarów magazynu w maju 2011.1 Those artykuły przedstawiają  wskaźnik przepływu pieniędzy z prostymi wyzwalaczami handlowymi i bliskimi powiązaniami z wolumenem bilansowym (OBV). To nowe narzędzie zyskało popularność od tego czasu i jest teraz zawarte w wielu pakietach wykresów, ale pełna ocena jego potencjału wymaga więcej testów i doświadczenia.

W oscylator zrywa codziennej aktywności głośności na pozytywne i negatywne kategoriach. Jest dodatnia, gdy bieżąca cena zamknięcia jest wyższa niż cena poprzedniego zamknięcia, a ujemna, gdy jest niższa niż cena poprzedniego zamknięcia. Powstała krzywa przedstawia względne poziomy procentowe, które dają serię sygnałów kupna  i sprzedaży, w zależności od poziomu i kierunku wskaźnika. (Zobacz także:  Wprowadzenie do oscylatorów.)

Wzór na oscylator strefy głośności jest następujący:

Domyślny okres to 14, ale można go zmienić po przeprowadzeniu testów historycznych.

Obliczenie tworzy dzienną zmienną „R”, która zawiera odczyt wolumenu w górę lub w dół, w zależności od tej sesji lub słupka ceny. Wyniki VP i TV są wygładzane wykładniczymi średnimi ruchomymi, a ostateczne liczby są mnożone przez 100, aby utworzyć procentową skalę na panelu wskaźników. Oscylator porusza się wyżej, gdy skumulowana wartość R ma wartość dodatnią i obniża się, gdy ma wartość ujemną.

Interpretacja

VZO wskazuje na pozytywny trend, gdy rośnie powyżej i utrzymuje poziom 5%, oraz negatywny, gdy spada poniżej poziomu 5% i nie udaje mu się przekroczyć. Oscylacje między poziomami 5% i 40% wyznaczają strefę trendu zwyżkowego, podczas gdy oscylacje między -40% a 5% wyznaczają strefę trendu spadkowego. Tymczasem odczyty powyżej 40% sygnalizują stan wykupienia, podczas gdy odczyty powyżej 60% sygnalizują stan skrajnego wykupienia. Alternatywnie, odczyty poniżej -40% wskazują na stan wyprzedania, który staje się bardzo wyprzedany poniżej -60%.

Panel wskaźników pokazuje poziome linie, które odpowiadają względnym poziomom procentowym, które po ich przecięciu wyzwalają sygnały kupna i sprzedaży:

• SYGNAŁ KUPNA LUB POKRYCIA – przejdź od dołu do powyżej linii -40%.
• SPRZEDAWAJ LUB SPRZEDAJ KRÓTKI SYGNAŁ – przejdź od góry do poniżej linii 40%.
• MNIEJSZY SYGNAŁ KUPNA LUB POKRYCIA – krzyż z dołu do powyżej linii 5%, ale każde kolejne naruszenie dodaje 7,5% strefy buforowej przed następnym sygnałem kupna.

14-okresowy średni indeks kierunkowy (ADX) może być używany z VZO, z wartościami większymi niż 18 wskazującymi na trend na rynku. 60-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest badana, gdy ADX sygnalizuje trend, z przekroczeniem ceny powyżej średniej ruchomej, co oznacza pozytywny trend, podczas gdy zwrotnica w dół wskazuje na trend spadkowy. Wartości te należy modyfikować i optymalizować poprzez weryfikację historyczną określonych papierów wartościowych.

Formację cenową i inne wskaźniki można sprawdzić, aby potwierdzić sygnały kupna lub sprzedaży VZO. Słupki wolumenu typowe na większości wykresów cenowych dostarczają użytecznych informacji w tym zakresie, zwiększając wiarygodność sygnału, gdy krzyże bycze i niedźwiedzie są wyrównane z dwukrotnością lub większą średnią wolumenem. Ponadto, szukaj OBV, aby tykał wyżej, gdy VZO przekroczył 50% i niżej, gdy spadnie poniżej tego poziomu.

Przykład

Penn National Gaming ( trend wzrostowy w pierwszej połowie 2015 r. Pokazany na powyższym wykresie, ostatecznie osiągając nowy znaczący wzrost w lipcu. VZO wydał dwa główne sygnały kupna w tym okresie, w grudniu i czerwcu. Obydwa poprzedziły silne trendy wzrostowe, które przyniosłyby znakomite zyski. Okres generuje dwa ważne sygnały sprzedaży, w lutym i kwietniu, ale dodatkowe sygnały w styczniu, maju i czerwcu obniżają wiarygodność, ponieważ pojawiają się w tym samym czasie, co wyższe ceny.

Podsumowanie

Oscylator strefy wolumenu oferuje nowe podejście do sygnałów trendu opartych na wolumenie, czerpiąc wskazówki z klasycznego bilansowego wskaźnika wolumenu i dodając wygładzające średnie w celu wywołania sygnałów kupna i sprzedaży na różnych poziomach ruchu trendu.